系統化交易中沒有好壞之分，只有正確和不正確之分

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有多少次你一買了股票就漲，你覺得自己很聰明，做了個很好的抉擇？尤其是你還把這個股票推薦給了朋友？

又有多少次你一買了股票就跌，你覺得自己真笨，做了個很壞的抉擇？尤其是你還把這個股票推薦給了朋友？覺得臉上掛不住？

就單筆交易來說，任何方法都可以賺錢，比如拋硬幣，正面明天一開盤買入100股，收盤平倉，反面明天一開盤賣出100股，收盤平倉，這個方法，明天賺錢的幾率是50%。

如果用這種方法做無數次交易行嗎？

答案是否定的，一旦樣本放大，系統和系統之間的成績差距就拉開來了，一個隨機入市的方法，在期望上沒有任何優勢，賺錢只是因為小數法則上的幸運所致，尤其是高槓桿市場，入市可能是決定性的。

沒有任何資金管理方法，可以把一個負期望或者0期望的系統，變為正期望，基於負期望和基於0期望的系統，資金管理的作用僅在於錢流走的快慢。

而對於一個正期望的系統，資金管理的作用很明確：在賺錢的時候擴大頭寸，在虧錢的時候縮小頭寸，讓一個正期望的系統盈利能力放大，並確保這個系統在回撤盤整的時候，安全活下來。

很少有系統勝率可以大於50%，大於60%的已經逆天，這意味著，大部分系統每次開倉最大的可能性是虧損，是止損，那麼，虧損止損的交易是壞的交易嗎？你會覺得自己做了錯誤的抉擇嗎？

不是的，在交易系統的大框架下，每筆遵循交易系統執行的操作，都是正確的，而沒有遵循系統規則做的交易抉擇，即使後市是盈利的，也是不正確的操作，這個就是系統中的一致性問題。

其實保持一致性，不僅僅在於系統規則操作的一致性，也在於一些硬體方面的一致性，比如，同樣的電腦，同樣的長寬比，同樣的K線數量，同樣的賬戶，同樣的標的物，甚至同樣的桌子。

系統化交易者，就要有系統化交易者的樣子，永遠保持一致，對於交易系統，我們很明白是什麼原因幫助了你獲利，而主觀交易，賺錢或者虧損都是不明不白，和我們生活上的成敗有點相像，是非成敗根本不是自己以為的原因。（《羅生門》）