對於均線選股策略大家怎麼看？多股動態倉位的均線策略能否避開股災？
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我正在聚寬Joinquant學習寫策略，看過一篇關於動態均倉反轉策略的帖子，推薦給你。可以去JoinQuant克隆動態均倉反轉策略進行深入研究。所謂「動態均倉」，即為每次買入股票都是均倉買入，但是相較於不同交易日的倉位可能是變化的。比如，13年11月1日，手中持有現金100萬，預期購買十隻符合條件的股票，每隻倉位10萬，結果經過篩選發現只有九隻股票是符合購買條件的，那麼就買入九隻股票，每隻十萬，現金剩10萬，過20個交易日後，手中持有股票5隻，預期購買五隻，現金有55萬，那麼每隻股票就分得倉位為11萬，然後就進行購買符合條件的股票。這個過程中，每次購買均是均倉購買，不同交易日的倉位不同，這也就是動態均倉。何為反轉？平常時候，我們均線買入信號為五日均線向上穿越十日均線，而賣出信號是五日信號向下穿越十日信號，反轉正好相反。「反轉思想」認為：均線有時滯效應，當均線表達出趨勢後，此波趨勢幾近完成，進入相反走勢。所謂表現最優入池即為若符合條件股票數目多於所需購買數目，則挑選受益最高的購買。
這次代碼相對複雜，考慮了各種現實情況，不過仍然是有缺陷的，比如買賣交易的成交價是按照開盤價進行的，而實際情況並非如此。下面介紹下具體的內容：
1.原理介紹上面已經說明基本的原理，根據均線反轉策略，當5日均線向下穿越10日均線，均倉買入股票；當五日均線向上超越10日均線，賣出股票，但是手中持有股票不超過10隻。這會與很多依靠技術指標分析的原則相違背，但道理也可能說得通，因為均線策略具有時滯效應，常規均線買點很可能是大勢將盡，趨勢反轉的轉折點，尤其是在震蕩階段。2.程序邏輯a.設定股票池（滬深300），設置滑點、傭金等
b.自定義函數：選出符合條件的備賣備買股票c.自定義函數：對股票進行買賣交易d.執行函數（handle_data):每日執行買賣操作3.程序結果長期來看，收益明顯高於大盤。但是仔細分析，收益基本是在第一波牛市累積起來，後面互有漲跌，最後一波牛市又拉回點收益，整體表現並不理想
收益：策略累計收益：434.27%滬深300收益：305.88%
源碼（部分）：
只有逃頂成功，或者乾脆不炒，才能避開股災，其它都不能。
避開股災很簡單，總市值回撤15%無條件清倉，可是有幾個能執行？
空倉才能避開股災
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