對於均線選股策略大家怎麼看?多股動態倉位的均線策略能否避開股災?


我正在聚寬Joinquant學習寫策略,看過一篇關於動態均倉反轉策略的帖子,推薦給你。可以去JoinQuant克隆動態均倉反轉策略進行深入研究。

所謂「動態均倉」,即為每次買入股票都是均倉買入,但是相較於不同交易日的倉位可能是變化的。比如,13年11月1日,手中持有現金100萬,預期購買十隻符合條件的股票,每隻倉位10萬,結果經過篩選發現只有九隻股票是符合購買條件的,那麼就買入九隻股票,每隻十萬,現金剩10萬,過20個交易日後,手中持有股票5隻,預期購買五隻,現金有55萬,那麼每隻股票就分得倉位為11萬,然後就進行購買符合條件的股票。這個過程中,每次購買均是均倉購買,不同交易日的倉位不同,這也就是動態均倉。何為反轉?平常時候,我們均線買入信號為五日均線向上穿越十日均線,而賣出信號是五日信號向下穿越十日信號,反轉正好相反。「反轉思想」認為:均線有時滯效應,當均線表達出趨勢後,此波趨勢幾近完成,進入相反走勢。所謂表現最優入池即為若符合條件股票數目多於所需購買數目,則挑選受益最高的購買。

這次代碼相對複雜,考慮了各種現實情況,不過仍然是有缺陷的,比如買賣交易的成交價是按照開盤價進行的,而實際情況並非如此。下面介紹下具體的內容:

1.原理介紹

上面已經說明基本的原理,根據均線反轉策略,當5日均線向下穿越10日均線,均倉買入股票;當五日均線向上超越10日均線,賣出股票,但是手中持有股票不超過10隻。這會與很多依靠技術指標分析的原則相違背,但道理也可能說得通,因為均線策略具有時滯效應,常規均線買點很可能是大勢將盡,趨勢反轉的轉折點,尤其是在震蕩階段。

2.程序邏輯

a.設定股票池(滬深300),設置滑點、傭金等

b.自定義函數:選出符合條件的備賣備買股票

c.自定義函數:對股票進行買賣交易

d.執行函數(handle_data):每日執行買賣操作

3.程序結果

長期來看,收益明顯高於大盤。但是仔細分析,收益基本是在第一波牛市累積起來,後面互有漲跌,最後一波牛市又拉回點收益,整體表現並不理想

收益:

策略累計收益:434.27%

滬深300收益:305.88%

風險指標概覽:

源碼(部分):

完整代碼請去 動態均倉反轉策略 克隆策略進行深入研究。


只有逃頂成功,或者乾脆不炒,才能避開股災,其它都不能。


避開股災很簡單,總市值回撤15%無條件清倉,可是有幾個能執行?


空倉才能避開股災


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