已經有正期望值的趨勢交易系統後需不需要參數優化？

02-02

1.有的人說可以做參數優化，不過度擬合就可以，參數優化後可以更好把握品種的節奏，不同品種的走勢節奏有所不同。。。。
2.有的人說市場是變化的，越符合過去的環境，越不能適應以後的環境
公說公有理，婆說婆有理，兩種回答都有邏輯上說的通的地方，不知如何選擇，參數表示趨勢信號的敏感程度，大小無所謂，但是不同品種的節奏確實有不同之處，兩者到底如何取捨。知乎大神們幫幫小弟唄。。。。。。。。

對於一個人來講，修身齊家治國平天下這應該是一個具有正期望值的行動準則了吧，可是還是有很多人懂，但做不到。即使能做到大部分，對於不同的人，由於閱歷和心理價值結構的差異，對這個相同的行動準則，又具有不同的遵守方式，開發出不同的行動指南。在你開發出具有正期望值的交易系統後面，你才開始面對另一個你，撕開所有的偽裝，直面貪婪恐懼的你。很多交易高手談佛論道，是因為當他們消滅了這些貪婪恐懼，剩下的，就是寂靜圓融寬廣的心靈。

最近陷入了參數過渡擬合的陷阱。開始想貪點，於是乎開倉位提早了，然後被打臉了。後來又想在出場位動手段，嗯還是被打臉了。改來改去，最後才發現媽蛋還是原來的系統好用，弱水三千只取一瓢，還是乖乖的賺那些我能力範圍的錢。

已有正期望值的趨勢系統的前提下，我的建議是分兩個賬戶來做，一個放多點資金拿原來的系統來做。另一個放少點專門拿來做優化。兄弟不要急給點耐心，小賬戶試行起碼三個月可行了在上大賬戶，畢竟你原來的系統就能賺錢。要是上來就直接一個賬戶來優化，估計會來回被打臉，到最後做到你懷疑人生，然後出現心魔到那時你就會發現你承受的心理壓力足以對你的操作發生影響從而變的執行力低下，難以執行系統。綜上所述，優化還是可以有的，改善下細節方面但一不小心就變成過渡擬合，所以建議題主還是分兩個賬戶。

附上前輩送我的一句話：小子快是沒有用的最重要的是穩

在上圖，圖一是優化前，圖二是優化後每一條細小規則的改動背後付出的都是金錢，現在默默回血中……

我覺得應該參數優化，而且可以在其他品種上跑一跑，看看正期望是否成立，再再其他品種上參數優化下，看看參數跨度差別大不大。。

參數超過兩個的話，就不太建議優化了。

也可以再試試將一些參數與行情掛接以實現自適應

我一般選看起來比較吉利的那一組參數。

逢8選8，等3選3，帶4不要。

以我的經驗，模型里，肯定會有某個區間段參數是比較對自己胃口。有的人喜歡回撤低，有的喜歡勝率高，看自己喜好選區間。

然後挑一個看著順眼的吧。

我都是挑18 8 13 3 33 整百千之類。

參數的本質是界定你的周期。擁有正期望的交易理念和內在邏輯之後，參數的作用是匹配你的個性和資金規模。例如同樣是ma均線，30分鐘和60分鐘，20或者888均線。市場本無參數，而你需要參數。所以你還在糾結參數么？

大道至簡，太在意這些沒用。堅持原本就行

既然都可以得出是正期望值的系統，那優化後的參數應該應可以得出回測以後的結果吧？

但是我現在的感覺是，優化要做，但是優化以後可能在一個品種得到好的結果，在另一個品種得到不好的結果。又或者，在某一時間段是好的，在另一個時間段卻是不好的。

所以，單一策略模型，做優化可能意義不大。但是對於多品種，多策略，優化是有意義的。

我的回答：需要，但不是全部。

首先，我們來說說「正期望值的趨勢交易系統」這個討論對象，所謂的正期望值，一定是針對某一品種在歷史上某一個時間段內經過實測，或者實操是盈利的。但是這個「某一段時間」其實沒有非常明確的界定的，因為不可能是任何一段時間，想一想，對不對？理由是交易系統的概率優勢是需要一定的次數作為基數的，沒有一個交易系統能夠保證每一次介入都是穩贏的。那麼問題來了，是只要有任何一段時間這個系統實測具有正期望值，他就可以被認定為有「正期望值」嗎？不能吧？如果這樣，那麼正期望值的系統也就太多了吧？但是如果這個時間段的問題不能明確的話，「正期望值的趨勢交易系統」這個概念本身就成了一個偽命題，接下來也沒法討論了。所以我認為，一個交易系統所包含的要素，除了我們常說的進出場條件，資金管理限制等，還需要加上一個時間周期條件，就是這個交易系統減持執行一般要達到最起碼多長時間，作為一個交易周期，才能比較穩定的體現正期望值；

其次，在上面一條基礎上，明確了交易系統需要「時間周期」作為一條界定條件之後，就明白了交易不是二維的，不僅包括買賣方向和頭寸大小這兩個因素，還包括非常重要的第三維，就是時間，就是從「正期望值的趨勢交易系統」的定義中本身就包含的「一段時間」這個要素，就是說，「正期望值」本身就是針對這個「一段時間」而言的，在下一個周期是否仍然保持是「正期望值」呢？這是個問題，一個要命的問題，因為沒人知道。怎麼辦？我們只有信仰，信仰技術分析的三大假設之三：「歷史會重演」，難道不是嗎？因為在歷史的一個或幾個周期內系統期望值為正，所以我們信仰接下來的一個周期內期望值仍然為正，因此作為構成當前這個交易系統的所有參數，就要經歷下一個交易周期的最終結果的檢驗，結果無非有三種：1-結果好於之前一個周期，2-結果不如之前一個周期，但仍然為正，3-結果不如之前一個周期，虧損了；

結論，繼續按照上面的辦法，就是說，如果有了正期望值的趨勢交易系統，至少在完成一個交易周期（根據系統規定所需要的交易次數和時間）之前，不能調整參數，以確保交易的一致性。但是一個周期結束之後，則需要根據統計結果來再次審視交易系統了，看看是否有進行調整的必要，包括各個參數，至於哪些參數需要調，哪些不能調，要根據這個交易系統在構建的時候的思想依據和周期測試情況而定了，不能一概而論。

最後，從我的交易系統（單均線交易系統，有興趣了解的朋友可以點我頭像看我的文章）舉例來說的話，對於基礎參數，如周期，均線，我不做調整，但對於周期性參數，如根據盤整波動性而確定的止損幅度，開倉手數這一類非基礎性參數，我會進行調整，我的周期確定為20筆，一般用一小時圖120均線，所以一個周期大約2-3個月。下圖是4個周期，80筆交易，歷時約4個月，每個周期結束都會做相應參數重新測算和調整。

當然需要優化了，金融市場是有規律的，歷史也會重演。還有，不要怕過度擬合，那是虧貨總結的詞，很多系統最後發現都是擬合不夠。

不需要，優化相當於做生意時的縮減成本，如果本該你承受的你卻沒有承受，怎麼可能獲得利潤