vn.py發布v1.7.2 - OptionMaster

臨近年底，回頭看看儘管2017年也算是寫了不少代碼，但是年度計劃肯定是沒法按時完成了，先跟大家說個抱歉，最近v1.7.0以後的幾個版本主要在針對vn.py戰略合作夥伴提出的一些需求做優先開發。

上周發布的v1.7.2版本，最大更新就是OptionMaster期權交易模塊（文章標題圖），整體上實現了期權量化交易所需的底層業務支持：

1. 標準化插件式的定價模型設計：目前只實現了個純Python版本、針對歐式期貨期權的Black76模型，後續會逐步放出其他模型以及Cython版本的模型
2. 期權、標的物、交易組合等對象在內存中的映射關係，實現實盤中由於某一對象的數據變動（行情、持倉、成交），相關對象數據的快速自動更新
3. 期權交易所必須的圖形監控界面，包括手動交易、希臘值監控、波動率圖表、波動率管理、壓力測試等等

而針對期權量化交易策略的大量合約同時交易的特點（和CTA類策略的單合約交易對比），下一版本v1.7.3中會推出複雜策略引擎用於實現這類策略的快速開發。

其他v1.7.2的更新內容如下：

• 介面方面，新增了富途證券介面futuGateway、飛創證券期權介面secGateway、TradeSim的介面tkproGateway
• CTA策略模塊，新增跨周期演示策略strategyMultiTimeFrame
• 新增JaqsService模塊，用於對接quantOS推出的JAQS策略開發框架，實現了該項目的大部分交易協議，用戶在JAQS中開發完成的策略可以直接通過vn.py實現實盤交易
• 數據服務方面，新增主富途歷史行情數據服務（港股、美股）和quantOS歷史行情數據服務（股票、期貨）

聖誕即將來臨，給vn.py項目送個禮物點個讚唄：vn.py的Github主頁～

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