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程序化交易天才:肯尼斯·格里芬

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他18歲發了2隻基金,22歲成立城堡投資集團。多次被評為「年度最賺錢」對沖基金經理,憑藉數10億美元身價成為美富豪榜前top100,他被譽為程序化交易天才,他是肯尼斯?格里芬。

  格里芬在程序化交易方面的成功經驗是:在不同的市場變化下掌握投資組合將如何運行,在危機發生之前做好部署,提前調整投資組合。

格里芬在哈佛發了2隻基金

  1986年,肯尼斯?格里芬剛剛年滿18歲,《福布斯》雜誌上的一篇文章,讓他走上了程序化交易道路。

  肯尼斯?格里芬在哈佛讀書期間,自己編寫程序,建立了一個可「轉換債套利」的組合。他向哈佛的在校學生和親戚朋友籌錢投資,格里芬成功發起了2隻基金,並用獲得了頗豐的收益。

格里芬22歲創辦城堡投資集團

  格蘭伍德資本公司的創始人梅耶爾可以說是肯尼斯?格里芬的伯樂。在他從哈佛畢業後,梅耶爾聘用了格里芬,並破例給格里芬100萬美。格里芬將這筆錢投入他熱愛的程序化交易,一年之後格里芬獲得70%的投資回報。

  1990年年末,格里芬建立了自己的基金公司,取名城堡投資集團。在2008年金融危之下城堡投資集團也受到了重創,但城堡投資集團之前也只有一年有過虧損,平均年回報率仍高達30%。金融危機次年,城堡投資集團迅速上漲了60%左右。

  城堡投資集團已全球等多個國家和地區建立了辦事處,擁有超過1400名僱員。其中值得關注的是前美聯儲主席伯南克,也加入城堡投資集團,做起了高級顧問。

  在城堡投資集團工作的程序化交易程序員,負責建立、設計、優化自動交易平台。程序化交易員們會和模擬團隊、研究團隊、及時交易團隊合作。

格里芬是典型的「交易型對沖基金」管理者

  格里芬會寫「複雜的數學公式」,會設計「高級計算機代碼」,他交易也基本上依靠電腦的程序化交易進行。

  格里芬不關心股票的「基本面」或「內在價值」,他唯一關心的是價格波動。他通過「各種數學模型」和「大量信息」分析程序化交易心態,從而尋找其中的機會。他是典型的「交易型對沖基金」管理者。

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