寫了一個模擬交易驗證的幾乎100%贏的程序化交易策略，現實交易中會出現什麼問題？稍後有模擬交易明細。?

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鵝鵝鵝鵝

顯然，提問者對於統計的理論不太關注，簡單地講，模型在過去的樣本空間中有效，未必在將來的未知的樣本空間中仍然生效，風險控制仍然是必須的。

不知道你說的是股票還是期貨或者外匯。個人對外匯程序化交易有些研究。

在外匯EA的回測中，該EA能否再實盤中表現的好取決於幾個方面：

1. 是否參數過度優化。好的EA應該有很大的參數許可範圍，在這個範圍內，參數是否優化隻影響賺錢的效果，不影響是否賺錢（就是說不會反過來變成賠錢）；

2. 剝頭皮類型的EA對點差或滑點，以及數據準確性和及時性要求很高，歷史回測基本只能是第一步的，一定要做充分的模擬盤測試和小資金的實盤測試才可以。置於網格類、概率類、趨勢類或者神經網路類的交易法，回測的效果會更接近實盤一些。

請搜「凱利公式」

謝邀。

我想你應該是哪裡出錯了，或者就是樣本太少了。因為幾十年下來還沒有人能找到交易聖杯，哪怕高頻策略、套利策略也是如此，這在理論上、實際中都可以證明。

當然說這些不是為了否定你的策略，而是提醒應該保存客觀認識。

如果覺得策略邏輯沒問題了，是騾子是馬，放在實盤上試試吧。

簡單的看了一下你的成交記錄，不知道你的滑點加了多少？根據我現在的經驗，一手一去一回的滑點+手續費的費用大概是1500+，看你的單手盈利很少有大於1.5k的，所以在實戰中資金曲線應該不會很好看。

首先確認有沒有未來函數，其次確認測試周期，至少要幾年以上，最後就是滑點情況，至少要設置一個跳的滑點。假如以上皆滿足，跪求大神賜代碼！！

代碼貼出來討論下

假設你的題目是成立的，那麼主要問題有4個

1、模擬測試測不出撮合情況，滑點情況未知。

2、程序化本質上是一個概率問題，及然是概率，那麼你也知道了，哪怕你是99.99%賺錢的策略，但你仍有可能成為那剩下的0.01

3、黑天鵝事件可能讓你沒有機會減持到下一個春天

4、交易員都手賤，你會情不自禁的干擾程序化的執行～執行胃腸重要。

不請自來，
我覺得數據模型以歷史交易演生的幾個節點，概括範圍廣。
然後就是股票池的層層篩選，之後剩下的池內股票贏損比例達到6比4或更高。然後就會有比較穩定的收益。關注新浪微博股神麻神可能會對你有益。
外行建議，求專業點評。

個人感覺，你的策略實盤絕對不可用，本身有問題。我以前經歷過類似場景。

肯定思路有問題必然包含未來函數