程序化交易高手的交易心得 分享~

總體來說，程序化交易系統應該由：資金管理模塊、交易策略模塊和行情研判模塊三部分組成。這三部分是一個整體，如果單獨拿出哪一部分來講都是沒有意義的。

一、行情研判模塊

行情研判模塊是主要為資金管理和交易策略服務的。如果除去這一點，所有的行情研判就都失去了目標也就沒有辦法設立標準，當然也就沒有了實際的意義。預測是研判的一部分，但是研判不僅只是建倉前的預測，還包含減倉之後的跟蹤判斷，它的重要性要高於預測。

關於行情研判我們需要明確兩個問題：

1.進場交易要在什麼情況下進行？

不論投資者採用哪種分析方法，它的進場信號類型主要分為兩種類型：

(1)順勢交易型：順勢而為

(2)逆勢交易型：低吸高拋

這兩種分析研判思路完全不同，投資者可以根據自己的情況選擇一種，但不要在交易中來回切換這兩種思路。

2.離場要在什麼情況下進行？

離場主要有三種含義：

(1)由於行情的發展變化不再符合投資者目前的持倉標準時離倉

(2)止損和止盈是離場的目標

(3)離場的動作要積極主動

二、資金管理模塊

所有被視為獨家秘笈的「交易模型」能夠得到穩定收益的原因，就在於風險和資金管理的策略安排。換句話說，程序化交易能夠成功主要在於六成的紀律，三成的資金風險管理和一成的技術模型。

(1)為了能夠在變幻莫測的市場中長期生存下去，我們需要把虧損限於小額。對於不同的人來說「小」的定義也不同。由於我們沒有辦法預料會出現幾次連續的虧損，所以只能控制每一次虧損都是最小額。

(2)交易的最終目的就是獲利，獲利才可以彌補止損。行情研判必須能夠計算出盈虧的比例，不然的話就說明這個行情研判是有缺陷的。

三、交易策略模塊

行情的節奏感是許多程序化交易投資者都非常容易忽略的一個內容。準確跟上行情的節奏是制定交易策略的目標。

交易策略中一般需要解決以下三個問題：

(1)進場時機

我們如何在確認好自己交易的時間級別之後，判定入場的信號?例如對於一個日線級別的交易者而言，在整個交易日中，如果是做突破的投資者，遇到開盤跳空突破關鍵價位時，如何選擇是否進場？

為了避免這些問題的干擾，對於日線級別的交易者來說，應該在快收盤的時候，依據信號選擇進場並且過濾掉日內的信號。雖然這樣的做法會造成一些盈利空間的丟失。但是這樣可以有效的避免日內波動所帶來的不必要止損動作。

(2)遇到行情突發事件我們應該怎麼辦

我們要採取積極的措施來應對突發事件，不管是有利還是不利的，都要最大程度的保證交易策略的實施。避免被打亂節奏造成被動離場或者盲目進場。

(3)平滑心態,加減倉位

當交易者面對紛繁複雜的市場行情時，都不可避免的需要面對人性中恐懼和貪婪者兩大弱點。這些心理因素給交易者帶來了很多麻煩。首先想要克服弱點，我們就應該從尊重弱點開始。我們可以嘗試製定明確的交易策略，通過加減倉位，來平滑或者沖抵盈虧波動對人性弱點的考驗。

四、資金管理：

程序化交易系統是由各個模塊組成的，這種組成並不是簡單的疊加，而是通過通盤的考慮和同步建立的。一個有效的交易系統中的每一個細節，都是可以反映出該系統的技巧、目標和原則等所有信息。

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