vn.py發布v1.7.3 - 下面我真的會啟動Web前端開發了

Well...這個v1.7.3是最近一系列v1.7系列小更新版本的終點了，v1.8的開發啟動差不多拖延了3個月，但是自己承諾過合作夥伴的事情，含著淚也要幹完~

本次主要的更新內容：

Excel RTD服務模塊

該模塊為用戶提供了在Excel中通過簡單的單元格內函數調用（無需寫任何VBA代碼），來訪問vn.py交易系統中任意數據的功能。使用pyxll（Enthought公司開發的商業Python庫，需要購買）作為Python和Excel環境的通訊橋樑，通過vnpy.rpc模塊開發的Excel RTD服務進程中，用戶可以自定義具體想要訪問的數據信息以及預處理邏輯，保證最大的靈活性。

OptionMaster模塊

新增加的期權策略交易引擎，在功能定位上類似於CTA策略模塊的策略引擎，用戶通過期權策略模板可以十分方便的訪問到OptionMaster的核心期權定價引擎中實時計算的所有期權相關參數，如隱含波動率、合約希臘值、整體持倉希臘值等等，從而快速開發自己的各類期權交易策略：波動率交易、趨勢短線交易、套利交易等等，無需再去煩惱期權交易中最複雜的實時各種模型構建問題。

同時為了滿足期權交易員盤中經常需要動態調整參數的業務需求，期權策略引擎的GUI管理界面支持用戶通過編輯參數單元格內的數據來快速調整策略參數（CTA策略引擎沒有哦）。

vnpy.pricing期權定價模型中也新增了Black-Scholes（bs.py，針對使用ETF定價50ETF期權）和Cox-Ross-Rubinstein（crr.py，針對國內美式商品期權）兩個模型，初步滿足交易需求，但是請注意這裡都還是純Python版本的定價模型，在計算效率上可能差強人意，v1.9.0會加入Cython優化的高速版本（快50倍以上）。

其他的一些內容

介面：

• 移除已停止業務的電子貨幣交易所介面：okcoin和huobi
• 新增一系列電子貨幣交易所介面：zb、okex、coincheck、korbit、zaif
• 更新中泰XTP介面到最新版API，並增加斷線重連功能

CTA策略模塊：

• BarManager改名為BarGenerator
• 調整loadSyncData的時機到策略載入歷史數據初始化完成（onInit）後
• 新增交易信號類CtaSignal，用於實現多信號結合策略
• 參數優化功能支持目標函數以外的統計數據輸出

JaqsService模塊：

• 新增queryAccount和queryUniverse功能
• 新增無界面模式的JaqsService服務程序

底層：

• 更新自動安裝工具的install.bat/sh和requirements.txt
• LogEngine實現單例模式，避免單進程內的多次創建後的重複輸出

v1.8的Web界面開發已經啟動，介於本人完全沒有Web前端開發的經驗，將會集中精力在服務後端的開發上（Flask Restful+Websocket）。

前端則希望交給社區成員來幫助開發，同時準備提供一部分社區基金作為酬勞（金額不多，聊表心意），有興趣的歡迎聯繫！

前端要求：

• 基於vue.js框架
• 期望的效果接近這個項目：AlgoTrader，無需K線圖的部分
• 後續能提供最少半年的持續迭代支持

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