alpha 191短周期交易型阿爾法因子

前言：

通過交易型阿爾法策略的研究，發現在 A 股市場，與傳統多因子模型所獲取的股票價值阿爾法收益相比，交易型阿爾法收益的空間更大、收益穩定性也更強。

短周期交易型阿爾法體系既是對傳統多因子體系的補充，也可以說是全新思路、獨立設計的交易體系。在這其中，量化模型不再僅僅是低風險低收益的投資策略，同樣也可獲得高額的收益回報。

JoinQuant聚寬（專業的量化交易平台）旨在為大家提供更多的投資思路及可使用的數據，因此我們根據國泰君安數量化專題研究內容給出了 191 個短周期交易型阿爾法因子，方便大家使用。

其中因子數據則均來自於個股日頻率的價格與成交量數據，並且在編寫短周期交易型 Alpha191因子時，有對缺失部分和不合理部分的因子公式進行調整。

我們初衷是想為大家提供更多的投資思路及可使用的數據。至於這些因子如何使用能達到策略最佳收益，或者說這些因子是否適用於A股市場等問題，還需要大家自己去研究與鑽研。

詳細介紹：

函數計算公式、API 調用方法，輸入輸出值詳情請見:數據 - Alpha191因子

因子操作演示（簡單的調用方法）：

查詢函數說明：

Demo策略介紹：

策略使用了短周期交易型Alpha191因子中的alpha_011因子，因子的詳細的計算公式等可以參見：數據 - Alpha 191.在回測及研究中的調用可參考後附的回測及研究。Demo策略示例

Demo策略代碼（帶你試用11函數）：

Demo策略收益效果：

本文章由 JoinQuant聚寬 推出，版權歸 JoinQuant 所有。

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以上策略可以到社區原文進行克隆 Demo策略示例

191因子調用方法及計算公式 數據 - Alpha 191

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