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vn.py發布v1.7 - SpreadTrading

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先來說說這篇文章的標題配圖，圖裡的是美國Trading Technologies公司TT交易系統的AutoSpreader功能，目前世界上功能最強大的價差交易軟體之一，一些主要的功能特點包括：

  1. 提供極高自由度的自定義價差，表現在：任意合約、任意市場、任意公式
  2. 每個價差支持最多50條腿，同時允許在最多10條腿上同時報價
  3. 價差配置和交易演算法均運行於交易所內託管的伺服器上，實現超低延時交易
  4. 允許在系統內置演算法規則的基礎上自行開發各種條件細節
  5. 用戶可以使用策略應用來驅動AutoSpreader中的各種價差交易演算法，實現全自動交易
  6. GUI方面包括價差梯度報價顯示和交易界面，將自定義價差和每條腿上的流動性清晰地表現出來

參考AutoSpreader的功能，vn.py項目在v1.7版本中實現了SpreadTrading模塊，整體上將價差交易的整個業務邏輯抽象為三層：價差的計算（行情、持倉）、價差演算法（交易執行）和價差策略（尚未完成），並針對Python的特點以及國內市場的情況作了一些調整：

  1. 允許創建任意合約、任意市場的價差，公式方面目前僅實現了各條腿相加減
  2. 每個價差支持一條主動腿以及任意數量的被動腿，但僅允許在主動腿上報價
  3. 實現標準的價差演算法交易開發模板，並提供了狙擊演算法（SniperAlgo）作為開發示例
  4. 對於所有的交易演算法，用戶只需設置價差交易的目標價格（buy、sell、short、cover）、最大限倉、每輪下單數以及交易方向等配置，演算法即可完成自動交易
  5. 價差策略層則負責基於目前的市場價格情況計算交易信號，來調整對應價差演算法的價格和數量配置（目前尚未完成，計劃v1.8推出）
  6. GUI界面上包括價差的行情和持倉顯示、交易演算法管理以及演算法狀態日誌輸出，不打算提供類似AutoSpreader的梯度工具（對於Python來說，開發這類需要極高響應的界面有一定壓力）

應該說SpreadTrading才初步完成，不足的地方還很多，接下來會根據社區的反饋快速迭代上去。其他的一些更新內容包括CTA策略模板的StopOrder相關推送、CTA策略回測中基於逐日盯市的盈虧統計模式等內容，細節可以直接在這裡看：Github Release。

2017年的開發計劃里比較重要的還剩Web界面（包括Docker實現）和完整的海龜策略（數據處理、策略回測、信號生成、演算法交易）兩個部分，由於海龜需要的數據問題暫時還沒得到解決，在v1.8中就準備先開發Web界面了。

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