炒股只看MACD能賺錢嗎？

當韭菜也有些年頭了，雖然連戰連敗，但是在用Matlab研究股票數據這件事上，熱情絲毫不減。今天就來聊一聊MACD的那些事。鑒於戰績慘淡的原因，本篇不可全信，看看就算了，認真你就輸了。

1. 下載源數據

如果對於股票數據分析這件事同樣也有熱情的朋友，在這裡我分享一下數據來源。在同花順的任意股票K線圖頁面，按鈕F1，頁面就會顯示這隻股票的每個交易日的詳細信息。然後右鍵點擊數據導出，就能得到一個xlsx格式的歷史數據。以上證指數為例，能夠得到如下所示的表格

2. 歷史收盤價

在得到歷史數據之後，接下來不論是按照統計學亦或是自己的交易策略，就可以著手開始數據分析了。

本篇將會以上證指數為例進行分析，因為上證指數反映了上海證券交易所上市股票價格的變動情況。

通過xlsread函數可以讀取xlsx文件中的數據，在這裡講一個小細節。大多數情況下，如果xlsx文件中僅僅只是數據，或者你僅僅只是需要提取其中的數據，可以直接使用下述代碼：

Data = xlsread(dapan.xlsx,Table);

但是如果xlsx文件中既包含了數據，有包含了字元串，並且處理過程中需要獲取字元串信息，可以使用下述代碼：

[Data1,Data2,Data3] = xlsread(dapan.xlsx,Table);

其中具體的區別如下：

Data1是一個矩陣類型的數據，而Data2和Data3均為元胞類型的數據。Data2中僅僅包含字元串信息，而Data3中既有數據信息又有字元串信息。

一個簡單的數據提取之後，通過一個plot函數，就能將上證指數的歷史走勢以圖片的形式展現出來，如下所示：

上證指數數據是從1990年12月19日到2017年7月7日，一共是6493個交易日信息，其中收盤價在2007年10月16日最高點為6092點,而收盤價次高點是在前幾年不久的2015年6月12日達到5166點。

關於這幅圖，在講一個小細節，大多數朋友在plot曲線的過程中，相信都應該知道：

但是在這幅圖中，針對橫坐標中每個點設置成相應的日期或者是其他類型的字元串，在這裡我的處理方式如下，其中DatumStr是一個表示橫坐標字元串的元胞類型的數據

set(gca,XTickLabel,DatumStr)

3. 歷史MACD指標計算

在這裡就不再重複描述什麼是MACD了，如果確實不了解這個指標的朋友，可以網上搜索一下，了解下什麼是MACD，在炒股過程中的具體用途以及相應的案例。

根據MACD的計算公式，通過Matlab計算每一個交易日的MACD值，結果如下，有興趣的朋友也可以將數據與同花順中的數據進行對比，查看我的結果是否有效。其中第一列表示日期，第二列表示收盤價，而第三列表示MACD值。

上證指數MACD指標的歷史走勢圖如下所示：

而最近一年上證指數MACD指標的走勢圖如下所示：

4. 單純的金叉買入死叉賣出能賺錢嗎

如果寫一段代碼進行自動交易，而交易的邏輯僅僅只根據股票的MACD指標，金叉買入，死叉賣出。這個交易策略是否能賺到錢？接下來就聊一聊這個問題。

從1990年至今，上證指數一共219次金叉。在這裡，統一將金叉買入死叉賣出簡稱為MACD金叉交易策略。不過MACD的交易策略不單單只有這一條，還有背離等等，這裡將不再闡述，請這方面的專家不要誤會。

從金叉買入到死叉賣出，定義為一次交易，而交易的盈虧可以看做為，死叉的收盤價減去金叉的收盤價。那麼219次使用MACD金叉交易策略進行交易的上證指數盈虧如下圖所示：

通過計算上證指數219次交易發現，並不是每次金叉買入死叉賣出都能盈利，其中盈利次數為91次，虧損次數為129次。也就是說這個策略從成功次數上而言，41%的成功率。

總體盈利為7874.5點，其中指數盈利16690點，佔65%，虧損8815點，佔35%。

如果以年份為導向來看MACD金叉交易策略的盈虧，截止目前，6年虧損，21年盈利。而在2008年達到最大的虧損1139點。

就針對近兩年盈虧幅度較大的幾次交易來看，第205次金叉發生在2015年2月26日，上證指數盈利1182點。而第207次金叉發生在2015年7月17日，上證指數虧損334點，之後的第208次金叉交易，又是虧掉了248.8點。

這段時間上證指數在同花順的k線圖，如下所示：

從這幅k線圖中，很容易發現，幾條均線的位置和方向，MACD指標的趨勢。所以，就金叉死叉而言，不是任何是否都是好的買點和賣點，重要的是看趨勢。

又到了最終說總結的時候了，其實這篇帖子的用意，並不是真的去判斷MACD是否在炒股過程中真的管用，畢竟我作為韭菜在這方面絲毫沒有半點發言權。不過作為拋磚迎玉，我只是簡單的分享了一下，如何用Matlab進行簡單的數據讀取、分析以及可視化。

以上

如果你有興趣，可以關注我的微信公眾號「打浦橋程序員」，謝謝