一個交易系統的形成過程（1）

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最近很多人私信來問我，到底應該怎麼設計一個交易系統，這個問題實在太大，無法一一回答，所以特地準備寫一個系列，讓大家知道一個系統到底是什麼設計出來的，系統說明書是怎麼寫出來的，如何歷史檢測，如何優化系統等。

過程我盡量寫的詳細一點，以保證大家可以看明白，因為並不是每個人一開始就是進階程度，每篇文章前面附著一個droplr連接，大家可以下載到這篇文章的PDF，以便列印留存。

可以向我報名參與測試，以分擔我的一些工作。（2名即可）

這個系統會寫以下幾個方面，整個設計、寫作時間跨度會比較長（因為我也沒有那麼多時間），最後做出的系統也可能是不能盈利的廢物，最後結果、系統說明書、數據，都會提供在知乎專欄：

系統原型以及初衷
核心指標
系統規則
基礎說明
整個說明書初稿
5年測試及數據公布
系統規則優化、修改
整個說明書二稿
第二輪5年測試及數據公布
第三輪5年測試及數據公布
實盤測試
說明書定稿及數據

系統原型以及初衷：

做交易、設計新系統，唯一的參照物是歷史數據，別無他法。

以前在復盤、實踐過程中發現，在趨勢流暢中，價格通常會往MA30均線回調，然後被支撐，最後反彈與原趨勢保持一致。

所以這個系統的原型即：單均線MA30系統，根據價格在MA30被支撐或反彈進場的趨勢交易系統。

為什麼是MA30？

答：

歷史觀察中，MA30有效性較強，既不是特別敏感，也不是特別遲鈍
根據「基欽周期」定理，也稱為「短期」定理，基欽周期的提出時間為1923年，基欽提出40個月為一個短周期，經過100年左右的發展，世界發展的速度已經迅猛了，所以適當減少參數，我們取整暫定為：30

按系統優化的步驟來說，對均線參數的測試是一個大頭，如果數據表明MA20比MA30更加成績好，那麼我們就應該用MA20而不是MA30，但是，基於我們是有主觀參與的手動系統，人手又少，手動測試比較麻煩，所以我們這個參數就不測試了，直接在MA30的數據上進行其他規則的優化和修改，跳過這個步驟。（不過如果我有2個助手，以後系統優化時可能會測試這個參數）

為什麼數據表明MA20比MA30更加成績好，那麼我們就應該用MA20而不是MA30？

答：

首先，我們要搞清楚系統優化和過度優化的區別。

如果使用最佳參數的系統，未來與歷史越接近，未來交易結果就越接近歷史模擬測試的結果，可惜啊，未來不可能和歷史相同，所以我們未來測試數據，會和歷史測試數據有個偏差，我們假設這個偏差距為X。

以橫軸為參數數據，縱軸為歷史測試成績，我們可以看到，用最佳參數的系統，歷史測試數據最好，而其他任何沒有優化的參數，成績都不如最佳參數Y，我們假設一個沒有被優化的參數為F。

因為未來和歷史不會相同，所以無論用最佳參數Y，還是用沒有優化的參數F，都會有一個偏差變數X，因為變數X的存在，未來成績是變好還是變差我們是不知道的一個交易系統的形成過程（1）。但肯定的是，用最優數據的測試，未來成績肯定變差。（因為無論往左還是往右，都是變差）

如果兩個紅框沒有重疊，那麼我們可以得出一個結論，用最佳參數的成績，肯定比用沒有優化的參數，未來數據成績要好，因為最優化即使變得最差，也比未優化參數變得最好要好。

但是，如果兩個紅框有了重疊，那麼問題就複雜了，因為用沒有優化的參數成績，未來成績可能會好過用最佳參數的未來成績，用圖表示的話，會像這樣：

這個時候，我們用數學中的最不利點思維考慮問題，假設F處於Y左側0.5X處，那麼它們各自有50%的概率往左偏移0.5X，也各自有50%的概率往右偏移0.5X，而F可以達到峰值（這就是最不利點）。但我們可以看到，即使F有概率可以達到峰值，Y最優化參數的平均成績，還是可以高於F未優化參數的平均成績的。

以下是我們的結論：

最優化參數的系統，未來重現峰值的可能性降低
不用最優化參數，未來成績變好的可能提高
但是，我們還是要用最優化系統，因為從概率的角度來說，用最優化參數的系統未來成績還是要好於未優化系統

通俗易懂的解釋一下過度擬合（Over-optimized）

答：

所謂的過度擬合就是往一個交易系統中添加一些適用度很低的規則，以期抓住一些大幅盈利的交易或者避免一些大幅虧損的交易。比如，去年7月15日有一個獲利100倍的交易，你把系統規則改成：每年7月15日交易頭寸放大20倍，這樣，如果歷史檢測出來，你去年那筆交易會獲得2000倍的利潤，歷史數據成績會非常的感人淚下。

但是，這樣的規則未來重現的可能為零。

為了避免過度擬合，我們的系統規則應該保持簡單，並使其有足夠大的適用度。——利用K線進出場的系統就足夠簡單，審視一下自己的交易系統說明書，如果其中某個規則在大多數時候都用不上，那我們可能無法取得關於該規則足夠大的樣本數據，我們可能就會進入過度擬合的誤區。

所以我們在建立交易系統時，儘可能使用一些基礎性的工具，比如傳統趨勢流的波峰波谷，阻力位支撐位，因為無論市場怎麼變化，有趨勢的時候肯定有波峰波谷，沒趨勢的時候肯定有阻力位支撐位。

未完...