說說海龜交易法則的基本原理，如何實現海龜交易策略？

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海龜交易法則的由來

著名的商品投機家理查德·丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的。為此，在1983年他招募了13個人，教授給他們期貨交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原則。由於這批學員們被稱為「海龜」，因此這套交易法則就被後人稱作「海龜交易法則」。海龜實驗成為了交易史上最著名的實驗，因為在隨後的四年中海龜取得了年均複利80%的收益。

基本原理

海龜策略本質上來講是一個趨勢跟隨模型，通過唐安奇通道突破方法確定入場離場信號。原版的海龜交易法則需要決定的決策有：1、市場：買賣什麼；2、頭寸規模：買賣多少；3、入市：什麼時候買賣；4、止損：什麼時候放棄一個虧損的頭寸；5、退出：什麼時候退出一個盈利的頭寸；6、戰術：怎麼買賣。

本文為了簡單起見，以滬深300作為標的進行回測，也可以換成其他的股票或基金。該策略具體實現方法：買入條件：收盤價超過55個交易日里的盤中最高價（不是收盤價中的最高）賣出條件：收盤價低於20個交易日裡面的盤中最低價，其他時候如果不持有股票就買入債券基金。如下圖所示：

通道突破圖解

實施方法

具體實施方面，可以買入場內交易量較大的510300或者其他滬深300ETF，債券基金可以買入511010或者161010，這裡由於161010發行時間較早，可回測時間較長，所以本次以161010為例進行說明。

第一步、建立一個靜態基金池，將投資域限定為510300，如下圖所示：

第二步、建立買入條件，可以藉助自定義指標，增加一個自定義指標「買入」，輸入通道突破的判定表達式。將這個指標添加到篩選條件中，設置為『買入』大於0。這樣當滿足條件時，這個指標為真（大於0）,系統就會買入510300。如下圖所示：

編輯自定義指標

添加篩選條件

第三步、交易模型設置，由於需要用到自定義賣出條件因此選用模型II；同一時間下只持有一隻ETF，所以理想倉位設置為100%；我們希望每天判斷是否滿足了買入/賣出條件，所以調倉周期設置為1天。當賣出倉內的ETF時，默認買入161010，所以『空倉資金配置』選擇『富國天豐』。最終設置如下：

第四步、設置賣出條件，當收盤價跌破20日盤中低價時，賣出倉內的ETF，通過自定義賣出條件實現，如下圖所示：

第五步、設置回測區間，本例中選擇了從2010年到目前為止，點擊回測即可看到按照該交易法則進行交易的回測結果。如下圖所示:

策略鏈接：海龜策略

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