如何使用多種技術指標分析一隻股票?

使用兩種或者兩種以上的指標(如均線和macd)



很多人以為,要用多種指標過濾掉失敗信號降低失敗率,其實如果使用不當,大多時候是過濾勝率降低成功率

他們這樣認為的邏輯是這樣的:

P(fail)=P(macd fail)*P(kdj fail)*P(boll fail)??????*P(指標n fail)

limt(n--&>正無限)=0

實際上呢…… 請把所有fail 置換成 succeed

各指標之間都是獨立事件,也就是不是順序事件

比如你先用macd 選出買點,如果KDJ是一個針對MACD的篩選指標,那麼你當然可以把失敗概率累乘。

然而,各指標之間大部分都是獨立事件

原因很簡單,研究一下各指標的公式就可以知道了:

MACD是長短期均線的一階導數

KDJ是價格強弱的移動比數

BOLL是統計得出的標準差

RSI是不同標的間的橫向比較

它們完全在說不同維度的事!根本沒有嚴格意義上的篩選功能,更不要提把他們的失敗率累乘。

而應該累乘的是成功率:當你同時使用MACD和KDJ的時候,成功是小概率事件,因為標誌的是:macd和kdj同時成功的概率。也就是說你使用多個指標的時候,成功率應該比單個指標要相對低一些。

但是事實證明邏輯也並非簡單到這個地步,因為多個指標策略往往不會使勝率降低至零。因為通過分解數學公式往往可以發現各指標之間有非完美相關性:同時來自於對於價格或成交量的某種計算形式

所以我認為,如果要研究多指標策略,相關性是關鍵。因為只有相關性才是上面提到的P(fail)公式成立的前提條件。

比如單個指標MACD,我們在使用的時候會發現背離+金叉的成功率比單純金叉要高,這是因為金叉往往是背離的一個篩選工具。因為兩者可以說是強相關的:來自於同一個公式:macd,同一套邏輯(趨勢強弱),並且有著嚴格的順序關係。

同時,即使是初級的macd使用者,也會對信號設立某些前提條件:比如前期macd運行的形態,或者處於趨勢市還是震蕩市。以此來提高勝率,因為這些條件都處於同一邏輯結構中,並且前後相關。

但什麼邏輯可以使一個KDJ的短期超買超賣,來篩選趨勢拐點!?這樣篩選的人沒有意識到,他篩選的不是更高勝率的拐點,而是這樣的拐點:

在KDJ,MACD同時發出的點A,既是短期拐點,同時又是趨勢拐點。

也就是說,A就是某種意義上的最低點咯,這個勝率是大了還是小了?

所以,找到相關性,順序性是關鍵。既然處於技術分析的假設框架中,我們可以從過去來進行統計估計,用到的手段無非就是logit建模,這裡就不再贅述



應該是使用你的交易規則去分析股票,指標只是交易規則中的工具而已。


大道至簡,不是說只學一個就夠,而是精通多種之後,找出最適合自己的一種或幾種,然後做到:簡單的判斷簡單的做。指標多了你會亂,有些會衝突,有些時間窗口對不上,如果總想找指標共振,很多很多機會就白白在等待中流失。


開始學很多專業知識,最後發現跟熱點、看換手率和追板塊最好了,每天用同花順看5分鐘漲幅最大,然後去找類似板塊低位股票,買了過後一般都會漲的。就醬紫。


金瑞鼎盛股票寶,這個還可以,去了解了解


俺就用倆指標:一均線,一K線。足矣!


開始學習多學幾種,到後面熟悉了可以簡單點用一兩種就可以了


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