外匯EA交易策略一般要測試多久再能確定其穩定性？

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本人之間做了好幾個EA模擬測試收益都很穩，但是一旦實盤交易，回撤很大。這是什麼原因？

如果是MT4的回測，需要注意幾個點：

1. 如果你的策略是基於Tick數據的話，回測至少要達到99%的精度。（例如使用TickStory下載數據以及回測）

2. 如果你的策略對點差很敏感的話，建議使用輔助工具進行真實浮動點差的數據回測，而不要用MT4自己的固定點差。（例如使用Tick Data Suite）

3. 如果你的策略對滑點很敏感，或者在行情突破瞬間下單，或者使用Stop單的話，一定要利用滑點生成工具做回測（例如使用Tick Data Suite），或者將代碼轉換到別的平台回測（例如JForex），因為MT4的默認回測是不會有滑點的。

4. 如果你的策略對時間敏感的話，要注意自己的回測數據是否設置了正確的時區。

5. 如果你的策略是依靠StopLoss平倉的話，要注意MT4的回測器會忽略真實的價格，而用你設置的SL平倉，造成結果和實盤大相徑庭（例如一個多單，SL為1.00150，行情前一個Tick是1.00155，下一個Tick瞬間跌倒1.00100，那麼實盤應該是1.00100平倉，但是MT4回測器是1.00150平倉）。我的解決方案是，使用JForex回測（JForex的SL是和實盤一致的，並且支持MQL4的EA轉換，只要不是用了什麼冷門的代碼基本都能成功）

6. 當MT4回測都沒問題後，建議將同樣的策略在JForex和cTrader上都進行同一時間段的回測，如果3個平台的回測都能保證盈利，那麼實盤上盈利就八九不離十了。

7. 如果你的策略依賴下單速度，那麼要注意你的VPS和Broker的伺服器之間的延遲，以及伺服器的訂單實際執行速度，兩者缺一不可。我原來測試過一個策略，VPS和Broker的伺服器延遲在0.5ms~1.2ms，滿足需求，但是發現訂單執行很慢，測了一下才發現平均每個訂單處理速度需要200ms~400ms，時不時還出現1500ms的超慢速，導致實盤無法盈利，最後更換Broker才解決。

8. 當以上幾點都沒問題，準備上實盤的話，建議用最小倉位（例如0.01）至少測試3個月，如果和預想結果一直，就可以按照原計划進行了。

暫時想到這麼多，green pips to you!

主要影響結果不一樣是點差和行情，因為回測的時候是以你開始回測這個時間段的點差開始往回跑，點差是不變的，相當於固定點差，但是實際是浮動點差，放模擬盤上跑點差會根據每個時候的具體行情有波動，比如出現大行情的時候點差波動比較大數據就會有偏差~

而且有些行情在現實中不一定成交，回測是都會很美好地成交的~

要當心未來函數，考慮測試是否重視點差這些吧。時間越久越好，不過不太可能有一直盈利的策略。我是覺得主觀部分還是不能少

回測盡量久一些，過往十年數據為好

測試時間當然是越久越好，但是過去的數據比不代表未來。穩定的EA一定要有根據其策略設置合理的止損止盈。市場變化無情，不存在一個能夠持續盈利不出現回撤的EA。

測的不是數據，是Bug。歷史數據=歷史

拿過去的事情來推未來，測多久也別談穩定性。只能是希望他表現好，一種希望和寄託。

這個是我們開發的EA近期的凈值曲線圖，有興趣可私聊，免費使用

以前我用所有能找到數據，現在採取的是2010年至今

覺得關鍵在於回測的方法和思路啊，回測的意義在於測試策略在歷史行情的表現，那就看策略是什麼類型的策略，不同類型的策略在不同的初值表現不同，比如擇時波段策略，回測的時間起點放在在一波大行情前和一波洗盤行情，可能結果大相徑庭。。所以個人認為分行情周期測試挺重要。比如就策略的參數而言，不同的行情對應不同的參數，用MT4回測系統自帶的優化的話，能大致看到不同參數在同一段行情的表現。但是我們最關注的還是這個策略遇上它最怕的行情時，帶來的風險有多大，那就要專門挑一段行情來測，比如專門做歐元振蕩的策略，如果遇上2014年的大單邊行情，它的凈值風險有多大。。。還有就是如果防止未來函數，過度擬合，參數的敏感度，初值的敏感度，時間周期的敏感度（MT4回測的時間價格計算方法和實盤交易完全不同，所以開倉與實際也不同），點差，滑點，極端數據行情的影響。。。都是在回測檢驗策略的考慮範圍內的

十年以上的歷史數據回測是需要的，這樣可以測試EA在經歷不同的經濟周期和重要經濟事件時的表現