科普 | 什麼是金融風控中的「冠軍挑戰」？

最近和公司CRO聊天，聽到一個新的名詞：冠軍挑戰。

雪梨醬聽到這個詞的時候這個人就醒了。之後上網查了下，FICO社群里對「冠軍挑戰」也有討論。FICO是美國個人消費信貸評估的最成熟的模型系統之一。

以下是這位CRO對於「冠軍挑戰」的解釋：

行業大背景是，在信用消費風控中的每一項打分、每一個預測都應該是「數據驅動」 的，這也意味著數據源本身非常重要。風控方可以對所採用的數據源（以及相應的策略和模型）用「冠軍挑戰」的方式篩選。

在接進數據時，風控方會和數據方做一些測試，但是這個測試通常是拿歷史數據來測的。這就伴隨一個問題：歷史上在用戶上測試有效果的數據，是否在今天判斷新進來的客戶上同樣有效？因為任何情況下基於歷史做出的假設，以及在歷史裡獲得的經驗，不一定完全適用於未來。

為了控制未來和歷史經驗之間的差別所導致的決策風險，就需要設計一種「冠軍挑戰」機制。它的具體操作方法是：

• 把目前表現理想的策略、 數據和模型定義成「冠軍組」，這個數據可能在歷史上半年的時間內、在幾批用戶上是有效果的。要判斷這個「冠軍組」 是否適用於一批新的客戶，就在這個數據源接進來之後，用測試組來測試其在當前這批客戶上的表現。測試開始之後，業務在測試組裡也在自然增長，一段時間之後，這策略的效果就能體現出來了，這時就可以根據這個策略的實際效果來判斷其是否真的在新客戶上有效。
• 在當前策略、模型、數據的產出實際表現之前，它都是 「挑戰組」。「挑戰組」如果能達到預期，或是比現在的「冠軍組」表現更優，就可以正式把這個「挑戰組」的內容升級，與「冠軍組」做對比。

這樣就永遠會存在一些組不停地挑戰現在的「冠軍組」，它們要拿出更好的表現才能擊敗「冠軍組」 成為新冠軍，而最後被智能信貸數據決策系統使用。

持續地保持冠軍挑戰的策略機制，可以形成內部競爭，提升策略效果，形成持續優化的有效機制。

知友 @千橙 一語破的，「其實就是名字很拉風，不就是對照研究么？就是『新的』挑戰『已有的』」。硬要這麼簡單粗暴的理解，也……沒毛病。

以上。

我和CRO聊天的全文發在了品鈦研究院專欄： 專欄 | 消費金融風控全解析

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