交易系統的能級概念

行情到底是怎麼運行的？

說難不難，說易不易，很少有人研究這個領域，該領域的重點是交易如何從微觀影響宏觀。

而大部分人不是去研究玄學，便是試圖從數學上研究行情走勢，我認為這兩者都是浮於表面，交易領域的皇冠，永遠在交易發生的那個瞬間。

上一篇文章用最簡單的話闡述了交易系統的等效性，其實並不是試圖告訴你使用交易系統和雜亂的手動交易是等同的，從而讓你放棄手動交易，而是一種研究市場規律的前置準備。

它的真正含義是，將市場中發生的雜亂交易，簡化成富有規律性的交易系統在博弈，兩者等效。

我假設一個虛擬金融市場最基本的交易規則如下：

1，最小時間單位為1，最小价格單位為1，每個行為都會消耗一個時間單位。

2，當有人參與多頭競價時，參與者的可承受價格加1，遭遇空頭競價原理等同減1。

這三個條件都不難理解，有人搶著買就掛高，有人搶著賣就掛低，可以說比較貼切當前的

然而這個市場上會有不同的交易系統，前面說到，無論人們是否在嚴格使用交易系統，他們其實是可以被拆分並組合成規律的交易系統的，資金量基本相同的情況下，這兩者對於市場的影響等效。

首先，我設計一種極為簡單的初始交易系統1.0。

交易系統1.0：

建倉點：比上一時間段的最高價價格低1

止盈點：比成本價格高1

止損點：比成本價格低1

所謂的止盈點，其實就是他直接掛單，掛在自己想賣的位置，如果過了一個時間單位後還沒有成交，那麼就會掛低一個價位看看能不能賣出去。

這個行為模式，和實操很相似。

然後，我再衍生出27種不同的「基本交易系統。」來代表不同層次的偏好者的行為模式，每一個都用編碼命名。

接著，我賦予每個交易系統等同的金錢，10個單位，然後讓它們自由博弈。

我得到了一幅圖：

階段一：高能級交易系統推動價格上漲

這是上漲階段的圖，在這個過程中，27種交易系統唯獨1開頭的系統參與了運作，因為它們的買入點要求最低，行情總是可以觸發它們的買入點，而在它們的賬戶金額用完之前，根本無法觸發2開頭所有系統的買點條件。

這種情況直到它們賬戶里的資金無法支持更高的價格，行情的上漲才會停止。

那麼，當停止的時候，所有的1開頭的系統都會發覺自己無法再盈利了。

這個時候，如果它們不做出任何變化，行情永遠停留在最高位震蕩。

但是，人是活的，資金是有時間成本的，沒人會一直這麼繼續下去，他們會對自己的交易系統做出修改。

既然賣不到最高價，那麼就試圖接到更低價，此乃人之常情。

所以我們會發覺，這些1開頭的1XX類系統，都會改成2XX類的系統。

這便是能級的跌落。

階段二：交易系統向低能級演化

於是，繼續運行這個博弈模型，我又得到了第二幅圖。

該過程中，我們觀察到以下現象：

1，價格走勢在高位處，震蕩幅度逐步收斂，而支撐範圍不變，走出了傳統術語「收斂三角」的形態。

2，該價格走勢形成的原因是賺錢效應不再所導致的交易系統跌落。

3，很明顯，此處的支撐不堪一擊，因為交易系統的跌落過程將繼續進行。

繼續運行：

可以看出，隨著能級的繼續跌落，這個市場根本沒有人可以賺到錢。

所有參與進來的交易系統，全部跌落為21X，繼而因同樣緣由全部跌落為31X。

階段三：較高能級交易者參與數量增加

由於從2XX跌落為3XX，等於又有新一批的3XX候場者入場，所以再次產生了支撐股價的作用。

造成的結果就是，大家都不盈利，行情被支撐了一段時間後，全面崩盤。

那麼，我把整個過程的圖都拼起來看一看。

如果找一些實例，也可以對應，當然，這所謂27種交易系統一看成交條件那麼」緊密「就知道這是適用於超短線或量化的，所以找一些對應的圖也是從日內去找。

不過交易條件這東西，從1放大成10，放大成100，效果不是一樣的？只是中間的」噪音「和」過程「會多些變化。

這些」噪音「遵循的是另一套原理，這裡不表。

當你看到行情走勢的時候，先不要去想那些紛繁複雜的指標，技術分析，那些你曾經學過的所有亂七八糟的東西。

先靜心想想，行情到底是怎樣演化的，它的內在到底發生了怎樣的成交。

這個模型不僅揭示交易的具體博弈，還能給予你一種從圖表到具體成交的思維觸手，讓你深入下去，刺破迷霧。

要知道，任何技術都比不上真正的成交之間的博弈。

股票市場，從此在你的眼中完全不同。

附：全文鏈接

股票市場的內部結構（1）

股票市場的內部結構（2）

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