未來的quant，都是科技行業工作者？

本文為作者在倫敦一次同業交流會上發言的中文翻譯 (the future of quant finance)：

在採訪直播中，高盛提到25%的高盛員工其實都是從事與IT系統相關的工作。這並不是一個特例，我接觸的各家歐美銀行中，科技員工佔比在這些年都有大幅的提升，並且很明顯的感覺到，科技人員在金融行業中的地位在這些年有了顯著的提升。在金融危機之前，科技人員多半在銀行中被定位成一個支持性的部門，而這些年，可以看到科技部門在銀行中的話語權正在顯著的提升。

翻開很多銀行的招聘職位列表，也許有半數以上的工作是科技相關崗位。

具體到我們的工作上來，作為一個銀行中台的quant，我每天的工作可能50%以上的時間是與JIRA, GIT, IntelliJ等開發工具相關。

前些天與另外一個銀行前台的quant聊，他們90%的時間都在coding。

剛才另外一個發言人也說，隨著OTC衍生品市場的逐漸萎縮，現在在交易大廳里已經很難找到能隨手解出偏微分方程的pricing quant了。很多quant都在做與it相關的工作。

從2008年以後金融模型的發展相比較於IT技術的發展幾乎可以忽略不計，從我們的工作上來看，金融模型的複雜度這十年內並沒有顯著的提高，一些quant領域的挑戰如XVA更多的可以看成是一類科學計算問題而不是數學問題，我們依然在使用Q或者P measure，我們也依然在使用那些十年前就已經使用的資產模型。但如果看it技術，這些技術已經發生了天翻地覆的變化， 07年的時候你可以憑嫻熟的SAS或者C++技能在銀行找到一份quant的職位，但現在這些基本都是必須項，更多的銀行開始要求應聘者具有python，mongodb等IT技能，而這些關鍵詞十年前在金融行業幾乎都是聞所未聞。

08年以後金融行業的關鍵詞曾經是合規，這也產生了數量眾多的所謂risk quant職位（包括我在內）在銀行中幫助銀行建立符合監管要求的風險模型。十年過去了，我在想也許現在我們正在面臨這個行業的另外一個轉折點，大膽猜測一下未來的關鍵詞一定是科技，也許五年後我們還將使用現在我們使用的這些模型，但實施模型的技術/語言正在發生（或即將發生）翻天覆地的變化。

這樣的轉變並不僅僅是因為這些技術出現了，而更多的是因為銀行正在面臨新興的fintech公司的競爭，而這樣的競爭正在倒逼著銀行去適應並使用科技公司使用新技術的節奏。

回到quant行業上來，我們正在看到一類新類型的quant正在被各大銀行追逐，這類quant用現代的IT技術去升級各大銀行普遍都有的legacy pricing and risk engine，把這些engine升級或重新開發成現代的service oriented infrastructural 。

這些quant也許並不具有數學的博士學位，但對數量金融背後的數學框架有基本的了解，非常嫻熟的掌握各類最新的it技術。我在業界看到越來越多具有這樣背景的人開始加入這個行業。我非常相信這將會是這個行業未來的趨勢。

（btw，這是我個人的一點看法，輕拍 :)）

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