Moral Hazard與Reward the Luck——評《我不是潘金蓮》

今天去看了馮小剛的新作《我不是潘金蓮》，其中有一段對話，大概是馬市長和鄭縣長討論，說李雪蓮這事兒，到底是「大」的問題呢，還是「小」的問題呢？

馬市長的意思，我大概是明白的，他是想說這是「小」的問題：說防微杜漸，說因小失大，說萬無一失，說「千里之堤潰於蟻穴」，不都是這個意思嗎？

但是當我看到那一段時，我卻一個激靈，脫口而出：這是「大」的問題。

要說明這為什麼這是「大」的問題，我們得倒回去幾天，回到上個禮拜的高微課上。那節課的主要內容，叫作「Moral Hazard」，中文翻譯叫「道德風險」。

關於Moral Hazard這個說法（連帶著「道德風險」這個翻譯）的來歷，一種經典的理論是源自於保險業的一個觀察，也就是購買了保險的顧客往往會以比保險公司預計更高的概率發生事故，結果是保險公司賠付的保費也水漲船高；保險公司認為，這其中必定存在著某種欺詐或者不道德的行為；不過，也有學者發現，Moral這個詞在18世紀曾被研究決策科學的數學家們用於表達「Subjective」（主觀）的含義，這一解釋也降低了這個說法在道德倫理方面的意味。

隨著機制設計理論的發展，類似Moral Hazard的現象也逐步拓展到更多領域，雖然我們通常也沿用「Moral Hazard」（道德風險）這個稱呼，但是在這些領域當中，並不一定再是道德因素在起主要作用，經濟學家一般把這類現象歸結為「Principal-Agent Model with Hidden Action」（隱藏行動的委託-代理模型），與之相應的，以前稱為「Adverse Selection」（逆向選擇）的現象被歸結為「Principal-Agent Model with Hidden Information」（隱藏信息的委託-代理模型）

一個經典的Moral Hazard模型的設定如下：委託人（Principal），比如說一個公司的董事會，委託某個代理人（Agent），比如說某個職業經理人，來管理一家公司。代理人可以選擇不同的努力水平，稱為不同的行動（Action），但是這個行動是無法被觀測的，能夠被觀測的只有行動的結果，比如說公司的業績。委託人可以根據業績（而不能根據行動）來決定代理人的報酬，最終委託人的收益是業績減去報酬，而代理人的收益是報酬減去其選擇的努力水平的成本。要注意的是，不同的行動（努力水平）和其結果（業績）之間不是一一對應的（如果是一一對應的，那麼觀察到結果的委託人立刻就能知道代理人所選擇的行動），而是隨機對應的，但是不同的行動對應的業績的分布是不同的。委託人希望知道如何在事前根據業績設定報酬，才能使得代理人選擇更利於委託人的那個行動，從而讓委託人獲得最高的期望收益。

為了方便求解，我們假定只有兩種不同的行動，分別對應高努力水平和低努力水平，選擇高努力水平需要付出比低努力水平更高的成本，同時假設這兩種努力水平所得到的業績滿足MLRP（Monotone Likelihood Ratio Property）（這是一個數學上便利同時存在一定合理性的假設，感興趣的讀者可以自行查閱）。此時，如果委託人希望代理人選擇低努力水平（成本較低），解是很容易求出的，但是如果委託人希望代理人選擇高努力水平（成本較高），具體的解立刻就變得非常複雜（求解過於複雜也是Moral Hazard方面的理論研究遠少於Adverse Selection的原因之一），我們通過拉格朗日乘數法可以間接得出，最優的報酬體系將會表現出報酬隨著業績遞增的性質。

在這裡多說一句，雖然這一結論看似很顯然，但是它其實嚴重依賴於之前提到的MLRP這個條件，而在經濟學家看來MLRP又顯得過強了——由MLRP可以推出一階隨機佔優（First-Order Stochastic Dominance），一階隨機佔優可以推出高努力水平的業績均值比低努力水平的業績均值更高，但在現實生活中，甚至連最後一條我們都不敢確信；因此我才說業績分布符合MLRP的算是「存在一定合理性」的假設。然而，不符合MLRP也並不意味著報酬就和業績脫鉤，相反，這只是意味著報酬隨業績的變化曲線將更加混亂而已。

現在，問題來了。我們在之前的假設中提到過，努力水平和業績之前其實是隨機對應的關係，這也就意味著，即使我選擇了高努力水平，我仍然有可能獲得低的業績，而我們又知道，委託人如果想要使得代理人選擇高努力水平，其最優的報酬應該是隨著業績遞增的，這也就是標題中的「Reward the Luck」的來歷：當委託人選擇了這個最優的報酬體系時，代理人一定會選擇高努力水平，此時，代理人得到的是高業績還是低業績，完全取決於運氣（Luck），因而更高的業績帶來的更高的報酬是為了獎勵運氣（Reward the Luck），而不是獎勵努力；然而，委託人又不能說，「因為在這個報酬體系下我明確知道你們都選擇了高努力水平，業績高低完全取決於運氣，所以我給你們發一個固定的不取決於業績的工資」，因為如果他這樣做的話，代理人將會理性預期到這一點，他們反而會選擇不努力。（如果很難理解「理性預期」的含義，不妨想像成委託人和代理人會有多次甚至無窮次的合作，雖然實際上的解將會更複雜，但是這樣能幫助理解一點——如果委託人在某一階段這樣做了，下一階段的代理人將會知道這一點,進而利用委託人）

不妨想像這樣一個場景：一個教授正在組織一場考試，他選擇了合適的評分體系，獎勵高分而懲罰低分，從而保證學生們都選擇在考試前努力複習而不是偷懶。但結果是，即使是確實努力複習了的學生，由於一些隨機因素（比如更擅長某一類型的題目而不擅長另一類型的題目），他們仍然獲得了低分。對於教授來說，如果他的評分體系確實是經過恰當的選擇的，那麼他明確知道這些學生確實是努力複習的，他也沒什麼理由懲罰這些學生的壞運氣而讓他們掛科。但是，他又不得不堅持他的評分體系，因為如果他不懲罰壞運氣，相當於違反了他自己的評分體系，以後的學生將會選擇不努力複習。

現在，我們的委託人變成了全體民眾，我們的代理人變成了司法體系的參與人（比如李雪蓮）。李雪蓮有兩種選擇，一種叫尋求人治，一種叫尋求法治。中國的封建社會歷史已經告訴我們，對於全體民眾來說，人治總的來說是要比法治來得差的（否則也不會年年提、月月提甚至天天提「依法治國」了），所以我們希望李雪蓮選擇法治而不是人治，不要靠青天大老爺來解決問題，而是依靠完善的法律體系來解決問題。

然而不可否認的是，我們現有的法治體系絕難稱為完善，在這個不完善的體系下，我們無法避免出現像李雪蓮這樣，從法理上看並不算有多少瑕疵，但是結果上不那麼盡如人意的例子（甚至可以說，即使法治體系進一步完善，有法理沒道理的案子只會「與時俱進」，而不可能斷絕）。這裡我想先擱置一下李雪蓮是否是胡攪蠻纏的爭議，單說李雪蓮作為一個農婦，她幾乎不可能了解司法體系的各項構成和程序（律師、代理人、上訴、檢察院等等），她的出身和成長環境就是她在這一體系下的「壞運氣」，而相比之下，秦玉河找來了律師，也不過是因為他更了解這套程序的「好運氣」。李雪蓮確實如我們所想的，選擇了法治而不是人治，然而因為她的「壞運氣」，她沒有得到她所期待的結果。

如果她就此偃旗息鼓，接受了法治懲罰壞運氣的結果，這事兒可能也就過去了。但問題在於，政府作為全體民眾的代表，在這時候跳了出來——首長的表態，從政府的角度看是無可厚非的，這是一個顯得有些不合理的案子，那麼我們應該重新拿出來議一議，就算從法理上它沒有問題。李雪蓮不了解司法體系的「壞運氣」，不應該成為懲罰她的理由，這無論從哪個角度看，都是「權為民所用、情為民所系、利為民所謀」的好政府。然而，首長的這個表態，和教授事後給掛科學生網開一面，又有什麼區別呢？

於是，後來的學生們選擇不努力學習，而李雪蓮選擇不再依靠法治，因為對她來說，現在選擇人治成了更加方便的選擇——相比於對司法體系的一抹黑，她現在只要每年跑一趟北京，鬧一趟人代會就行了。於是，整個體系的官員們開始頭疼：到底是哪裡出了問題呢？

所以，我的結論是，李雪蓮這件事，固然是「小」的問題（群眾路線的問題，或者說是工作態度方法的問題），但也是「大」的問題。我們希望依法治國，但是現在仍然存在李雪蓮這樣「壞運氣」（不了解司法體系，不會運用自己的正當權利）的民眾，而背負著「立黨為公、執政為民」的政府，想要在短期內解決這些民眾的問題，又不得不繞過法治而依賴於人治（具體來說，依賴於上級領導拍桌子和基層領導拉家常），結果只能是架空了「依法治國」。

想要從根本上解決這個問題，完善立法和司法自不用說，還有起碼兩點要做：第一點是更廣泛、更精確地普法，不能僅僅是貼幾張海報做一些宣傳了事，更要明確地讓民眾知道自己在法庭上有怎樣的權利和義務，以及如何去實現權利、履行義務，這是為了解決法治體系中「壞運氣」的問題；第二點是讓法院的歸法院，政府應當明確自己的角色是協助將案件推進到下一步法律程序，而不是大包大攬完全依靠行政手段解決問題，政府的職責更明確，才能既不損害民眾對依法治國的信心，也不至於背上本不屬於自己的鍋。

最後，我覺得這些事情顯然並不那麼難看出來（事實上，即使讀者沒有學過Moral Hazard，弄不懂為什麼這裡面會出現Reward the Luck的現象，也完全能夠理解為什麼這些舉措很重要），但是對官員來說，且不論他們是不是只顧及自己的烏紗帽，即使不是，去解決那些工作方法和工作態度的「小」問題，或者說，把這樣的現象歸結為是「小」問題沒做好，也遠比解決「大」問題要輕鬆得多。政府所代表的民眾的利益，和政府的組成人員自身的利益之間存在的種種衝突，將會是經濟學研究中一個永恆的話題。

(Photo credit: sniggie via Visualhunt.com / CC BY-NC-SA 2.0)