暴利回報的商業EA能用嗎？

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EA就是智能交易系統，也就是能夠自動下單交易的軟體。最近被炒得非常火熱，特別是在國外更是沸沸揚揚。各個EA開發商紛紛提供交易記錄，各個幾乎都是暴利，還有年盈利幾十倍的。其中不乏幾千美金一套的。據統計目前全世界有30%的交易是由電腦自動交易完成的。為了保持領先，我也加入了其中，做了很長時間的研究和測試。下面列舉一些共同研究下。

FINANCIAL DATA這是很多交易商平台推薦使用的三年回報近6000倍的EA。我下載了他們的電腦回測（並非真實賬戶或者模擬賬戶）記錄：

真是嚇人，我曾經都深深地檢討過自己，怎麼自己做不到呢？

這是購買流程。收費是$12000，每年$300管理費。價格不菲，這也是我見到的回測最高EA。

動心嗎？一萬多美金購買軟體，$2500，開戶。三年之後就是億萬富豪？還是Dollar。拋開EA的售價不說，這樣的好東西能用嗎？我下載了他們的回測交易記錄：

看看這動不動幾千美金的盈利的交易，你還想自己操盤嗎？

好，我們來分析分析。第一張圖上我用紅線標出來的是這個EA的最大虧損和相對虧損。最大虧損是：24.1%，相對虧損是：42.75%。奇怪了，不是沒有虧損嗎？我們再看看交易記錄。止盈都是10點，止損都在150點以上。而且在同一時間下單四個入場單位。

相對虧損是浮虧相對於當前賬戶餘額的虧損。絕對虧損是相對於當前餘額的虧損比例。也就是說這個回測是入場初期建立了比較大的盈利後資金凈值的最大回落到達過近50%。那麼入場的時間如果正好趕上虧損的時候呢？資金賬面虧損能達到50%左右。如果資金比較大。在重倉的情況下扛150多點的虧損，你能做到不動搖嗎？還能堅信不會爆倉嗎？

其他做過測試的結果也多差不多。暴利高成功率的EA往往止損很寬，甚至沒有止損。而且倉位比較重。做了大量的研究我發現EA很難識別趨勢。有些很有名的EA例如FAPT，也只是做到了資金回落比較小，這樣的EA的盈利能力也就不怎麼強了。

其實EA並不是什麼壞東西，她終究還是要執行程序員設定的程序，只不過商業EA為了出售軟體，只能把盈利的可能放大，大大暴露了風險。如果穩定小幅盈利的EA肯定銷路也不會太好。

對於小幅度盈利的EA，我也做了一些測試，盈利能力非常有限。不論如何都達不到開發商們的測試結果。真的是耽誤時間。

這是世界上最著名的FATP，2個多月資金最多回報到了4.72%，目前的虧損在4%左右。真是浪費時間。我想這個EA能這麼有名唯一的原因就是風險小了。也就不難理解世界上30%的交易量是電腦自動交易完成的原因了吧。大型的基金只能選擇類似的EA，畢竟不虧或少虧是宗旨，還能給銀行創造大量的交易量產生大量的傭金吧。這樣著名的EA，作為投機客的你會選擇嗎？

當然我也並不是在指責EA，殺人的是槍還是槍手我們還是必須要分清。對於我們很多有經驗的交易者，根據自己的交易策略編寫一套自己的EA並不是很難。我自己也開發過幾套。盈利能力還是不如手工。

例如我的一個策略：M5，MACD>0價格回調到EMA55均線的時候開倉做多。反之做空。止盈8點，止損30點就創造了不錯的戰績，成功率接近95%。當然絕大多數的時間裡盈利是要遠遠超過8點的。但是做EA的目的就是為了擺脫枯燥的盯盤和分析過程，運用高概率的事件來盈利嘛。類似的策略很多，你也可以試著聯繫下很多能編寫EA程序員。

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