用python的交易員的 Live －－聊聊期權交易

我是陳曉優，知乎網名：用 Python 的交易員，現在均直資產擔任期權部門主管。 我在業餘時間維護了一款針對國內市場的開源量化交易平台開發框架 vn.py，目前是國內用戶最多的量化金融開源項目之一。

之前在知乎做了兩次Live，非常感謝廣大知友的支持，整體上反響都挺積極的，接下來打算把自己的Live做成一個系列，從個人的角度和大家分享一些量化交易領域的見聞。之前聊過了編程語言和量化入門，現在該講講具體的交易了。因為本職工作的關係，平時經常有人問我一些關於期權交易的問題，但是由於期權作為非線性衍生品的複雜性，隻言片語的解答往往使得提問者感覺雲里霧裡，比提問前更加迷糊。自從50ETF期權在2015年2月上市以來，中國的期權市場已經快走過了兩個年頭，而vn.py項目也脫胎於我自己的期權交易系統，所以決定這次Live的主題就來聊聊期權交易。

網上介紹期權的資料不少，但是大部分都過分強調公式和理論，催眠效果十分優良。那麼在本次的 Live 中，我打算從市場參與者的角度來和大家來分享一些自己在國內期權市場上的知識和經驗：

• 非線性衍生品的特點，不要把期權當作期貨或者股票來做交易
• 數量化的分析方法：定價公式和希臘值
• nn期權交易的核心：波動率和Gamma Scalping
• 期權在投資組合中的戰略價值

本次Live主要定位於一場針對期權新手的快速入門課，如果你有著以下的需求，相信我的 Live 會讓你有所收穫：

• 金融相關專業的在校大學生，希望畢業後能夠從事期權相關的研究和交易工作

• 傳統的主觀投資者，希望通過期權交易來提高自己的投資組合業績，降低持倉風險
• 期貨和股票方面的量化投資者，希望進一步擴展自己的交易策略引入期權這一全新的交易品種

【傳送門】https://www.zhihu.com/lives/765200230466465792

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