Quant金融方面入門書籍推薦？

01-29

請大牛們推薦些金融方面的入門書籍

謝邀，這個問題好久沒有見到有大牛回答，關於Quant, 我也在學習中，先出來拋塊磚吧。

說明下，我本身不是金融出身，進入Quant這個行業更多地是因為偶然和興趣，通過計算機這個切入點入的行，一切都還在努力學習中，如有走偏了，還望有業內達人不吝出手搭救，:)(抱拳)多謝救命之恩！

我自己看過和正在看的一些書和論文，有些可能沒有鏈接，甚至作者也不詳，煩請自己搜索下。

我傾向於帶著問題和例子學習，以避免枯燥感和因為缺乏即時的成就刺激而導致學不下去。

金融方面：

基本的，隨便一本介紹證券是什麼的書就可以了，重點看一下市場的數據特點、交易規則，比如集合競價、連續交易時段的撮合規則，訂單合法性等。

重點推薦下市場微觀結構相關的, High Frequency Trading, A Practical guide to Algorithmic strategies and trading systems, IRENE ALDRIDGE

了解下金融行為學相關的，A SURVEY OF BEHAVIORAL FINANCE （NICHOLAS BARBERIS，RICHARD THALER）

時間系列分析，Analysis of Financial Time Series， 3rd. RUEY S. TSAY

統計學習：

& Springer Texts in Statistics, Gareth James etc.

The Elements of Statistical Learning - Data Mining, Inference, and Prediction (ESL_p10), 第10版了， Trevor Hastie 等，上一本中好像也有這個作者。

金融模型相關：

Modeling High-Frequency Data in Finance， Frederi G. Viens 手冊書，適合一般性了解，詳細的可能需要自己去找Fama有效市場假說（了解即可，市場總是有摩擦的，量化機會所在），隨機過程中的random walk, levy process等

機器學習和數據挖掘：

看下這個教程吧， | Coursera Machine Learning by Andrew Ng

數據挖掘，Data Mining: Concepts and Techniques Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems): Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei: 9780123814791: Amazon.com: Books

大概這麼幾個方向吧，突然想起好像很多牛人不再開書單的，我不是牛人，就把自己的記錄分享一下，不能保證沒有誤導，萬一把你帶溝里了，請自己爬出來，順便再拉我一把。

Stochastic Calculus for Finance II -- Continuous-Time Model, Springer, Shreve,S.E. 真本書真算是入門級別的了,雖然它很難. 到了Ito之後習題都不忍心看我.

除了經濟學，金融學，數學，編程類的基礎教材和公開課可以利用，你還可以直接了解下面試考哪些內容。

1.面試考3類題:智力題，金融相關題，編程(C++和Python 比較多)

2.推薦兩本面試試題集:heard on the street , 中國人寫的綠皮書A practical guide to quantitative finance interviews