我們從來不承擔未經計算的風險

01-28

　　這是瑞士信貸前總裁維特說的話，在銀行人的印象里，信貸是經營風險的行業，風險無處不在，風險不可以禁止，卻可以管理。為了管理風險，信貸人採取了一系列的方法，風險評估、風險計量、風險規避、風險覆蓋等等，其中風險評級是個很好也很普遍的風險管理方式：包括人工評級、模型評級。　　

人工評級是指評級人員根據企業情況以及本辦法所規定的評級核心定義進行評級，人工確定評級結果。人工評級的結果將作為客戶內部評級的最終結果，且評級在銀行內部完成。　　

模型評級是指根據已設置的不同行業、不同規模企業客戶（包括個體工商戶）的評級計分參數和規則，模型進行自動評級並提示模型評級結果。在模型評級過程中，模型將根據定量指標、定性指標和歷史行為指標進行計算評分，並根據當前行為指標和其他特殊事項進行調整，然後得出模型評級結果，作參照和比對。　　

採用更多的是模型評級，初做信貸的人會叫苦不迭：這不是暗箱操作嗎？不給個說法，說幾級就是幾級，不錯，就不能給說法，不然，人為控制評級結果太容易了，儘管如此，老信貸還是心裡有譜的，錄入資料數據以後基本知道會評為幾級，因為核實的財務分析指標和非財務信息，也就那幾個，模型不可能面面俱到，只要你控制大局，不會差到哪裡去的。如果人工評級與系統評級（也就是模型評級）結果相差兩級以上，嘿嘿，說明真的還不夠老道。

風險的實質就是不確定性，做信貸的最怕不確定性。對於不確定性，幾乎所有的人都不喜歡，你會說了，不確定的好消息算不算風險？你問問你的老闆，凌晨兩點給他打電話說你剛剛談下來一筆存款，他會是啥感覺？

有了評級結果，說明風險已經計算，基本確定。結果還遠遠沒完。信用風險可以控制了，還有沒有市場風險、經營風險等等？只有應對，別無他法：

我們從來不承擔未經計算的風險

一入風險深似海，此情綿綿無絕期。