讀書筆記：重新建立微觀和宏觀的聯繫
本文是AnwarnShaikh的著作《資本主義：競爭、衝突與危機》（Capitalism: Competition, Conflict, Crises）第三章「微觀基礎與宏觀模式」(「Micro Foundations and Macro Patterns」)的讀書筆記。
Anwar Shaikh是著名的美籍巴基斯坦裔政治經濟學教授，1945年出生於卡拉奇，普林斯頓大學經濟學學士，哥倫比亞大學經濟學博士，1972年至今在紐約新學院任教（The New School）。《資本主義》一書是他花費15年心血寫就的著作，是他的研究興趣、主要觀點和經驗方法的集中體現。本書目前沒有中文版，YouTube上有Shaikh本人的授課視頻，共30講，請自備梯子。
本章標題是「微觀基礎和宏觀模式」，在本章中，Shaikh的主要目的是重新建立微觀理論基礎和宏觀經驗事實之間的聯繫。他明確地反對新古典經濟學在80年代理性預期革命之後為宏觀經濟現象所建立的微觀基礎，並在文中提出了自己對微觀基礎的設想，即「塑形結構」（Shaping Structures），同時他也提供了一套值得借鑒的方法論原則。
在提出自己的論點之前，他歸納了新古典經濟學關於微觀基礎的五條論斷：
1.個體以最大化預期效用或利潤來規範自身行為；
2.在均衡下，他們的預期是符合實際的；
3.均衡是現實中可以達到的；
4.特定群體的集體行為可以由具有理性行為和理性預期代表性個體來考察；
5.只有從這樣的微觀基礎上得到的宏觀理論才是嚴謹的。
主流經濟學的微觀到宏觀的聯繫基本上是長這樣的。
而他認為這樣的一種理論模式在各個環節都存在重大缺陷：
首先，代表性個體的假設存在問題，現實中的個人並不具備超級理性（Hyper-Rationality），並且通常也不能看做是同質性的，而應該是異質性的。
其次，假設代表性個體的存在沒有實際意義，因為宏觀經濟特徵對於個體行為的干擾具有穩健地不敏感（robustlyninsensitive）反應。此外，在加總的過程中，會出現衍生特徵(Emergent Properties)，因而某些宏觀現象可能是在加總過程中出現的。
再次，用微觀基礎來衡量宏觀模型的嚴密性也是不合理的，因為多種不同的微觀模型可以得到相似或者相同的宏觀圖式，只要他們具有相同的塑形結構(shaping structures)。
最後，均衡也不應當理解為一種穩定的、可以達到的狀態，而是一個吸引著現實現象圍繞著其波動的一個引力核心，並因而使得現實的經濟呈現為混亂的引力現象（Turbulent Gravitation）。
Shaikh在文中以物理學的模型作為類比，闡述了他對於微觀基礎和宏觀特徵之間關係的理解。考慮我們所熟知的理想氣體狀態方程PV=nRT,這一公式建立在Boyle(1662)、Charles(1787)、Gay-Lussac(1802)等人提出的經驗性規律基礎之上，而直到19世紀中葉才有Clausius(1850)等人以分子運動論為基礎推導出了這一公式。這一公式首先表明，微觀粒子的無規則運動在宏觀層面上卻能展現出某種規律性。其次，理想氣體法則絕非在發現了其微觀基礎之後才是嚴謹的，物理學中還有很多涉及流體動力學、結晶過程和磁力的著名且廣泛應用的經驗法則，依然沒有發現其微觀基礎。更重要的是，19世紀中葉為理想氣體法則所尋找到的微觀基礎，根本就是錯誤的。當時的理論依然把原子當做一個實心的球體，按照經典力學的規則運動，而我們現在知道，原子除了原子核和電子云以外，絕大部分都是空的，其運動方式也絕非經典力學體系能夠解釋的。據此，1998年諾貝爾物理學獎獲得者Laughlin認為，理想氣體法則是一個「衍生現象」，並且「對於細節穩健地不敏感」（Laughlin 2005）。
更何況，在物理學領域內，微觀的量子力學和宏觀的廣義相對論之間的矛盾至今未能在更高層次的理論內得到統一（想一想辯證法關於對立統一的智慧）。經濟學的研究有什麼理由和自信能夠得出這樣的結論，認為只有從微觀基礎推導出的宏觀理論才是嚴謹的？為什麼不能拋開假設，而是從現實觀察到的宏觀現象出發，倒推理論所需要的微觀基礎呢？
Shaikh所理解的「微觀-宏觀」過程
Shaikh以計算機模擬實驗的方式驗證了他的觀點，即「塑形結構」的重要性和「微觀細節」的無足輕重。他所選取的塑形結構有兩個：（1）個體的預算約束；（2）必需品的最低消費數量。預算約束中扣除必需品消費的部分用作自由支配，個體可自由選擇這部分收入在必需品和奢侈品之間的分配，但是要保證用盡全部預算，這種自由傾向（discretional propensity）則用於對個體的區分。
他的實驗表明，只要具有這兩個條件，個體的加總就可以得到向下傾斜的總需求曲線和向上傾斜的恩格爾曲線這兩個宏觀現象。即可以證明，只要有這兩個條件就能得到必需品和奢侈品的價格彈性為負數，必需品的收入彈性在(0,1)區間，而奢侈品的收入彈性大於1（商品價格越高，對該商品的消費越少；總收入越高，奢侈品消費的佔比就越高）。
隨後，他在這一塑形結構的基礎上，添加了四種不同的微觀個體假設，以此驗證「細節」的無足輕重。他建立的4個模型分別為：
1.標準的新古典模型，具有同質性的超理性個體；
2.具有個體異質性的新古典模型；
3.「莫名其妙」模型，每個個體在每一期隨機選擇自己的自由消費傾向；
4.「模仿-創新」模型，80%的個體在每一期選擇模仿上一期和自己最接近的個體的行為，20%的個體隨機確定自己的行為。
其中第3個模型是由Becker(1962)提出的，第4個模型是受到Dosi et al.(1999)的啟發，用以考慮社群團體對個人的影響。文章用NetLogo軟體進行了模擬實驗，給個體設定預算約束和必需品的消費量，通過調整價格來獲取不同的樣本點，並且讓計算機按照模型設定的規則給個體分配自由消費傾向，最終得到加總的宏觀需求曲線。結果表明四種不同模型的擬合結果十分接近，並由此可以推論，對於個體行為的假定不會影響最終的統計結果。
除了這個實驗以外，本文也援引了一些其他材料，表明經濟學中衍生性質的存在。例如，Kirman & Koch(1986)認為，只要消費者的收入存在差別就會產生衍生性質。其原因可能是，人均消費取決於其解釋變數（收入）的分布，這一分布自身因而也就成為了一個解釋變數。Houthakker(1955-56)的研究表明，即使對微觀企業做出固定比例生產函數的假設，並由此消除了邊際產品的存在，在宏觀上依然可以得到Cobb-Douglas生產函數所具有的特徵。Shaikh（1987b）則表明一個非新古典假設的經濟體內，存在單一的線性生產技術、固定的勞動佔比和哈羅德中性的技術進步，在宏觀上可以表現出C-D函數在中性技術進步下所具有的特徵。Shaikh本人認為這一「偽加總」是由固定的勞動佔比這一特徵所確立的。（詳見Shaikh 2016, 85-87）
綜合以上內容，Shaikh提出了自己關於嚴密的總體分析（rigorous aggregate analysis）的5條特徵：
1.以微觀的相應因素為基礎（包括個體性的和結構性的）；
2.認識到只有部分微觀因素會在宏觀中起作用；
3.認識到加總的宏觀形式和微觀形式會有區別（考慮衍生性質）；
4.同一個宏觀現象可能對應多種微觀解釋；
5.均衡只是一種假說，其存在性、穩定性、速度和運行規律都有待闡釋。
關於以上第5點，Shaikh進行了補充說明。認為現代經濟學把均衡視作一種可達到的穩態的觀點是不可取的，他更傾向於古典經濟學的觀點，即認為均衡是一種理想狀態，現實經濟圍繞著這一狀態波動，呈現出混亂的引力運動，而無法在此穩定地停留。同時他也提供了一些關於商業周期的經驗見解，包括由存貨周期決定的3-5年的短周期，和由設備更新周期決定的7-11年的長周期等。（詳見Shaikh 2016, 104-109）
最後，他還簡單討論了目前經濟學界用以刻畫人類行為的幾種方式，包括行為經濟學(behavioral theory)、演化經濟學(evolutionaryntheory)、基於主體的計算經濟學(agent-based computational economics,nACE)、隨機法(stochastic approaches)等。
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個人觀點：
Shaikh在這一章中主要討論了如何對微觀內容進行模型研究、如何建立微觀到宏觀的聯繫。他認為我們在研究中應當更關注宏觀的統計現象，而微觀的個體基礎最大的意義則體現在政策制定過程中。本書最大的特點在於材料翔實豐富，充分展現了作者在相關領域內的深入積累。其提出的「塑形結構」概念很具有啟發性，提供了不同於代表性個體與經濟人假說的研究進路。
而文章的缺點也在於材料過於豐富，相當一部分的內容與邏輯主線的關聯不大，作者本人的行文方式也顯得過於拖沓、啰嗦，相當影響閱讀體驗。此外，章節中核心的計算機模擬實驗部分，針對4個不同的模型只模擬了必需品和奢侈品的需求曲線，卻沒有模擬相應的恩格爾曲線，使得最終論證的力度有所不足。
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