乾貨:《海龜交易法則》高度概括心得——下
進場點一,原書上的定義是:
第21天看到價格比之前20天的價格都要高,我們可以腦中想像一下這個畫面感,是不是就是突破了一個區間範圍?在我以前的文章有說過,我個人的進場信號之一是「10天均線突破20均」。所以海龜法的這句話,作用就跟我自己用的很類似。你們想選哪個都行,隨意,進場點不會差太遠的。
(當然我還有進場信號二,布林帶系統和進場信號三MACD突破零軸,三者結合使用,但展開說又得另一篇文章了) 。
進場點二:如果價格突破50均線,無條件進場,作為長期倉持有,以免錯過主趨勢。
這一條,我個人認為非常好。只要平時多看圖,都能留意到50均線非常重要。
拿石油舉個例,雖然這波跌勢起始點是51.5,下破50均線時已經是47.3,看似少賺4刀,但卻能夠確保你捕捉到後面的大部分跌幅。
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第三章 「海龜」如何加倉
海龜法是建議,價格每浮贏0.5ATR,加一次倉,頭寸大小是1單位,然後把舊頭寸的止損靠攏過來。
舉個例吧。紐幣在7250時,出現10均下破20均的信號,進場,頭寸是1個單位,例如1萬刀。
跌到7200時,跌了0.5ATR(這裡假設紐幣每天波幅100點),加倉,同樣1個單位,即1萬刀,同時止損下移。
再跌0.5ATR到7150,再加倉,並下移止損。然後7100再加倉,這時已經第四次加倉,我們前面提過,單一產品,4個單位就滿倉了,所以到此時就打住不再加了。直到降勢線被打破(例子中是7000),我們就止盈離場。
止損點怎麼設?
海龜法建議止損設2ATR,那是保守派做法。
我個人是激進派,所以我覺得0.7ATR作為止損挺好,我的理據是,一般大跌一天,例如跌100點,一般會回抽50%左右,以為第二天大跌做空間上的準備0.7ATR即回抽了當天80%的跌幅,遠超過61.8%,基本接近V型了,這時候就證明健康的降勢已經不能保持,該離場了。
就拿最新鮮的,昨晚至今天的紐幣走勢作為例子:
紐幣在7240下破了降軌,我們做空。目前紐幣1ATR是85點,所以0.7ATR就是60點。我們止損設在7240+70=7300處。由於止損要避開整數位,所以最終設7308左右。如今即可避免了後續更多的虧損。
因為反彈了0.7ATR,就基本離V型反彈不遠了。
還有一種日內止損點(這是我自創的)。對於日內交易,例如100點波幅好了,如果你觀察價格走到關鍵位置,你堅信「這裡就是今天的最高位了」,這時候你想做空,你可以設0.25ATR作為你的止損。
其原理是製造一個3比1的盈虧比,輸,則輸25點,贏則贏75點(假設日內波幅100點)
不過使用此法得有很充分的時間盯盤,一出現長的上/下影線立即行動,否則不適用此法。
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