找一種獨特技術指標的組合形成自己的交易系統，那也是我曾經的夢想
但有一點是可以肯定的，每個沒有放棄在市場里搏殺，堅持不懈的朋友，都經歷過很痛苦的階段。如果你還沒經歷，請做好心理準備。
筆者並非金融專業出身，金融學知識和經濟學知識都是大學畢業後才自學的。在學到這些非常必要的知識前，就因緣巧合接觸到了金融投機。
第一次被神秘複雜的K線圖和各種眼花繚亂的技術分析捕獲眼球，就猶如被一種魔法詛咒著，從此難以抽身。
當然，興奮完不久後，就會發現這些信號並不是次次百發百中，偶有失手再所難免，總有些例外情況。用肉眼目測了過往的情況，測算測算如果信號準確時的利潤，似乎有些瑕疵也是可以接受的。
再多接觸了幾套交易系統之後，發現有兩大派別，一種總是告訴你，快要粗大事了！準備好歷史機遇。另外一派總是憂心忡忡，這漲得過頭了吧，那個跌得已經離譜了，超買超賣好嚴重啊，趕快趕在市場修正錯誤前入場。到底誰說得對呢？
紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。開個實盤試試！
神奇的是，剛剛入場的肥羊，哦，不，是新手們總是能賺到不少錢的。我也不例外，在做肥羊的最初階段，幾周能就獲得了翻倍的利潤。
過了不久，咦？技術指標怎麼接連失敗。復盤的時候，明明很神奇，很威武的呀。
肉眼復盤的時候，總發現有些指標在有些特定的時候特別神勇，而恰恰另外的指標會提醒我們時機未到，就好像有許多大臣在給國王提建議，或許，兼聽則明，偏聽則暗？
單個指標總是有缺陷的嘛，人無完人，指標也無萬能的，我們要構建自己的交易系統，多個指標取長補短，認真復盤，認真思考，秘密一定就在細節里。
艱苦卓越的復盤，指標組合，反覆琢磨，反覆咀嚼，我不知道有多少人花了多少個不眠夜，苦苦上下而求索。我反正是陷進去了。
推敲推敲再推敲，無數次似乎頓悟來臨，無數次希望破滅，人如同著魔一般，偏不信唯獨我，不能擁有屬於自己的交易系統，獨步江湖。天道酬勤，功夫不負有心人，學海無涯苦作舟，反覆激勵著自己，頑強得度過一個個不眠夜。
市面上的交易系統，沒有沒學過的。
什麼線都畫過，什麼多周期共振分析，還買了多屏一起看。
艱苦卓絕的奮鬥並沒有帶來讓我真正的收穫，有的只是一次次希望化成泡影而已。如果說這條路，我因為不夠努力，所以沒有走通，我想我的生理極限已經不能支持我做下去了。
到底有沒有用？為什麼看著總有效而用著用著總出問題？
昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路。欲寄彩箋兼尺素。山長水闊知何處。
後來我學習了心理學和神經科學的一些知識後，知道人擁有無法克服的自利偏差和後視偏差。自利偏差意味著你一定會朝自己有利的方向產生偏見，一旦你對某技術指標產生信心後，你會強化它的優勢，而忽視它的缺陷。
後視偏差，會造成大量的事後諸葛亮的情境，把未來的信息不自覺得帶入進去。
這些是人性，人性是客觀存在的，和人性鬥爭是很艱難的事情。
《海龜交易法則》還宣揚了一種理念，不是系統不OK，是你的心態不OK。學會冷酷機械得操作，把倉位資金管理做成機器人一般，就能獲得成功，打敗市場。
一群毫無交易經驗的年輕人，因為崇拜，言聽計從，從而笑傲華爾街。
擊敗人性就擊敗了市場，戰勝自己，就能贏得未來。聽上去好有道理，但機械執行好難啊，心裡好煎熬啊。
好在，我是碼農出身，會寫代碼（大學期間還拿過全國性比賽的前三名，拿過風投，技術勉強還算靠譜），何不用計算機來克服人性呢？計算機不會有自利偏差和後視偏差（前提是你的程序不能使用未來信息）。況且，組合出來的技術指標組合浩瀚如海，如何能用人力去做這些事情呢？況且做得還不好。
海龜交易法則那個時代，可沒那麼好的IT技術。
衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴
編程，真是現代人處理信息的必備技能，編程賦予人很大的自由，在處理信息的過程中，不再受制於許多軟體的不稱心，上限多半在於你的編程技能，而非他人。
從滿屏幕的技術指標，變回了滿屏幕的各種代碼，CPU 永遠滿轉。沒日沒夜得比劃果然不如沒日沒夜得coding來得高效。那我收穫了「聖杯」嗎？
我曾經以為我收穫了。
此時的我，已經不是一個人在奮鬥了，有一群志同道合的小夥伴們和我一起探索著這誘人的謎題，我們為了洞悉那牽扯著千萬人的奧秘，無數人魂牽夢繞的聖杯，不知疲倦得做著工作。
對幾乎所有可行的，有確定性描述的技術體系，進行分析後，我們獲得了很多有意思的統計結果。動用了大量的計算資源，弄廢了若干可憐的硬碟後，對著統計數據，有些怪樣的感受。
RSI 的表現極不穩定，勝率總算過半，而KDJ的表現糟糕得讓人難以置信。
勝率超過50%的技術分析策略雖然多，但出現的頻次和分布都非常不均勻。曲線非常不平滑，或者說，夏普率非常低。我們在進行著技術指標的整合的時候，運用了統籌規劃的一些數學技巧。
在大量的統計結果和有序的規劃後，我們獲得了一個在回測上近乎完美的技術分析體系，曲線的平滑程度讓人心醉，收益之高，讓人驚鄂。200%的年化回報，是在有資金管理和風險控制的前提下可以預期的。
將所有可得到技術指標進行到冷酷無情，毫無人性的計算機系統統計，毫無偏見的，赤裸裸的數據。加上數學上的統籌規劃，無可置疑的客觀性。
技術分析，簡直是做絕了。系統上線運行，神勇一如預期，收益的速度和歷史回測完全一致。似乎，熬到頭了。
系統有效了小半年，開始出現難熬的回撤，當然，對於回撤我們是有心理準備的。不久後系統又恢復了盈利，似乎又回歸正常的狀態中。
然而，一次又一次不明原因偏離預期，讓我信心產生了動搖。
我相信，技術指標類體系，我們近乎一網打盡，在客觀性和準確性方面已經做到極限。彼時，我無法再想像還能如何提高系統的有效性。
問題出在哪裡？到底哪裡做得不夠好？這問題為何如此難解？或許，這問題有答案嗎？這個無數先輩反覆琢磨的聖杯，存在嗎？
是魯棒性不好嗎？學習集和測試集反覆互相倒騰，無時不刻擔心過度學習的問題。到底是哪裡沒做好？
有人誤會，認為不需要預測價格，其實只要一個正預期收益的系統就OK了。然而一個正預期收益的系統需要的是概率。而統計能給出的，只是頻率而已。概率和歷史出現頻率，是兩碼事情。
既然所有技術指標都是過去價格或者交易量的匯總分析，所有的技術指標都是對過去歷史價格的一種解釋。那麼從信息的角度來說，技術分析的任意組合不可能突破價格所包含的信息。
這裡有篇科普文，解釋為什麼一種叫神經元網路的東西，能夠擬合出任意函數：Neural networks and deep learning
對，神經元網路，無論指標如何玩花活，都是歷史價格的函數，他們到底能不能預示未來？或者一定程度上獲得置信區間？
一遍遍調參數，看結果。已經習慣了打擊。
難道過去的價格，並不包含未來的價格走向嗎？光看這個論點，似乎不至於振聾發聵，然而，世面上幾乎所有的技術分析，都是根據歷史價格來敲定的。
這是一個多麼不一樣的世界，在我學習計算機科學技術的時候，書上告訴你的東西，或許不準確，但你實踐後，按照書上的代碼上機後多半是實踐成功的。
電視上，雜誌上，網路上大家討論的東西，都是確定的。上編譯器確認一下，你就會發現，雖然有大量的偏見，至少不是在爭吵著子虛烏有的東西。
可如果過去的歷史價格，並不是未來價格的一種預言。那所有的相關書籍，無數人討論得熱烈無比的技術，電視上專家的口若懸河，難道完全是扯淡？
全世界都在瞎扯淡，就你聰明？我還不至於狂妄自大到這個程度，總覺得問題出在自己這裡，神經元網路也不是萬能的嘛，換一換它的強勁對手SVM，支持向量機。光聽名字就高大上啊。
支持向量機作為人工智慧另外一個很有前途的領域，被廣泛看好。當然深度學習的火熱是後來的事情了，當年並沒有聽說過。
感謝開源世界，讓我得以方便得使用前人的智慧。
一遍一遍又一遍，挑燈夜戰已經習以為常，失望，也已經習以為常。
模型的維度越來越高，複雜程度已經失控。不變的是，過去的歷史價格作為輸入。我是有多不願意承認，過去的價格並不包含對未來的預言。
否定這個，就是否定了自己過去那麼多不眠夜，那麼多廢寢忘食，那麼多心血，那麼多努力，那麼多那麼多東西。
難熬，真的難熬。
少年不識愁滋味，愛上層樓。愛上層樓。為賦新詞強說愁。 而今識盡愁滋味，欲說還休。欲說還休。卻道天涼好個秋。短暫的逃避後，重新開始思考，在推翻一切之前，讓我再回望一下我心血凝結的屍體，回眸一下那曾經嫵媚的身影，究竟是倒斃於自身的缺陷，還是所有的一切，終究不過是黃粱一夢。
我為何從這條路開始探索下去的？對，我是受了軟體的暗示，似乎技術指標蘊藏著奧秘，只要解開，就能獲得財務自由。從一開始，我就被引導著。
不要聽信任何人的指引，我會怎麼做？如果我從來不知道技術分析這回事情，我會怎麼辦？我將如何面對市場？
在放下所有，放空自己，擯除所有偏見後，開始思考最本初的一些疑問。
下面大量內容引述自果殼網的多篇文章，我之前在知乎的交流中也大量使用。我們且放下市場，做個小小的旅行。
說兩個段子
指導員做戰前動員，稱「只要衝鋒足夠快，就不會受傷」。你拼盡全力衝鋒，可戰後卻渾身血淋淋地被抬了回來。
你說指導員的話不對，指導員卻說：「那是因為你沖得不夠快，否則就不會受傷了，記著下次沖快點啊。」面對這麼流氓的解釋，你只能啞口無言。但你已經知道了他是個騙子，原因在於他根本就沒有給出衝鋒足夠快的標準，無論你沖得有多快，只要你受傷了，他永遠可以稱原因是你不夠快，他的說法「永遠正確」。
李大娘相信黃大仙，她認為世上萬事萬物，包括你我的思想都是由一隻超級黃鼠狼完全控制著，當然包括我這篇文章的寫作。依託這隻黃鼠狼，李大娘可以解釋一切，下雨是它流鼻涕，打雷是它打噴嚏。你還別跟李大娘較勁，因為你永遠都無法證明這個黃鼠狼是不存在的。
指導員和李大娘的說法有一個共性，那就是說法本身根本就沒有可以否定它的途徑，用科學哲學的術語說，就是該說法本身不具有「可證偽性」。
如果你數了上五浪後做空失敗了，是你對浪的界定出問題了，我們時間拉得更長點你就發現，果然可以解釋得通。第三浪最強，可你發現突然轉向了，其實你看的是最後一浪了。下三浪還沒完怎麼就結束了呢？其實三浪早結束了，你數錯了。
各位知道我在說什麼嗎？這種理論永遠不會錯！怎麼說都說得圓。
我們再來假設一個場景：
A、B兩人對於太陽升起分別提出了兩種觀點：
A：太陽從東邊升起。
B：太陽從所有方向升起。
其中，A是可以被證明是假的，只要我們找到一次太陽不是從東邊升起的情況，就可以證明A是錯的了。
但是B的理論可以說是完美，根本找不到任何方法證明他是錯的。
實際上A和B都沒有辦法證明他們的理論是正確的。
A的理論，完整看是這樣的：從人類確立方向開始，太陽都是從東邊升起的，從而推知太陽從地球形成到消亡，都會從東邊升起。
B的完整理論是：從地球形成以來，太陽就可能從任意方向升起，從人類確立方向以來，太陽都是從東邊升起的，並且會在未來的某個時間改變。
如果A和B要證明自己正確，那麼就需要有地球從形成到消亡，所有的太陽升起方位的證據，這是不可能的。
大家都有的證據就只有從人類記錄太陽升起以來的資料，也就是有限的證據，單靠這些證據，兩人都無法證明自己的觀點是正確的。
都無法證明，兩者的理論全部都是不可靠的。
一萬個例子都無法證明，只用一個真實的反例就足夠證偽。前提是，該問題是可以證偽的。如果一個理論，不可證偽，那壓根就沒有任何科學價值。
太多太多的技術分析流派，宣示的理論，連可證偽性都不具備。這和指導員和李大娘沒有任何本質區別，擁有的，不過是一大堆圖形拼湊起來的迷信罷了。
某形態出現後，是莊家入場了，這裡暗示著投資者情緒的發酵。這些言論聽著都很有可能性。是的，有可能性而已，如何證明這條K線不是莊家買入的呢？如何證明不是情緒的躁動呢？我反正是沒辦法指出他們錯在哪裡的，永遠有可能。
每當他們的技術分析失效時，他們總是會告訴你忽略了什麼東西，不管他之前有沒有說明過，或許，是他的最新發現呢，系統終於得到修復，呵呵。
那我們之前做的統計分析是可證偽的嗎？是的，成不成，看多看空都是確定的，沒法作弊的。要麼盈利，要麼虧損，不存在模稜兩可。
在了解了不可證偽就是耍流氓，就是迷信後，我們再回顧一下，人類的思維方法，人類得出結論分兩種方法：演繹法與歸納法。
我們熟悉的三段論是個好例子：
A 所有人都會死
B 蘇格拉底是人
C 蘇格拉底會死
這個推論就是演繹法，我們通過已知的普遍規律和一個事實，能推斷出一個確定的結論。這種方法叫做演繹。
歸納法不一樣
A 柏拉圖最後死了
B 蘇格拉底最後也死了
C 人最後都會死
歸納法的出發點不是確定性的規律，而是觀察到的現象，我們觀察到現象並且從中總結出一些可能的規律。最後形成我們對規律的總結。
關於這些哲學問題，推薦閱讀 科學哲學 (豆瓣)
休謨的論斷雖然古老，但至今仍然是個魔咒。演繹的法則是可靠的，而所有的歸納都是不可靠的。因為歸納法有個終極的缺陷，我們無法得到所有的樣本。
就算我們獲取了歷史上的所有樣本，我們也無法避免未來太陽突然從西北方向升起，因為一個樣本的例外就足夠證偽，就算之前的一億個成功樣本，都沒辦法。
之前人們看到的天鵝都是白色的，黑天鵝一詞基本等同於「龜毛兔角」，意喻不存在的事情。直到大航海時代，人們在澳洲真的發現了黑色的天鵝。
演繹法則是嚴格可靠的。
在粗淺得學習了哲學後，猛然發現我大學裡學習的數理邏輯學，原來是那麼得有智慧。我忽略了太多東西。哲學，特別是科學哲學，應該是在學習任何技巧前都應該好好過一遍的東西，而之前的我，愚蠢得看到前人的經驗就迫不及待得去了解，連對經驗應該抱有什麼樣的態度都不知道，蠢死了。
也怪我之前學習的是計算機科學，似乎知識都是可靠的，至少不會太不靠譜，甚至完全不著邊際。
而一切一切我看到的技術分析，都沒有逃離歸納法的詛咒範圍。且不論它們自身永世無法脫離歸納法永恆的缺陷，就歸納本身而言，它們都算不上好的歸納。
擺脫一切我以前相信的東西之後，學習真正的知識，見識到人類智慧的可悲局限的時候，我終於獲得了釋然，大大的釋放。
是的，就算是歸納，這些技術分析都談不上上檔次。
居然被騙那麼久，只怪自己蠢，自己太心急，急於看出點什麼東西。人類的大腦是個模式識別器，而且進化總要求你快速得識別模式。
以至於當我看到花花綠綠的技術分析後，總是急於給出自己的模式識別。
蠢即是惡，要為自己的愚昧付出代價，無數的日日夜夜就是代價。我一點都不冤枉。
自此，脫胎換骨
恨自己沒有早些學習哲學，恨自己急於獲取可見的知識，而沒有深入思考思考這東西。恨自己以為勤奮和刻苦就能有回報。
沒有眼睛，狂奔在走向毀滅的道路上，是不會有上帝來憐惜的。自己背負因果，沒人可以代替。
不再糾結於神經元網路或者SVM是不是冤枉了技術分析的能力，從可證偽性和演繹歸納的區別性質上，已經足夠洞見差別。
重新審視策略，原來多年牛角尖鑽錯了地方。外加在探索的過程中學習了大量的金融學知識，極大得拓寬了眼界。不再把自己困在單個市場上價格的猜漲猜跌中。
事實上，我已經徹底放棄了價格的猜測，本來以為只有猜價格才是獲利的唯一方法，這就是不學習的罪惡，無知就是罪惡。
重新啟程，擺脫思維習慣，以可證偽性為基本條件，嚴格的演繹作為推論方式，規避歸納法，重新制定策略。
天可憐見，走了老大的彎路，總算踏上了正途。
當初想要學習和了解哲學方面的知識，並沒有帶著強烈的目的性。誰曾料想，猛然觸及到了那麼多時間掙扎深陷的問題之癥結所在。猶如在他鄉的遠足中，偶遇知音。
蛾兒雪柳黃金縷。笑語盈盈暗香去。眾里尋他千百度。驀然回首，那人卻在、燈火闌珊處。
欲知後事如何，請聽下回分解。
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