學習金融風險管理，有哪些推薦的入門書籍？

01-25

相關問題：學習博弈論，從入門、進階到精通，如何列書單？

在讀FRM專業：

沒看過什麼入門的書，以下是主要專業課書目錄（圖片隨便截圖自亞馬遜），除了國際金融大部分都有中文版，因為我們學校是雙語課，所以用的都是英文教材：

大一：

1、證投

2、貨幣銀行學

大二：

3、國際金融

4、金融工程

5、公司金融（有英文版，看中文版比較容易點）

大三：

6、風險模型與定價

7、金融機構風險管理

8、計量經濟學

（用的工具是R，可以自行百度下載。如果學得不開心可以看下北大黃少敏的入門：計量經濟學入門）

9、時間序列分析（計量裡面也有time series部分）

10、風險測量與管理

相關書籍PDF和課後答案，不全：

鏈接：http://pan.baidu.com/s/1pLfjaNT 密碼：ztps

如果要考FRM，要學好高數概統loss model和計量

金融風險管理嚴格說來是個非常寬泛的概念，所以要入門還要先確定準備進哪一行，如果實在沒有確定好，只是希望了解一些基礎知識的話，提供一點點參考書目吧：

一、FRM相關

目前正在準備FRM考試，推薦的書目上面很多盆友已經說了，Philippe Jorion的《Handbook》，中文名是《金融風險管理師考試手冊》，這本書被稱為風控的聖經，問題一是比較老了，09年出版的，長期沒有更新，很多案例和風控技術上面都沒有。問題二是國內的翻譯版本翻譯水平實在不咋地，建議直接閱讀英文原版。PDF的資源已經滿世界飛了。這個大哥還寫了一本《VAR風險價值》，非常經典，不過貌似有點難度。

同時garp協會（FRM的主辦方）會提供很多官方的教材，每年會更新，可以在協會官網上的備考Guide上面會提到。

作為輔助，還需要了解一下數理統計、計量經濟學、金融工程方面的基礎知識，如果有時間慢慢看的話都是一些經典書：

比方說 John Hull《風險管理與金融機構》、《期權期貨與其他衍生品》（另一本華爾街聖經）；

計量經濟學的話，入門看古扎拉蒂《計量經濟學基礎》、之後伍德里奇《計量經濟學導論：現代觀點》、詹姆斯·H·斯托克《計量經濟學》。國內計量的李子奈、高鐵梅、龐浩、張曉彤等等，出的有教材，網上也有部分他們的視頻課。還有時間序列分析，首推蔡瑞胸的《金融時間序列分析》

羅斯的《公司理財》

另一個羅斯的《隨機過程》

金融工程方面，國內好像首推廈大鄭振龍，被引用的次數非常多。

其實我們老師的金融衍生工具課講的非常好的，武漢大學彭紅楓老師，也出的有教材。

二、銀行風控相關

其實在銀行做風控我覺得首先要看的是法律，我覺得公司法、物權法、擔保法、合同法之類的，其次是銀行業監督機構的監管文件，《三個辦法一個指引》、《全面風險管理指引》、《商業銀行操作風險管理指引》、《商業銀行資本管理辦法》等等，那麼你配套的估計就還要看看巴塞爾協議，巴曙松有出相關的分析書，不過偏學術，不一定看的進去。如果覺得整個體系比較亂的話，可以去參加中國銀行業專業人員資格考試（就是原來的銀行從業考試改革過來的），風險管理這個科目有初級和中級，配套的教材內容比較簡單，講的比較淺顯，但是內容面還是比較廣，可以幫助理清思路。

三、其他

上面介紹的書，不是教材就是制度，下面介紹基本我看過的能夠幫助提升興趣的書

約翰·S·戈登《偉大的博弈》

索羅斯《超越金融》、《金融鍊金術》

席勒《非理性繁榮》、《金融新秩序》

帕特諾伊《泥鴿靶》

約翰·珀金斯《一個經濟殺手的自白》

之前關注到了一個相對小眾的雜誌

中國金融風險經理論壇組委會發行的《風險管理》，經常能請到業內的牛人撰稿，剛開始訂閱了幾期，後來不知道為啥無緣無故的就不給我發了，目前噹噹看到有賣，不過貌似有點貴。

之前聽說美國有一本非常奢侈的雜誌，就叫《risk》，一年的訂閱費就是10W美金，不知是真是假。

不過說實在的，能靜下心來好好的看完一本教材或者一本書，邊看邊了解相關的信息，知識儲備的建立是很快的。

之前有個在英國讀碩的朋友跟我說，「以前年輕，買很多書，讀一遍；現在懂事了，買一本書，讀很多遍。」

其他的，想到再說。

以上。

謝邀！

【入門級】

　　1.斯坦福極簡經濟學

　　作者:[美]蒂莫西·泰勒

　　作者蒂莫西·泰勒，是斯坦福大學最受歡迎的經濟學教授，美國經濟協會權威刊物《經濟展望雜誌》主編，斯坦福大學「傑出教學獎」得主，美國通用教材《經濟學原理》作者。

　　這本書從36個經濟學關鍵名詞入手，每篇約3000字，用生活實例引入觀念原理，概念清晰，沒有經濟基礎，也能輕鬆理解，幫助我們認識複雜的經濟運作，理性決策，更聰明地工作，提高效率與生活質量。它也是斯坦福大學最受歡迎的經濟學入門課程教材。即將進入大學的同學可以看看，能夠對經濟有個大致的了解。

　　2.《經濟學原理》

　　作者：[美]N.格里高利·曼昆

　　雖然已經被推薦過多次，但是還是要說，曼昆的經濟學原理，的確值得一看！

　　很多人真正讀懂西方經濟學都是從曼昆的《經濟學原理》開始的，因為有趣、易懂，「十大經濟學原理」令人印象深刻，當年學薩繆爾森的經濟學時感覺經濟學像個嚴謹的老學究，讀曼昆的就不一樣了，像個會講故事的朋友，即使不從事金融行業，相信你也會喜歡上她的。這絕對是一本讓人拿得起，放不下的枕邊圖書。

　　3.經濟學的思維方式（12版）

　　作者：（美）保羅·海恩/彼得·勃特克/大衛·普雷契特科

　　這本書適合不僅僅將經濟學作為談資，而且希望用經濟學思維來思考日常的同學們。

　　與主流經濟學教材不同，本書迴避了繁複的公式、函數、運算，通過深入淺出和饒有趣味的圖畫，將日常生活中紛繁複雜、看似毫無關聯的一些社會現象，和一套富有一致性的思維框架結合起來，展示出一種「經濟學的想像力」。正如道格拉斯諾斯所說，經濟學的力量就在於它是一種思維方式，本書的目的正是引導讀者學會經濟學推理方式，從而能夠像經濟學家一樣思考問題。

　　4.策略思維

　　作者:阿維納什·K·迪克西特/巴里·J·奈爾伯夫

　　學習經濟我們就一定會遇到博弈論。而通常博弈論都和數學掛鉤。對於剛剛接觸金融的同學來說，也許數學是個難題，不過這本書則通過詳實的案例來為大家分析博弈論的實際用法。耶魯大學教授奈爾伯夫和普林斯頓大學教授迪克西特的這本著作，用許多活生生的例子，向沒有經濟學基礎的讀者展示了博弈論策略思維的道理。

　　【進階級】

　　相信在了解了一些經濟學和金融知識之後，你可能會想學習更深一層的內容。下面推薦一些覺得值得一讀的金融學教材：

　　1.《貨幣金融學》

　　作者：弗雷德里克S.米什金

　　但凡從事金融行業的專業人士對這本書都不會感到陌生，這是金融專業第一本專業基礎課教材。過去我國大學課程里叫「貨幣銀行學」，後來隨著金融業的發展，貨幣逐漸成為金融產品里的一部分而非全部，銀行也是金融機構的一個分支，於是和國際接軌改成「金融學」或者「貨幣金融學」，其實是同一類書。弗雷德里克S.米什金是這個領域絕對的權威。馮老師當年直接讀的英文版，和中文版還是有差別的，建議有能力的同學也直接看英文版。

　　2.《期權期貨及其他衍生產品》

　　作者：[加]約翰·赫爾(John C.Hull)

　　《期權、期貨及其他衍生產品》對金融衍生品市場中期權與期貨的基本理論進行了系統闡述，提供了大量業界事例。主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其運用、氣候和能源與保險衍生產品等。也可以看看作者的另一本書《風險管理與金融機構》。

　　3.Financial Modeling

　　作者：Benninga,Simon

　　學金融玩不轉excel，怎麼進投行？這本書教你各種各樣的金融模型，從CAPM、公司金融到投資組合模型、VaR，搞定這本書你的思路也會清晰很多。總之，這本書幾乎包含了金融學入門的大部分領域，並且給出了實踐的模型和數據分析。尤其是希望學習計量或者想成為分析師的同學，這本書絕對值得一看。不過缺點是目前沒有中文版，閱讀難度較大。

　　【沒事兒看看】

　　看教科書還是比較無聊，下面推薦一些比較輕鬆的讀物：

　　1.《還原真實的美聯儲》

　　作者：王健

　　如果你看過宋鴻兵的陰謀論大戲《貨幣戰爭》，如果你沒有看過但對美聯儲感到好奇，這是一本不錯的書。非常清晰有條理，有理有據。風格像是去掉技術細節的講義，一個知識點一個知識點的普及美聯儲以及金融方面的常識，每章最後還有知識點小結。作者是美聯儲達拉斯聯邦儲備銀行高級經濟學家兼政策顧問，獲得美國威斯康星大學經濟學博士學位，所以免不了略有偏頗，但也比科幻小說更貼近真實的金融世界。

　　2.《大空頭》

　　作者：邁克爾·劉易斯

　　這本書已經改編成電影了，可以先看看電影，接受度可能更高。本書採訪了次貸危機時做空房地產的基金經理、交易員，寫他們如何從嗅到危機的氣息，對賭次債市場，購買大量信用違約掉期，最後賺取大量財富。

　　作者的言辭很直接，不介意撕掉故事裡任何當事人的粉飾與偽裝。文字里到處可循他早年做交易員留下的激進性格。真實世界裡的故事寫得像小說，讀起來很過癮。作者的另一部《說謊者的撲克牌》也值得一看。

謝邀。個人讀的是利茲的金融風險的phd。個人推薦兩本書給題主吃透。一本是John hull 的那本 Risk Management and Financial Institutions。

還有Credit Risks,

Essentials of Risk Management,

Practical Risk Managenment.

John Hull不用多說吧，學金融風險不知道他就相當於學物理不知道愛因斯坦一樣（只是個人比較崇拜他，勿噴啊。個人喜好而已）。這本書可以說是一本風險管理從入門到精通到大師，都可以讀，而且必須讀的一本書了。

後面基本就是信用風險和風險實例的一些分析運用。題主可以量力而為。一定要吃透第一本書。一定一定！！

很多所謂的知識付費只是偽命題，讀了人家的書，談一下自己的理解，然後向用戶收費，這種行為本身並不可恥，就當是給人講書的勞務費得了，可是很多人偏偏要打著知識付費的幌子。這算是哪門子的知識，就算是知識，那也是人家書的原作者的東西。

本人認為好的東西值得分享和傳播，這樣更多的人才能了解和認識這些好的東西，我平時喜歡收藏各種書籍、軟體、視頻等資源，但是由於個人時間和精力有限，很多資源久置不用比較浪費，所以想要把個人的收藏與真正愛好知識，熱愛學習的朋友進行分析。今天給大家分享15本與風險管理相關的書籍供大家下載學習：

1、Risk Management in Banking

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227083206

2、Risk management and managerial efficiency in Chinese banks

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227083217

3、Modeling Risk

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227081410

4、Financial Risk Manager Handbook

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227080582

5、Credit Risk Pricing Measurement and Management

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227080109

6、Credit Risk Modeling Theory and Applications

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227080081

7、Real Estate Investing Market Analysis, Valuation Techniques, and Risk Management

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227083188

8、Simulation Techniques in Financial Risk Management

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-226888342

9、Risk Analysis in Engineering and Economics

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-226886078

10、Operational Risk with Excel and VBA

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-226888612

11、The ART of Risk Management

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227076635

12、An Introduction to Market Risk Measurement

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227076977

13、Risk Management in Commodity Markets

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227077801

14、Risk Budgeting-Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227078453

15、Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management

下載鏈接：https://u12517748.ctfile.com/fs/12517748-227077842

謝謝邀請，對買了很多風險管理書沒怎麼看過的人來說回答這個問題有點慚愧，

你想問這個問題一定是對風險管理感興趣吧，那麼我想先問你個問題，你學習風險管理是處於愛好興趣-還是希望自己考證，為了求職有一個好點的敲門磚呢？

推薦你幾本書作為入門吧，

1）銀行從業風險管理

金融出版社的這本書寫的很基礎（不好意思找不到教材那本了），簡單的信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理都有涉及，有部分知識，大多數都是定性的題目，個人感覺缺點是知識點連續性不太好，很多都是知識點的堆積，如果你剛入門，想考個證書找找感覺，可以嘗試下，拿到實體證書的感覺很有成就感的。

2）金融風險管理

這本武漢理工大學的風險管理稍微比第一本用料足一點，結構是風險識別-度量-預警，風險管理的方法，然後論述了信用風險、利率風險、流動性風險和匯率風險，最後寫了各行業風險管理實務（銀行業、證券業、保險業、信託、租賃和房地產），有很多乾貨（公式、圖標和案例），如果你不為了考試呢，這本書可以參考下，個人感覺寫的很有誠意，而且不太厚，看起來方便，

3）金融風險管理師手冊

中國人民大學出版社的金融風險管理師手冊，是FRM的教材哦，寫的很詳實而且循序漸進還有準備的例題，沒有基礎認真看也能對風險管理有個大概的了解，用料很足，缺點是版本比較老而且挺厚的，有好多年了，還有個人感覺實際上這本教材和FRM考題差好多條馬路吧，這本書結構（也就是FRM考試的框架）是這樣的，風險管理基礎-數量分析-金融市場產品-估值與模型-市場風險-信用風險-操作風險-全面風險管理-投資風險管理，這本書我有認真看一遍，如果你英文基礎好建議你看原版。。現在據說有第七版了？

4）金融工程、金融工程與風險管理技術

如果你對金融工程相關的風險管理比較感興趣，比較推薦這兩本書，介紹了很多金融產品和風險技術，第二本比第一本涉及面廣一點，機械工業出版社的第二本書還會將一些技術分析的知識，鋪了一些數學基礎，會和你說資產的隨機行為及一些模型，竟然還有微積分方程，崩盤度量術什麼的，還有一些案例，不過這本沒怎麼詳細看過

5）信貸分析及公司貸款

這本書我不知道丟哪裡去了，寫的非常好，如果你對商業銀行的授信審批感興趣，想知道銀行如何控制信貸相關的風險及了解企業，這本書可以買來看看！這本書會說一些基本的財務分析知識，比率，現金流分析等等，和這本對應的有一本中國金融出版社的小額貸款評估技術與風險控制，

這本書分行業（種植業，商品流通業，加工製造業，服務貸款工程項目）詳細論述了風險要點和特點，附錄了一些案例，然後還有盡職調查方案設計，材料收集，額度確認、常見問題等，如果你是剛擔任商業銀行客戶經理，可以買來看看，和上一本書的差別是上一本書比較側重財務報表分析,這本比較側重實務。還有買過很多風險管理的書，然而自己並沒有怎麼看過，自己並沒有深入學過這方面的知識，就不敢分享給你誤導你，以上基本感覺自己看完以後確實有所收穫，也願意分享給你，如果你有其他比較細緻的興趣，比如對巴塞爾協議感興趣什麼的，可以問我，我們可以一起學習，忽略我第一次傳圖好像感覺怪怪的，希望這個回答對你有幫助。

剛剛考過2017五月的frm二級，我個人覺得數學和金融的基礎一定要打好，當然最核心的書自然是John hull的金融工程和金融機構風險管理了，能把這兩本書吃透考frm不是問題。當然投資，公司金融，貨銀國金這些基礎課都是在為你在金融風險管理這個領域的理解能力打基礎，只要理解力上去了，很多問題都是迎刃而解的，frm也是有如探囊取物。

首先要知道你現在處於這一行業的什麼水準。現在很熱的FRM相關書籍你可以看看。

目前在讀FRM項目，大概說一下我們現在學的課程配套的書籍吧。

Risk Modeling

Finicial Institution

Fixed Incom

Equity

Matlab

有興趣的話可以試試看找原版書籍來看~

建議去考金融風險管理師（FRM），或者註冊金融風險管理師（CFRM）。上面有你要的知識答案。

英文好可以看FRM的handbook，當然這本書也有出中文版，可以涵蓋FRM一至二級60%以上的知識點，當然這本書已經好幾年沒更新了，內容較廣但是知識點不深，有的案例有點老，不過當作入門風控的教材還是很全面的，從基礎的數量分析，到市場風險、信用風險和經營風險，VaR的計算都涵蓋其中。

另外最近機械工業出版社出版了一本《風險管理》也不錯，內容也涵蓋了大部分handbook的知識點，最主要是中文的，看起來不吃力。

謝邀。個人覺得考frm的時候列出來的參考書籍都不錯。如果想特別了解商業銀行的風險管理，建議看《商業銀行資本管理辦法》。如果有的中文覺得辭不達意或者晦澀難懂，可以對照巴塞爾資本協議2和3看。

謝邀，其它回答的書籍都很不錯。推薦一個細分領悟，如果是國內商業銀行的風控，加之英文原文閱讀不適吃力，可以看看巴曙松的巴塞爾協議書籍，國內版本還是很給力的。

推薦翻一下@黑貓Q形態的回答，個人比較喜歡的一位大哥。