學習計量經濟學，有哪些推薦的入門書籍？為什麼？

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"相關問題：學習博弈論，從入門、進階到精通，如何列書單？"

那我補充一本Stock and Watson的Introduction to Econometrics吧，我覺得notation要比Wooldridge的簡潔一點點

謝邀。半路出家學經濟，花了好久入門，確切說現在仍在入門。這裡按個人學習感受和學校課程設置推薦幾本書籍。

入門：

沒錯，數學類。與計量經濟相關性：概率論與數理統計&>高等數學&>線性代數。概率論與數理統計這本教材是基礎，重中之重。因為基礎薄弱，在學習高階計量課程時我仍經常回翻這本教材，學習好概率論與統計對計量經濟學的理解有很大幫助。

進階：

學校課程總共設置了三學期的計量經濟學習，目前我正在第二學期中。

第一學期為theory，課上一直沿用lecture notes。但課下，我會結合伍德里奇的《計量經濟學導論》進行學習。

這本書寫的很系統，相對更適合中國學生的思路和學習習慣。另外，書中的例子較多，更利於理解。這本就是初級到中級的學習，建議習題一定好好理解。

高階：

本學期課程方向是applied，參考書目選擇的是格林的《計量經濟分析》。難度一下子提升不少。書中包括古典估計、橫截面數據分析以及更多的時間序列數據和面板數據分析，結合眾多應用實例。嗯，本人也在痛苦的研讀中。

後面一點小體會：最初學習時總試圖藉助中文教材進行理解。但事實上，一般英文基礎的同學完全可以完成英文教材的理解。並且，我個人在後期真心愈發覺著英文教材閱讀更為流暢，表達也更為清晰。一句玩笑話：你要相信，你讀不懂格林的書，絕對不是因為語言。（苦笑）

大家寫的都很好，我推薦陳強老師的《高級計量經濟學與stata應用》，上手用軟體跑模型也是很重要的。另外這本書也概述了一些高級計量的內容，相當不錯。

分為初級中級高級三類，但沒有明確界限，這裡模糊下，分為兩類：

初級中級：

1、古扎拉蒂計量經濟學基礎入門，可以看完龐皓的再看這個

2、李字奈計量經濟學中級，這本書編的不好，把高級的篡在中級的較多，不好懂；

3、龐皓的，基礎入門，基礎優先推薦

中高級：

1、伍德利奇計量經濟學導論

2、日本Haya寫的一本經典教材，高級計量經濟學

三本書：斯托克《計量經濟學》

安格瑞斯特《基本無害計量經濟學》

伍德里奇《橫截面與面板數據的計量經濟分析》

一種軟體：面板數據用stata，時間序列用R或PYTHON

小結：作為計量博士，表示只喜歡吊打斯托克，調侃安格瑞斯特，對伍德里奇望風而逃。不知道對不對得起院長洪永淼。之前不知道是聽蕭證還是老洪說的，每本讀一百遍，你就是專家，大家教授都是垃圾。

hi 謝邀

*******Textbooks:

unimelb :

Quantitative methods for business

Business
Statistics: Australia / New Zealand

by Eliyathamby A Selvanathan,
Saroja Selvanathan and Gerald Keller

Edition 6 (2014) or Edition 7 (2016). South Melbourne: Cengage Learning
Australia.

UTokyo:

Advanced Econometrics Ⅱ

Hayashi, F. (2000) Econometrics, Princeton University Press.

Amemiya, T. (1985) Advanced Econometrics, Harvard University Press.

******References:

Wooldridge, J. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data, 2nd edition, MIT Press.
Greene, W. H. (2011). Econometric Analysis, 7th ed. Prentice Hall.
Silverman, B.W. (1986) Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.
Fan, J. and I. Gijbels (1996) Chapman and Hall.

UTokyo的課程會比unimelb更fancy一些。

謝邀，Restless Sea ，我對國內的計量經濟學課本不熟悉。抱歉短期內無法回答。

謝邀。大家推薦的計量經濟學入門到高階的教材已經很全面了。不過具體的學習計劃應該根據各人需求而定。本人目前計量經濟學與商務統計博士在讀，碩士計量經濟學，本科金融工程，做的偏計量經濟理論與方法，難度略高於通常的經濟學專業。

數學：實分析或高等數學，線代，一點泛函的東西（不是必需），數值分析（可有可無）。任意書籍均可，區別不大。

概率論與數理統計： Mathematical statistics with applications, Dennis D. Wackerly;

Statistical Inference, George Casella and Roger L. Berger;

Asymptotic theory for econometricians, Halbert White;

Probability and measure theory, Robert Ash;

計量經濟學（基礎類）: Introduction to Econometrics, James H. Stock and Mark Watson;

Econometrics, Fumio Hayashi;

Applied Econometric Time Series, Walter Enders;

讀完這些書籍，你的計量與統計基礎足以支撐做大多數經濟與金融的實證研究。再高階的內容學習比如貝葉斯，非參數，動態面板等，主要還是以讀文獻為主。靜下心來慢慢學把，加油，我追劇去了。。。。哈哈

Hayashi寫的計量經濟學感覺比古扎拉蒂的循序漸進，深入淺出

如果不想做很理論的計量的話。。。 Agrist 寫的 most harmless econometrics 回事一本不錯的書

古扎拉蒂的還不錯，還有一本比較舊的，是鄒至庄的計量教材可以看看，感覺基本概念介紹得比國內教材深一些。

教材的話入門還是

Gujarati, D N. Porter, D C.的Essentials of Econometrics和Basic Econometrics

拓展一點閱讀可能還有J. W. Wooldridge, Introductory Econometrics. A Modern Approach

稍微深入一點偏理論的有

R Davidson J G MacKinnon, Econometric Theory and Methods

Hayashi, Econometrics

如果你想研究Time Series方向，大概就是人手一本的漢密爾頓的時間序列分析了

謝邀。可以考慮古扎拉蒂，南大本科計量經濟學孫老師用的這本書，建議可以使用英文版對照中文版看，可以有效的提高英文文獻的閱讀效率，軟體方面配套Eviews，可以考慮配合高鐵梅的計量經濟學看，方便軟體操作。到高級一點的就可以使用伍德里奇，我們中級計量的老師，以及到了研究生階段的橫截面老師是伍德里奇的學生，比較推薦。再往上可以考慮格林的高級計量經濟學，據說比較難啃。學習Stata另外還推薦陳強教授的《高級計量經濟學》，親測好用易上手。另外，若要在計量上學習深入，建議修習實變函數與泛函分析以及深入學習概率論、應用隨機過程，在理解計量模型背後的數理原理比較有好處。