如何設計自己的交易系統？

在炒股炒期中，一套正收益的交易系統是穩定盈利的「技術」基礎。只是技術基礎，不是穩定盈利的基礎。

一套正收益的交易系統，加上良好的執行能力，才是穩定盈利的基礎。

盈利的關鍵是「交易系統」和「執行能力」，兩者缺一不可，很多同學死在以為良好的技術（交易系統）是全部。

金融投機市場中，至少有80%的投機客（很多人說自己是投資客）是沒有自己的交易系統的。

甚至有一部分同學連交易系統是什麼都不知道，更誇張的甚至沒聽說過交易系統！

對於這部分80%的同學，我只想說，早點爆倉回家賣紅薯，別浪費自己的生命。或者，認認真真看完此文，學習設計自己的交易系統。

交易系統應該包含些什麼鬼？

一套好的交易系統至少包含兩個方面，「開平倉規則」和「加減倉規則」，其中開平倉規則屬於技術範疇，加減倉規則屬於資金管理範疇。

下面，哥就以移動平均線為技術基礎，和大家一起探討，如何設計一套可執行的交易系統。

「01」設計交易系統

第一步，我們先設定我們需要的技術指標，在這個系統設計中，我需要三條均線，分別是5日10日20日均線。

打開你的博易或者文華行情軟體，然後打開公式管理器，添加如下自定義公式。

這條公式是有什麼用呢？其實鳥用沒有，只是方便有潔癖的我們乾淨地看盤。當然，偶爾還可以在人前裝裝B，哎呀，我會寫指標！

如果你能在指標上加點標識，這個B裝起來更炫酷了。

有了指標，我們開始設計開平倉規則。

五日線從下往上穿越十日線形成金叉開多。

開多少倉位合適呢？能問這個問題的同學，開始有倉位管理的意識了。

到底開多少合適？我們把總資金分成五份，五日十日金叉開一份，也就是20%的倉位。

如果我們只是開20%的倉位，當然輕了，大行情賺不到什麼錢的，所以，我們必須設計加倉原則。

五日線從下往上穿越二十日線形成金叉加二份倉。

也就是說，當五日線穿二十日線時，我們此時共應該持倉60%。

為什麼要分開開倉呢？原因是，第一份資金我們把它設為試倉，類似於打仗時的先頭部隊，如果遇到振蕩行情，只會損失小止損，如果遇到大行情，重倉抓大波。

有了開倉加倉原則，那麼我們還得有減倉平倉原則。

五日線從上往下穿越十日線形成死叉減一份倉。

為什麼減一份倉呢？原因是，為了保護大部隊的平安，先鋒部隊先死，騰出一點點利潤空間。

五日線從上往下穿越二十日線形成死叉，平掉所有多頭倉。

此時，如果行情波夠大，利潤會很豐厚；如果只是旺仔小饅頭，虧損也能控制在比較合理的範圍；如果行情一直在振蕩，大部分時間只是先峰部隊在裡面衝殺，虧損可以接受。

上張大波圖給大家意淫一下。

至此，一個包含了開平倉規則，資金管理規則的交易系統設計完畢。

從系統中我們發現，規則就像1+1=2那麼簡單，不存在秘而不宣的神神叨叨的東西。

一個操作系統，其實只需要一兩種分析技術就行，我設計的這個示例用了移動平均線，你可以試著用其它，例如KDJ、MACD、BBI等什麼鬼都行。

那些滿屏都是技術指標，整得屏膜像個大花臉一樣的，多半是新手，或者是忽悠，或者是被忽悠的老手。

「02」驗證交易系統

一個交易系統，就這麼簡簡單單的設計完了？凌凌六在這裡告訴你，肯定沒完，必須跟它沒完，否則我們就完了。

系統設計完之後，我們還必須驗證它的有效性，什麼叫有效性？簡單的說，就是驗證它能不能給我們賺錢。

驗證一個交易系統有兩種方法，一種是歷史數據回測，另一種是實測。一般情況下，先回測再實測。

怎麼回測？打開行情軟體，回朔那些年我們一起虧過的行情，一個點一個點，老老實實地記錄下來，然後繪製歷史收益曲線，如果收益為正，那麼我們可以說，這個系統歷史回測收益為正。

收益率不是一個交易系統最核心的檢驗指標，你最應該關注的是檢驗指標是最大回撤率。

驗證一個交易系統是否有效，至少要有幾百上千次的開平倉記錄。

把回測做好，發現這是個最大回撤在可接受的範圍，收益還可觀的交易系統，那麼我們就可以進入下一步，實測！

怎麼實測？簡單，真金白銀上實盤，操作幾百上千次，得出來的數據，才是這個系統最真實的收益率。

那麼，問題來了，一個趨勢系統，幾百上千次的實盤，至少要一兩年甚至更長的時間實測，這個過程有點漫長，做完測試，好幾茬黃花菜都涼了，有沒有快速的實測方法呢？

答案是：有的！

如何低風險快速實測一個操作系統的收益率和回撤率？

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