作者：Sorcerer 原文鏈接：基於行業趨勢度的擇時策略介紹

本篇篇幅較短，所以結貼了個小彩蛋。

趨勢度定義

用所有一級行業的價格走勢狀態定義周線級別。這個指標在-1 和 1 之間波動， 1 表示所有行業確認為上漲趨勢，-1表示所有行業的確認為下跌 趨勢。 周線趨勢度增加時，意味著越來越多的行業周線級別上漲得到確認；反之，周線趨勢度遞減時，更多的行業轉為周線級別下跌行情。

趨勢度指標定義:

• WU（Weekly Up）記為申萬一級行業中周線級別趨勢向上的行業數；
• WD（Weekly Down）記為申萬二級行業中周線級別趨勢向下的行業數。

參考研報的方法，這裡簡單處理，當行業行情的DEA大於零時，則表明行業處於趨勢向上狀態；當行業行情的DEA小於零時，則表明行業處於趨勢向下狀態。(注:DEA是MACD裡面的DEA，MACD為指數平滑移動平均線，是技術分析領域應用廣泛的指標之一，包含了三個參數，常用的設置有（12，26，9）。MACD是計算兩條不同速度（長期與中期）的指數平滑移動平均線（EMA）的差離狀況來作為研判行情的基礎。DIF為12周期均值與26周期均值之差，DEA為DIF的9周期均值，而MACD則為DIF與DEA差值的兩倍。)

則周線級別行業趨勢度定義為：

模型構建

基於周線級別行業趨勢度構建的量化策略。周線級別行業趨勢度的走勢圖上， 指標轉折一旦超過動量步長，就發出買賣信號；自下而上轉折， 發出買入信號；反之自上而下轉折， 則發出賣出信號。 這個策略的本質是一個動量策略。

編寫策略

若這周總體行業趨勢大於上周行業趨勢0.1以上，則全倉買入；若這周總體行業趨勢小於上周行業趨勢0.1以上，則全倉賣出。（點擊查看策略源碼）

總結

本文參考國泰君安證券的《基於行業趨勢度的擇時策略介紹——數量化專題之四十七》在優礦上做了一個結果驗證，雖然研報中用的是申萬二級行業指數，此處用的是一級行業指數；研報中有用行業分段來看是否趨勢處於什麼狀態。但個人覺得其實相差不大，重要的思想上，從行業拆分來看，整體趨勢，我覺得是一個很好的想法。

從回測結果上看，14年以前，其實和研報的回測結果相差不大，但遺憾的是，該擇時指標並沒有躲過15年的股災，但總體來看仍比指數好不少。

彩：

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