量化研究（四）：一點微小的工作——部分Exotic Options定價文獻整理

刷知乎的時候，碰到一條問題是問量化交易的經典文獻。

其中有很多精彩的回答，各位有興趣的可自行搜索。

然而我稍微搜了一下，並沒有關於期權定價的相關經典文獻。

平時做研究，主要是看這本↓

The Complete Guide to Option Pricing Fomulas

但是只看公式，不懂原理的話，用起來會有些虛。

因此某些Exotic的經典文獻，我收集了一些，今天放在這裡分享。

上鏈接：

=========================================

鏈接：http://pan.baidu.com/s/1eSe9VLw 密碼：5ip9

=========================================

目前的種類有：亞式、美式、二值、障礙、Quanto。

（比較可惜的是，障礙期權的經典文獻有很多我都找不到。）

這個鏈接我會保持更新。

目錄如下：

亞式（算術平均）：

Turnbull S M, Wakeman L M. A quick algorithmfor pricing European average options[J]. Journal of financial and quantitativeanalysis, 1991, 26(03): 377-389.

Kemna A G Z, Vorst A C F. A pricing method foroptions based on average asset values[J]. Journal of Banking & Finance,1990, 14(1): 113-129.

Milevsky M A, Posner S E. Asian options, thesum of lognormals, and the reciprocal gamma distribution[J]. Journal offinancial and quantitative analysis, 1998, 33(03): 409-422.

Linetsky V. Spectral expansions for Asian(average price) options[J]. Operations Research, 2004, 52(6): 856-867.

障礙：

Carr P, Chou A. Breaking barriers[J]. Risk,1997, 10(9): 139-145.

Reimer M, Sandmann K. A discrete time approachfor European and American barrier options[J]. Available at SSRN 6075, 1995.

Cheng K. An overview of barrier options[J].Global Derivatives, 2003.

美式：

BARONE‐ADESI G, Whaley R E. Efficient analytic approximation of Americanoption values[J]. The Journal of Finance, 1987, 42(2): 301-320.

Merton R C, Brennan M J, Schwartz E S. Thevaluation of American put options[J]. The Journal of Finance, 1977, 32(2):449-462.

二值：

Rubenstein M, Reiner E. Binary Options[J].Unpublished Finance Working Paper, 1991.

Quanto：

Margrabe, William. The Value of an Option toExchange One Asset for Another[J]. Journal of Finance, 1978, 33(1):177-86.

冼尼瑪

2016/08/12

=========== 交易員崛起 · 專欄目錄 ===========

交易員崛起 · 專欄目錄