一種新型的網格交易法則

本文作者： chengye

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1. 趨勢型網格交易法則

本文提出的此種趨勢型網格交易法則是一種集成了出場規則的資金管理手段，可以配合各種入場條件，如：雙均線入場、通道突破入場等等。

趨勢型網格交易法則的規則：

（1）將資金分為10份

（2）達到入場條件（做多或做空），使用一份資金入場

（3）以做多為例：設置中線（等於入場價），按著一定規則（如：止損線=0.9*入場價）浮動止盈線和止損線，一般來說，（浮動止盈線-中線）=1.1*（中線-止損線）

（4）當後續的股價觸發止損線，所有資金平倉出局

（5）當後續股價觸到浮動止盈線，將中線上移到浮動止盈線，同時根據此時的中線計算新的止損線和浮動止盈線，與此同時，加碼一份資金

（6）重複（5），直到達到條件（4），平所有倉位

一圖勝千言！途中紅色箭頭表示買入，綠色箭頭表示賣出，白色線是中線，紅色線是浮動止盈線，綠色線是止損線。中線、浮動止盈線和止損線隨著股價的波動動態地調整。

這種資金管理方式、或者說出場規則，在震蕩市的時候損失很少，一般只有10%~20%的倉位，但在牛市的時候（有趨勢），倉位會慢慢放大，跟隨趨勢獲得更高的收益！

2. 在IF 股指期貨上的測試

回測標的：IF888 5 min 數據

策略規則：

共10份資金

入場：以前一日收盤價上下0.5*ATR為上下軌，突破上軌做多一份資金，突破下軌做空一份資金

加碼與出場規則：採用趨勢型網格交易法則（具體規則如第1部分所示）

回測效果：震蕩市基本不虧錢，趨勢市（不論多空）資金曲線都快速上漲

由 Auto-Trader 提供回測報告：

3. 總結

本文提出了一種趨勢型的網格交易法則，著眼於資金管理和出場規則，可以配合不同的入場規則。此種交易法則輸入趨勢型交易策略，在趨勢市可以抓住趨勢，加大倉位獲得高收益，在震蕩市減小倉位，控制虧損。
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