經濟學研究制度有沒有什麼好的代理變數？

最近在思考有沒有什麼好的代理變數可以來量化一個國家的制度。

阿西莫格魯那一篇著名的paper給了我很大的啟發，他使用了殖民者的死亡率來量化殖民地國家的制度。加州伯克利的liang bai教授用了文革時期的死亡率來量化我國的制度。

還有沒有什麼好的方法可以量化我國的制度的好與壞？國內外在這個領域有沒有什麼好的研究？

有兩種方法吧，第一種非常依賴對其他學科的了解，比如：

1、研究美國各州司法獨立性對經濟增長的影響，以降水量、農業比重等替代各州的司法獨立性，邏輯是這些因素會影響商業集團和農業集團的比重，從而間接影響議會對法官的任命；

2、研究歐洲國家（自由城市）規模、民主化對各國增長（利率）的影響，用《凡爾登條約》及《墨爾森條約》規定的邊界做工具變數，因為這兩部條約影響了歐洲小國家（自由城市）的存在，從而將兩部條約看成隨機試驗；

3、研究新教對經濟增長的影響，用到各個地方距離新教起源地的距離，做代理標量；

這種挑選方法的問題，在於經濟學者往往對其他學科的了解不夠，會忽略很多其他學科顯而易見的變數（因素）。比如題主提到的那篇文章，阿西莫格魯顯然就忽略了地理（氣候）因素。這種方法往往是用於研究一些沒有直觀經濟指標的經濟現象。

第二種方法常見方法對經濟現象做進一步推理，然後選出影響自變數，但不會影響因變數的因素，做自變數的代理，以剔除內生性，比如：

1、研究父母生男生女的決策，用茶葉與果業的相對價格波動，代理生男生女的相對收益，因為茶葉價格高會提高生女孩的收益；

2、研究性別比對父母創業決策（企業家精神）的影響，用外企作為內資企業的「對照組」，因為本國性別比不會影響外資，只會影響本地人創業；

3、研究金融管制（抑制）對產業結構的影響，用醫藥企業和煙草企業的比重代理產業結構，因為醫藥企業的創新、風險性更高，更依賴金融創新；

看到樓上兩位回答的角度完全不同，稍微補充加評論下...

首先糾正下問題描述里的一些錯誤：

最近在思考有沒有什麼好的代理變數可以來量化一個國家的制度。

阿西莫格魯那一篇著名的paper給了我很大的啟發，他使用了殖民者的死亡率來量化殖民地國家的制度

提問者的問題是「經濟學研究制度有沒有什麼好的代理變數？」， 題主提到的paper應該是Acemoglu, Johnson, and Robinson (2001) "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation" ，簡稱 AJR（2001)，其中 Acemoglu 等人的確創新性地使用了「殖民者死亡率」作為研究「制度」對經濟發展影響的手段，但是是作為「工具變數」（instrument variable，「IV」），而不是作為「代理變數」(proxy variable)直接量化制度的好壞。

關於代理變數和工具變數的定義和區別，請見下文人大經濟論壇上的一段解釋：

代理變數和工具變數的選取都有相同的要求：與被替代的變數高度相關；與隨機誤差項不相關；與其他解釋變數無多重共線性。但是二者有著本質的區別：

工具變數是在回歸過程中暫時替代內生解釋變數，最終解釋模型時仍是採用原內生解釋變數來解釋，而代理變數則是因某種原因無法獲取到變數的觀測值而採用其他變數替代原變數，最後解釋模型也是用代理變數來解釋回歸模型。

工具變數和代理變數有什麼區別？作用如何？ - 愛問頻道 - 經管之家(原人大經濟論壇)

而在 AJR（2001) 中，鑒於研究重點是產權與政府權力制衡，Acemoglu 等人使用的對「現有制度」（current institutions）的代理變數（proxy）其實是「對侵佔風險的保護指數」。殖民者死亡率只是工具變數。

Since our focus is on property rights and checks against government power, we use the protection against "risk of expropriation" index from Political Risk Services as a proxy for institutions. This variable measures differences in in- stitutions originating from different types of states and state policies.

Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review, 91(5), 1369-1401. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2677930

除此之外，Acemoglu 等人還在文中使用了其他代理變數來量化「早期制度」，並通過回歸發現早期制度與現有制度之間存在很大的相關性等等，這裡就不一一介紹了。

綜上，如果題主想要了解的是代理變數，其實無論研究國內還是國外製度的可以選擇的代理變數都很多，並不存在絕對的「好」的代理變數，主要還是取決於是否適合具體的研究方向和主題（正如AJR（2001) 中所用的也不一定是學術界最認可，用的最多的）。其實有很多被廣泛使用的指標也有很多自身缺陷和不完善的地方，尤其是對於制度這種相對難以量化的。 @曾恆一 的回答中介紹了一些可以作為代理變數的比較主流的指標和數據。而@Orz輝 的答案可能是因為從兩種不同找變數的方法出發，所以雖然列舉了很多有關有趣的研究制度的變數，但是在介紹時把代理變數和工具變數混為一談了，在實證研究中可能會造成誤導。

節選自本人兩年前的一篇課程作業，這兩年還有幾篇新的比較好的文章，哪天有興緻了再理一下。

將制度數量化會遇到很多困難，也存在很多問題。無論運用什麼方法，構建什麼樣的指標，我們總難做到面面俱到，又精準無誤。雖然如此，不過最近十來年，好些經濟學家在將制度數量化這個問題上面做了嘗試。

2010年 Kaufmann 等人為世界銀行做的一篇工作論文， The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues.在這篇文章中，作者用全球治理指標（Worldwide Governance Indicators，簡稱WGI）來測量制度的質量。WGI通過六個維度來測量，如下：

1、話語權和問責（ Voice and Accountability） -

描繪一個國家的公民是否可以參與選擇他們的政府，以及言論自由，結社自由和媒體自由的程度。

2、政治穩定和暴力的缺席 （Political Stability and Absence of Violence）

描繪這樣的可能性信息，即政局是否穩定，政府是否會被有政治動機的暴力和恐怖主義推翻。

3、政府效率（Government Effectiveness）

描繪這樣的信息，即公共服務的質量、公務員的素質和其獨立於政治壓力的程度、政策制定和實施的質量和政府承諾某種政策的信譽。

4、監管質量 （ Regulatory Quality）

描繪這樣的信息，即政府制定和實施健全的政策和法規，允許並促進私營部門發展的能力。

5、法規 （Rule of Law）

描繪這樣的信息，即在多大程度上公民與政府對社會規則有信心並遵守它，尤其是對契約執行，財產權，警察，法庭等。

6、腐敗控制（ Control of Corruption）

描繪這樣的信息，即公權力行使謀取私利的程度，包括輕微和嚴重的腐敗行為。

這些指標結合了不同國家許多企業，公民和專家受訪者的意見。它們基於好些調查機構、智庫、非政府組織、國際組織和私人部門公司製成的32個數據源製作而成。六個總量指標的數據通過兩種方式表達出來：（1）在正常的標準單元，介乎約-2.5至2.5之間，（2）百分等級方面從0到100。數值越大說明制度的質量越高。

想了解更多WGI的信息，包括其具體的測算方法，數據來源，不同國家WGI的數值是多少，可以瀏覽他的網站http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

現在已經有學者利用這套數據做出了一些成果，例如Jame B. Ang於2013年發表在Journal of Development Economics 上面的Institutions and the long-run impact of early development。在這篇文章中，制度的數量化測量指標用的就是WGI的數據。

評述：這是世界銀行做的一套數據，利用了政府的或民間的許多機構的調研成果，數據來源還是比較可靠的，從這一角度來看，這是一套比較可信的數據。從它指標構成來看，它從六個維度來測量政府的治理。根據世界銀行官網對「治理」的定義，即「Governance consists of the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This includes the process by which governments are selected, monitored and replaced; the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies; and the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them.」這六個指標還是能夠很好的對「治理」進行度量。

現在我們更應該關心的是，這裡的「治理」與「制度」到底有多大的相關性，即WGI數據能否有效的測量「制度」。我覺得這要根據研究的問題而定，如果把「制度」理解為政治制度，作為經濟發展的政治社會環境，WGI這個指標是合理的。但是，如果是研究更廣泛意義上的制度，這個指標就存在不足。除了政治制度，制度還可以是約束人們行為的其他因素。例如，風俗習慣，文化傳統，宗教信仰等。這些在WGI這個指標體系中卻沒有體現出來。

除了上面的WGI指標，還有其他學者對制度的數量化做了不同的嘗試，從其他角度構建指標來衡量制度，例如 Hall and Jones (1999)的社會基礎設施指數（social infrastructure index ），Knack and Keefer (1995)的國際國別風險指指南（International Country Risk Guide ），Acemoglu等人的行政約束指標（constraint on executive）。下面分別做以介紹，並做簡單點評。

Knack and Keefer於1995年發表在Economics and Politics 上的Institutions and economic performance: cross-country tests using alternative institutional measures一文中，作者把國際國別風險指指南（ICRG）作為制度的衡量指標。該指標的構成如下：

1、官僚的質量（Quality of the Bureaucracy）

按0-6打分，高分表明「自治程度高，免受政治壓力」，「政府服務穩定而專業，政策沒有很大的變動或干擾」，「有適當的機制招募、培訓公務員」。

2、政府腐敗（Corruption in Government）

按0-6打分，得分越低表明，政府的腐敗程度越高，政府官員有更高的可能性接受賄賂，有較多的尋租行為

3、法規（Rule of Law）

按0-6打分，反應人們願意遵守既定法律的程度。高的分數表明「健全的政治體制，強大的法庭系統，以及強有力的有序連續的法規」。

4、徵收風險（Expropriation Risk）

按0-10打分，用來評估「徹底沒收」和「強制國有化」的風險。分數越低表明風險越大。

5、政府違約（Repudiation of Contracts by Government）

按0-10打分，來評估政府由於預算壓力或政權變動等因素造成的違約的風險，分數越低表明風險越大。

評述：這個指標體系和WGI有著類似的問題，即更多的是反映一個政治制度，並且這裡更加強調政府的作用。除了打分高低的客觀性難以估計，同時，我們還面對一個問題，即這分數能否有效的反應「制度」的質量。就像文老師在課堂上提到過的，同樣是腐敗，還可以區分為有效率的腐敗和沒有效率的腐敗。這些能否在這些指標的得分中體現出來是一個問題。不過，這並不代表這指標不能用，這指標還是能在很大程度上反映一個國家政府的質量。指標中的不足我們也可以逐步完善，並根據需要做適當調整。其實下面提到的社會基礎設施（social infrastructure ）指標就借鑒了ICRG。

在Hall and Jones於1999年發表在QJE上的Why do some countries produce so much more output per worker than others?一文中，作者發現導致不同國家工人產出水平出現很大差距的主要原因是制度和政府政策，作者又稱這制度和政府政策為社會基礎設施（social infrastructure ）。

社會基礎設施（social infrastructure ）指標綜合考慮了兩個不同的指標，第一個指標便是稍作調整的ICRG。另外一個指標衡量一個國家是否對國際貿易持開放態度，就像作者說的，對國際貿易的政策是社會基礎設施的一個敏感指標。在文章中，ICRG和是否開放的貿易政策便是社會基礎設施的兩個代理變數。

評述：這裡社會基礎設施（social infrastructure ）的指標其實就是借鑒了ICRG，就不做更多點評了。不過，文章既然得到了QJE的認可，這說明在學術界，人們對制度這種數量化的處理方式還是比較認可的。至少是有那麼一些權威學者對這種方法持支持態度。

在Acemoglu等人發表於2002年QJE上的Reversal of Fortune: Geography and institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. 一文中。作者把對行政的約束（constraint on executive）作為制度的代理變數，分為1—7七個刻度，得分越高說明更多的約束。1分表明毫無限制的權威，得分7表明毫無偏見的執政。這是對制度比較簡單，方便的處理方式。在Acemoglu或Nunn等人的文章中還有許多比較類似的處理，即用一個相對簡單的指標來作為制度的代理變數，而不是構造一個指標體系來反應制度。