大神們求教採用平穩時間序列數據做微觀經濟預測分析時，可以採取的計量方法和模型以及一般步驟是什麼呢？

01-23

謝邀, 如果你是stationary time series的話AR, ARMA, ARIMA甚至一些Machine Learning技術如Neural Network都行, 源碼可以在這兩個地方找到：

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下面為相關技術資料：

https://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/time_series_book.pdffaculty.chicagobooth.edu

http://www.realtechsupport.org/UB/SR/time/Agrawal_TimeSeriesAnalysis.pdfwww.realtechsupport.org

http://math.unice.fr/~frapetti/CorsoP/chapitre_1_part_1_IMEA_1.pdfmath.unice.fr

http://33771.hs2.instantasp.net/Topic7752.aspx33771.hs2.instantasp.net

Introduction to ARIMA modelspeople.duke.edu

http://homepage.univie.ac.at/robert.kunst/progpres.pdfhomepage.univie.ac.at

https://www.stat.tamu.edu/~suhasini/teaching673/time_series.pdfwww.stat.tamu.edu

謝邀。這個問題是答主這學期時間序列分析考試論述題！從思路角度回答一下吧

總的來說，可以對序列應用ARIMA模型族建立均值方程，應用GARCH族模型建立誤差項方程。

?1?

根據自相關函數ACF和樣本自相關函數PACF選擇合適的模型與滯後階數。判定的原則是：PACF q階截尾，ACF拖尾，則建立AR（q）模型；

ACF p階截尾，PACF拖尾，則建立MA（p）模型；

ACF，PACF均拖尾則建立ARMA（p,q）模型，滯後階數pq有很多選擇，一般選使AIC,SC準則值最小的；

ACF，PACF均截尾較為少見。

?2?

對模型進行參數估計，檢驗參數顯著性，以及模型經濟意義上的合理性之後，如此就建立了均值方程。這時還需要對上述模型的殘差序列進行序列相關性檢驗。殘差序列應當為一個白雜訊，若不是則還需對上述模型進行修正。

?3?

下面進行誤差項方程的建立。先對殘差做ARCH-LM檢驗，原假設為不存在arch趨勢，拒絕原假設，就可以說明殘差里還有未提取完的信息，可以通過建立ARCH模型捕捉這些信息。

?4?

建立ARCH模型，滯後階數由信息準則確定，得到ARCH（p）模型，如果p階數較大，就用GARCH模型來簡化模型。（其實，一般來說用arch很少，一般都是直接用garch建模了，一般用garch（1,1）就可以了）

?5?

接下來可以繼續用GARCH族其他拓展模型來豐富對序列的分析。比如TGARCH可以考察序列是否有好消息和壞消息效應，EGARCH考察好消息與壞消息對序列的影響是否對稱，ARCH-M可以考察「風險溢價」等等。

?6?

以上是對單變數時間序列的建模，如果採用多元GARCH模型，就可以動態的考察多個時間序列之間的聯繫。

（補充知識點：所有時間序列都是由一個均方程和一個誤差項方程組成的。在ARCH之前，人們認為序列誤差項服從同方差假定。但實際上金融時間序列存在波動聚集性，存在自回歸條件異方差，因此用arch來更準確的描述誤差項的方差變動）

這些我是在stata和eviews上實現的，操作步驟網上有很多教程，不懂可以私信答主哦，希望對你有幫助～

如有不正，請大神批評指出。

轉載標明出處，啾咪( ˙?˙ )

由於已經是平穩序列建議採用參數方法，不建議使用機器學習方法。推薦ARIMA或者GARCH，這兩種模型比較成熟，簡單。軟體推薦eviews，很方便也很實用。

前面孫笑笑童鞋的回答已經很好，答主肯定能取的一個好成績。我補充一點

在GARCH模型的選擇後還可以添加t~GARCH進行最優模型的確定

因為在資本市場中，資產的向下運動通常伴隨著比之程度更強的向下運動，Engle和Ng繪製了好消息和壞消息的非對稱曲線，認為在資本市場中信息的衝擊嘗嘗表現出一種非對稱效應，有必要進行非對稱模型研究，選擇更加合適的模型，仍然根據R-squared,AIC,SC,L準則來確定模型的優劣。如有必要可加入各個模型的平均絕對誤差（MAE）和均方誤差(MSE)來進行選擇

你這個問題範圍太大，講不好，說細節。

大神們求教 採用平穩時間序列數據做微觀經濟預測分析時，可以採取的計量方法和模型以及一般步驟是什麼呢？

大神們求教採用平穩時間序列數據做微觀經濟預測分析時，可以採取的計量方法和模型以及一般步驟是什麼呢？