沒學過隨機過程，直接學時間序列分析吃得消嗎？

01-23

計算機系本科在讀，下學期選了統計系的時間序列分析。本人概率統計已經上過，但是沒有學過隨機過程。不知道直接上時間序列分析會有什麼問題，是不是會跟不上？
在此求教各位zhihu大神！

知乎雖然有很多不裝逼的牛人，但想要減小被誤導的風險，這問題你該問你的的課程老師啊。他最清楚課程難度以及前提要求。

況且一般課程會說明學該課程前提必須先學什麼。。。你該看了吧。

不用擔心吧，統計系本科的time series更多精力會放在解釋幾個線性、非線性模型上，牽扯到隨機過程的概念不懂得也不影響你學下去。例如記得講到隨機序列嚴平穩與寬平穩的定義，老師只給intuition，證明略。

多說一點吧。你不妨了解下回歸分析的基本思想，time series本質上也是在做回歸，只不過它只有一個變數，現在與過去做回歸。

不管你們老師要不要求用R語言實現arima，garch等模型，你自己都要去實現一遍。你完全可以靠這門課入門R，多了一門手藝我都替你高興。

完全不感覺時間序列分析和隨機分析在自學上有太大聯繫。時間序列分析是統計學，隨機過程是分析學，時間序列裡邊所謂的隨機過程都是統計中的隨機過程，和分析學的process差別還是很大的

個人建議最好看看隨機過程的基礎書籍，比如

應用隨機過程教程龔光魯，錢敏平著

據說這本書是專門寫給工科生的。然后里面包括了你想學的時間序列分析的基礎內容。

最好對馬爾科夫鏈，Poisson過程等基本隨機過程模型都要點感覺。有如果直接跳過隨機過程學的話，可能會越學越糊塗的。

沒問題的，時間序列大部分都是在講ARIMA，ARCH，GARCH，time trend，stationary and non-stationary。跟stochastic沒關係。

我們學校的一個大神教授再過兩年鐵定以時間序列的研究獲諾貝爾經濟學獎，現在他的課卡的很嚴，一般人不讓上，想選必須把所有數學相關課程的成績單和書單email給他。但數學裡也沒對stochastic做要求，倒是對高級計量經濟學有要求

個人愚見沒什麼問題（我這麼干過）

我當時連數理統計都沒上過，所謂的概率統計相關的課就上過概率論。然後學了點泛函，這玩意大概對hilbert space框架下理解時序那些收斂性質有點用。

上過數理統計知道做統計的幾個目的就差不多夠了，時序不過是種新的建模方法而已。跟傳統大學教的隨機過程內容（泊松，markov，intro to 隨機pde）交集不大，用概率論的觀點也足夠了。

本科階段線性回歸懂了就行了

基本沒什麼問題，我就是先學的時間序列，後來學的隨機數學。

不過確實學完隨機過程，對時間序列理解更深了。

本科的時間序列肯定沒問題的，修過線性代數和概率統計就行了。

如果是本科程度的時間序列分析應該是並不需要太多隨機過程的知識的，它應該是更偏重於統計方向的；隨機過程更多的偏向的是概率方向的隨機分析。