金融計量、金融工程和計量經濟學有什麼不同？

01-23

考研想要考金融，但是涉及到金融計量，金融工程，計量經濟等分類不太了解，希望各位大神能幫忙解釋解釋，這些都是研究什麼的，學了這些，都可以到哪裡工作？就業前景如何？謝謝！

Financial econometrics is the application of statistical methods to financial market data.[1] Financial econometrics is a branch of financial economics, in the field of economics. Areas of study include capital markets,[2] financial institutions, corporate finance and corporate governance. Topics often revolve around asset valuation of individual stocks, bonds, derivatives, currencies and other financial instruments.

It differs from other forms of econometrics because the emphasis is usually on analyzing the prices of financial assets traded at competitive, liquid markets.

People working in the finance industry or researching the finance sector often use econometric techniques in a range of activities – for example, in support of portfolio management and in the valuation of securities. Financial econometrics is essential for risk managementwhen it is important to know how often "bad" investment outcomes are expected to occur over future days, weeks, months and years.

topics include but not limited to:

analysis of high-frequency price observations
arbitrage pricing theory
asset price dynamics[3]
optimal asset allocation
cointegration
event study
nonlinear financial models such as autoregressive conditional heteroskedasticity[4]
realized variance
fund performance analysis such as returns-based style analysis
tests of the random walk hypothesis
the capital asset pricing model
the term structure of interest rates (the yield curve)
value at risk
volatility estimation techniques such as exponential smoothing models and RiskMetrics

Briefly speaking, financial econometric is included in econometric

Financial engineering is a multidisciplinary field involving financial theory, methods of engineering, tools of mathematics and the practice of programming.[1] It has also been defined as the application of technical methods, especially from mathematical finance and computational finance, in the practice of finance.[2] Despite its name, financial engineering does not belong to any of the fields in traditional professional engineering even though many financial engineers have studied engineering beforehand and many universities offering a postgraduate degree in this field require applicants to have a background in engineering as well

Financial engineering draws on tools from applied mathematics, computer science, statistics and economic theory

In the broadest sense, anyone who uses technical tools in finance could be called a financial engineer

摘自wiki

Short answer: 你讀金融這三個都學不到。

xieyao

其實不想答得，因為感覺不太了解。不過都沒人說我講講我知道的吧。

當年，十年前吧，本科某c9學校還在前十的時候，經濟學院一共八個專業，並沒有計量專業，博士連三高都沒有的學院，想想也確實不要難為人家了。當年的金融工程是跟專業時候平均基點最低的，因為是按基點優先選專業的。結果國貿好像第二來著，多年後看看很是一番感觸。當年金工出來的，部分去做純代碼或者片it的工作了，混得不少聽說蠻不錯的。

最近接觸到不少留學生，感覺全世界的金融工程和金融數學專業都快被國內學生佔領了，到處都是，有些聽說的國人佔比也是高的很。不過聽說不少是奔著純it去的，並不是目標做量化什麼的。

就學習內容而言，學術培養本身是學術型的，研究生這東西也就是考試逼你看看書，要不有些東西一輩子可能都不會看。有個群一群北美刷parttime online的計算機碩士學位的，裡邊聊天內容說基本上能選水課選水課，對於工作意義不大，主要找工作還是靠刷題。

計量經濟學本身，我的感觸是可以系統性訓練邏輯思維，畢竟每個模型都是很多具體情景的模型化總結。你要說拿出來找工作用，也沒啥直接的用處。高數據處理，搞演算法，搞分析或者可視化，反正你看看人家招聘上說要啥吧。

我個人感覺，三個裡邊可能金融計量沒聽過，金融工程比較面向實用，計量務虛多一點。反正都比學金融強

作為自學碩士科目的本科生來回答這個問題。金融工程和其他兩個科目差別很大；金融工程在於資產定價和一些金融工具的創新上，比如說著名的布萊克-斯科爾斯-莫頓期權定價公式就是金融工程里的一部分，或者說給你條件設計外匯互換，讓兩個公司可以交易，並對互換定價。

經濟計量感覺更側重於政策評估和宏觀的經濟分析，比方說一個地區新建了經濟開發區，評價開發區建立前後有沒有明顯差別（如果我沒記錯是DID模型），比如說空間計量（處理地域差異），面板數據都是常用方法。

金融計量更注重於時間序列分析，而且要求更高（計量經濟學中經常假定數據是弱平穩，但金融計量中要完美解決這個問題，不然參數檢驗有問題）。多元garch和bekk模型用的很多（經濟學很少用），複雜模型估計參數的方法更麻煩，有的連神經網路都用上了。另外強調，金融計量要學號隨機過程，鞅論，隨機微分，隨機積分這些，甚至還要分形學（arfima模型中進行分數階差分用到hurst指數）和拓撲學。研究更微觀，比如說期權價格波動這些。

有些東西比如說，美聯儲加息帶來美元上漲對中國經濟衝擊的實證分析，你說是金融計量也可以，說是經濟計量也可以。

你要想工作學什麼都一樣，這些東西可能到你走上領導崗位都不會用到。如果你想參加技術類崗位不如去學大數據或統計，學一門語言（Python就好）後自學金融計量。

你的數學功底要紮實。

最後附圖，一本金融計量的書，挺漂亮，用matlab畫的，這些方法很少用到經濟計量里。

到圖書館借幾本書看看就知道了。教科書是了解一門學科最快最準確的方式

金融工程補充回答，除了期權定價，還包含組合投資策略，動態資產分配，交易策略。交易策略最為複雜，對數學，計算機要求較高，如自動交易，高頻交易會用到機器學習，流形學習，增強學習，需要用到複分析，測度，隨機，決策論，最優化，微分流形等。

計量金融補充回答，國外還會有市場微觀結構的方向，需要的數學如上大致相同，和交易策略方向慢慢接近。

贊同回答，去翻翻這領域的經典教材看看目錄章節就能有一些大概的了解了。金融工程可以看john hull的期權期貨及其他衍生品，計量經濟學可以看伍德里奇的，金融計量學可以看tsay的 analysis of financial time series。

計量經濟學是個大類，使用統計方法研究經濟問題，從假設檢驗等統計基礎知識到一元/多元線性回歸，非線性回歸，時間序列，面板數據，實驗設計等，案例也多是經濟相關問題，比如消費水平的影響因素等（教材上有很多經典的場景例子）。

金融計量學比較偏重於對金融問題的研究，比如資產價格/收益、上市公司分紅決定因素、上市公司盈餘質量等問題，應用也多是統計方法。同時金融計量學對時間序列的研究是側重，基本國內外教科書開篇都是ARIMA，並且有一些金融方面側重的領域，比如garch對波動率的建模。

金融工程側重於就不只是統計分析，更主要是數學方法與工程學的一些原理，在金融上的應用。比如期權定價，BSM公式的推導與應用，比如利率模型HW三叉樹，應用默頓方法解違約概率等。這些都是用數學的方法去歸納推導以解決金融的問題。當然也有重合，比如用garch對波動率建模，金工與金融計量學都會涉及到。

當然，三者的交集，還有都對編程有不低的要求，如sas、R、Python。

數理金融偏向方法和模型，講capm等公式的推導和邏輯，講風險中性，講Q測度，

金融工程偏向衍生，講二叉樹，講bs模型定價，希臘值，但其實互相有滲透

但其實很多學校不怎麼分這兩個的基本上一本書把兩套部分全搞定了，統稱數理金融或者金工工程，然後一個學期可勁兒的講，基本思想也差不多都是無套利，很多方法基本都是通用的。

金融計量學和計量經濟學是更不同的東西，偏重於回歸分析，計量經濟學講線性回歸，講異方差，講懷特檢驗，金融計量更加加深講arima模型，講garch模型。基本都是回歸那一套。

這兩個方向思路其實是不太一樣的，對應的技能樹也不一樣完全是兩個路線。