計量經濟學初級的邏輯梳理?

01-23

馬上期末了，書看了，但還是很混亂，怎麼那麼多f檢驗什麼的，都蒙了，望大神理一條脈絡！感謝！

1. Gaussian-Markov Assumptions

1.1. 線性模型

1.1.1. 線性模型

1.1.2. 擬線性模型

1.2. 球形擾動

1.2.1. 擾動項同方差

1.2.2. 擾動項無序列相關

1.3. 擾動項嚴格外生

1.4. 關於滿秩和變數的線性相關性

上述所有標題，分別是什麼意思，怎麼檢驗是否符合，違反假設會出現怎樣的問題，怎麼處理，這些大概就是計量基礎的所有內容了

1. 什麼意思：自己翻翻書就好了

2. 怎麼檢驗是否符合：比如異方差White檢驗等等。這些檢驗的實質分別是什麼，比如很多是構造一個multiplier，也有很多是構造F統計量，等等。如果你不懂F統計量，請參考數理統計教材。

2. LS Estimator

2.1. OLS估計

2.1.1. OLS估計量（分數+矩陣形式）

2.1.2. OLS估計量的性質（BLUE）

2.2. LS估計

2.2.1. WLS估計及性質

2.2.2. GLS估計及性質

2.2.3. 2SLS估計及性質

2.2.4. 其他線性估計（比如分塊回歸等等）

以上內容需要能夠獨立數學導出，或證明。不懂什麼叫無偏一致有效請參考數理統計教程，矩陣不會算，請參考高等代數教程。

國內應試的話，

先學塔方，t，F統計量究竟是怎麼回事，

然後一個模型一個模型地學，數數你統共想學幾個模型，每個模型要學的內容有：

形式，假設，基本性質，估計，一級檢驗（檢驗模型表現），二級檢驗（檢驗估計參數時用到的對數據的假設），如何解釋你做出來的模型

葛通：讓數據說話的三門學問綜述(下)zhuanlan.zhihu.com

葛通：為什麼會覺得時間序列模型比較難學|時間序列的正名zhuanlan.zhihu.com

計量的發展路徑就是不斷的放鬆假定，比如ols經典模型給了五個假定，

異方差和自相關放鬆了第五個球形擾動假定。

工具產量解決的內生性問題放鬆了第三個外生性假定。

極大似然估計等非線性模型放鬆了第一條線性方程假定。

以上基本是計量發展的思路，而GMM等方法是利用新的視角解決以上問題，另一個視角是數據的性質，比如從截面到時間序列到面板