在投資的世界裡，一次大機會的成果遠超過千百次的小折騰。但怎樣發現這樣的機會？
交易
謝邀。
這個問題看了很感慨。
這樣，我先舉幾個例子：
在2015年8-10月期間公司會議上分析大宗商品，我拋出了一個很簡單的邏輯，美聯儲加息，大宗商品見底，並且很詳細的給在座的每一位解釋了這個邏輯，大概在11月下旬左右，我告訴他們我自己的賬戶做多了螺紋鋼，銅，鋅，橡膠，我準備長期拿著這些單子做大的商品中期，事實上到今天除了橡膠在中途有一次倒手接回（這單子我在公眾號裡面有所介紹）之外，其他單子都換過至少幾次約了，還拿著。其中螺紋鋼進場當天下午開會我就告訴在座各位我進了螺紋鋼。甚至這個對基本面的觀點我也不只在公司內部講過，和很多人交流過，有人做，但沒有人拿到現在，因為如此長時間的持倉對於很多人而言是受不了的。
那時候身邊的高凈值客戶不少，差不多的時段，也是同樣出於這個原理，我告訴他們可以換點美元放著，但大多數人同樣選擇了銀行的理財，我知道唯一一個這麼做的反而是我老婆單位的一個人，聽說換了30萬美元。
同樣是2015年底，我在上海買了房子，本身是出於剛需，那個時候很多人是不解的，因為覺得站在投資的角度來講這不是一個理智的行為。但國內的市場狀況讓我認為房地產那個時候不說漲不漲，不會跌。2016年3月單位一個小姑娘急了，因為房地產市場漲的很快，他在上海還沒有買房資格。我告訴他果斷在太倉去買一套房做一個對沖，那個小姑娘盲目相信了，結果鎖住了在上海買房的錢。
開公眾號以來我本著只講基礎不講具體策略的原則運作了很久。只會在交易總結中談談對市場的看法，因為我覺得策略即便講具體了，能夠嚴格執行的人也會很少，看到的太多了。我認為僅僅表達明確的態度只有一次，就是6月份，我覺得有一波整體上漲的機會。結果其實那些吵著讓分析市場的人，我覺得大多數也沒有進。
好了，例子說這麼多，來看看為什麼吧：
第一，聽別人講的永遠是聽別人講的，給我的感覺，大多數人沒有辦法完全參透，就沒有辦法完全相信，這些就沒有辦法完全執行。如果有這樣的大機會，你首先要悟透，你不悟透，結果可能還不如來回折騰。
第二、大的機會所需要的時間和空間都會很大，這個過程中經過的波波折折會非常的大，對人的心理承受能力會有巨大的考驗，這不但需要分析的支持，還要落實到策略上，風控上，一個環節處理不好可能機會就抓不住，而大多數人會把這個問題想得過於簡單，從而缺乏抓住大機會的執行力。
第三、你能夠抓住什麼樣的機會，和你的為人處世的態度和性格是有一定關係的。你覺得天天撿著芝麻過日子的人能突然給你抱回一個大西瓜？很難很難。你如果不是以這種大機會為盈利模式的，這樣做的經驗可能不足。
所以你要知道，看到大的機會，和能抓住大的機會，本身就是兩個不同的概念。很多時候，交易中的專業和業餘的區別甚至都不再某一個時間內的交易業績上，而是計劃的周密程度上，如果我們看準一個機會，或者一個系統而言，都會在諸如進場、出場、加倉上有明確的界定，明確資產管理方案，明確針對各種情況的風控方案。做這一切，我們就是要保證執行力。
其實你想想，這麼大個機會，所面對的持倉時間和空間都是很大的，沒有這些，最後自己都可能恍恍惚惚，猶如賭博。
最後在回到那些例子，你要知道這些看法和預測都是有對有錯的，人不是神，不可能什麼都能夠看對，這是客觀事實。而聽的人，不知道錯了怎麼辦，甚至，不知道對了怎麼辦。
我倒覺得吧，長遠而言，小折騰比大機會更有價值。
首先，機會只有兩種，趕上的和錯過的。這種交錯在市場上實在太稀鬆平常了，良好的心態應該是：發現且能夠抓住並獲得盈利，那最好不過；但是錯過了沒抓住也沒什麼好懊惱的。
有人肯定問，那我壓根發現不了怎麼辦？或者，我發現了卻沒辦法抓住怎麼辦？這才是核心問題。也就是說，無論機會大小，最關鍵的首先是你發現的能力，其次是你把握的能力，這些能力才真真考驗你的系統、你的經驗、你交易這門手藝的發育。
那長遠來看，為什麼小折騰更有價值？
1.小折騰才是日常。這跟你升級打怪一樣，大BOSS往往比小波小動來得少見。那麼，異動不來，你難道就不發育了？如果你有主業那當我沒說，但如果是一個職業化交易者，不能在這種市場環境下生存，還交易個雞毛撣子呀；
2.小折騰才補窟窿。還是舉例，跟開車一樣（不是你們想的那個開車喂），交易必須趁早暴露自己的缺陷和短板，然後才能不斷的修正完善自己的系統。一個新手，不知道自己剎車燈壞了，手剎沒松，輪胎漏氣就往高速上沖，都不用我來罵你，市場上來就是一個大耳刮子好么。怎麼知道自己駕駛有啥毛病？你得人少的地方多練，車少地方多開，什麼按鈕都試試，哪兒不好修修補補才能練出來。小折騰是最經濟的查漏補缺途徑了，你既不會在這種相對溫和的波動下腎上腺素飆升盲目開加倉，還能及時發現問題，不至於被打到跪地求饒。
3.大機會的敏銳度都是無數個市場日常磨出來的，千百次小機會你都能抓到，這意味著什麼？意味著橫盤震蕩，小打小鬧的微觀波動中你已經能找到進出場的閥門了，那一旦出現一次極大的異動機會，你發現它的可能，一定比今年螺紋鋼暴漲，聞訊排隊開戶的大爺們高得多得不知道哪裡去了。
其實從概率上來說，一把梭一次日天日地的行情，你一夜暴富的可能確實非常大，五五開。如果你只是尋找這麼一次機會翻身，翻身後不再繼續交易，沒有任何問題（找不找得到另說）。但是你想長期在市場上生存，這種念頭盡量抹平，不是說機遇不重要，我相信每一個交易者都希望自己遇到這樣的機會，但是總想著創造神話的念頭挺不健康的。還是踏實點兒吧。謝邀
金融投資本質就是玩不確定性你這是在尋找確定性
想抓到大魚你覺得織一張和大魚一樣大的漁網管用還是用一張很大很大的網，打上來不管大魚小魚，再從中找大魚管用？※※在系統化交易領域，有兩種主流獲利預期。 一種是題主所說的，大多交易是小虧小賺，主要獲利預期是「偶爾」抓取的暴利。 另一種是細水長流，獲利預期是小收益的積累，偶爾出現的暴利，會被視為系統外「好運」（對應的是系統外風險）。 擴展閱讀：與交易系統相關的三個風險 仔細一看，上述兩種情況好像是在描述完全相同系統表現—— －日常小收益；
－偶爾大暴利。
看起來差不多的系統表現，為什麼要分為兩種獲利預期呢？請大家稍微思考一下，再向下看。 獲利預期，涉及到後續系統優化策略的方向—— －如果獲利預期是抓取暴利，系統優化策略就要避免以增加系統勝率為主要方向； －如果獲利預期是細水長流，系統優化策略就要避免以增加系統風報比為主要方向。 如果沒有獲利預期，大錢小錢都想賺，在系統化交易的初學階段，很可能會出現希望同時或輪流提升系統勝率和風報比的想法——系統風報比滿意後，希望提升系統勝率；風報比隨之降低後，提升風報比的優化又降低了勝率，陷入系統優化的泥沼。 提升交易系統的一個參數表現，總會降低另一個或幾個參數的表現，此消彼長，不會有一個所有表現參數都滿分的交易系統。交易系統優化，本質上是一個基於核心正期望進行的權衡取捨的過程。獲利預期，是參照系中重要的因素之一。
例如，N買入，N-2止損，N+6賣出；之後就是漲到N+200，也和我沒關係了。
整個止盈策略，都需要成熟的交易認知。因此，多見於專業交易者。我們在這裡簡單提一下，大家暫時知道有這麼個策略就可以了。擴展閱讀：飄文花註：基於資金管理的平倉策略
最後，回答題主的問題——怎樣抓取市場中的暴利。答案是，守株待兔。建立並持續運行一套具有暴利正期望的系統，坐等市場往上撞。
一次大行情成果小於千百次折騰，真的是這樣的嗎？表面上看，抓住一次大行情，確實能夠獲得較大的盈利幅度。但是前提是抓住！這就違背了交易的核心規律，你並不能控制每一筆交易的結果。舉個例子，如果讓你倒回到英國退歐前，你肯定會想當然地覺得做空賺得多，但是實際上之前的資料都是表明英國要留歐的，投票前英鎊跳漲，讓你覺得做空就是逆勢。投票時候幾秒鐘英鎊跌1%，讓你想追進去又怕套在底部。投票結果出來的那個下午，幾個小時反彈了將近一般的跌幅，基本上開跌之後追空都會經歷短時間的大幅虧損，那麼你拿得住嗎？你的研判策略考慮到過這種情景嗎？所以，如果你真的經歷過歷史上幾個大行情的話，你應該會有這樣的感受，如果我沒有能力去做這樣的行情，那我祈禱行情來的時候我能夠空倉，這是最幸福的事了。
在必經之路上等待，並為之付出必要的成本～
首先認同這個觀點。
用三年的時間抓一個5倍的機會和每個月都賺錢那一種方式難度大？
我經過反覆論證得出一個結論，做長線用浮盈加倉翻倍更容易，缺點必須忍住浮盈回撤。
從明白這個道理之後我放棄了月月賺錢的想法。那麼如何發現這種機會？很簡單看月線下單。
唯物辯證法
短期賺錢快必然是長期賺錢慢。
長期賺錢快必然是短期賺錢慢。跑的快的耐力差，耐力好的跑的慢。
最盈利的系統就是最保本的系統。最保本的系統就是最盈利的系統。更新：
聽說美帝那邊主動雞精收益長期而言大概率趕不上被動ETF投資。
那我們來看看指數。
80年代初至2000年，累計20年時間，沒有像樣的回調，牛市時間20年，20年的牛市，20年啊...然後成就了巴菲特，也成就了價值投資。
但如果你的投資生涯在70年代的美帝，很抱歉，1970年至1982年，道指花了12年漲了9%，你是否能堅持長單不動拿12年，年化收益1%不到？
從70年代至2000年的30年投資生涯中，美國投資者沒經歷過熊市，假設30歲開始正式投資，直到50歲也沒有大回調。呵呵，到了2000年的網路科技泡沫來了，納斯達克指數下跌了77%，而後又還經歷了2008年的金融危機。納斯達克指數從2000年3月的5132點，至2015年7月24號累計15年才首次突破新高至5231點，如果不幸手上持有納指不動，也就是說15年才不虧不賺。
大行情來了是否自己還健在？大行情來了是否還有本金？大行情來了是否能拿住？在歷史的長河中，我們僅僅是其中的一隻小螞蟻，坐井觀天的意淫世界格局。
最後，但凡炒股的，沒多少人認為自己傻到跑輸指數的，來這個市場就是打算要割別人傻錢的，祝大家好運。
···
瀉藥
發現又能如何？發現離賺大錢還隔著太平洋。
如何發現一次大行情？
通過什麼來發現大行情？
是否具備通過宏觀基本面判定大行情的能力？
是否具備技術分析判定大行情的能力？
大行情中的回調是否能將你系統和你心理防線擊潰？
大行情的上漲是否能將你甩下車而一騎絕塵？
大行情中你是否做波段和短線？
大行情不等於賺大錢，西天取經般的修鍊要有心理準備。這種機會都是在市場的千錘百鍊之中培育的敏感度發現的；
很多人拿巴菲特舉例子，但巴菲特年輕那陣，收益率也是很生猛的；
有一陣子，巴菲特還是全世界最大的白銀多頭還是空頭我忘了；巴菲特在期貨交易非常生猛；他們也是年輕那陣做過短線，做猛了短線，後期才長線持倉；因為你年輕，根本沒閱歷和心智以及經驗支持你做長線；年輕人就要從短線做起，培育市場的敏感度，磨練技術；
等中年之後，本金積累也有了，各方面也成熟了，再考慮長線持倉；連短線都做不好的人，何談做長線？讓巴菲特做短線試試，絕對秒殺眾生；至於這種大行情的機會，是屬於中年人的，年輕人先磨礪再說；沒練好羅漢拳就想學九陽神功，容易走火入魔；關於一次機會是不是超過千百次折騰，看你有多確定，權衡方式見凱利公式：凱利公式的倉位係數如何計算？ - 投資千百次確定的折騰還是要比一次不確定的大注要好關於發現一個大機會，市場基本上比較有效，你除非知道的比別人多、比別人快、或者比別人深，不然憑什麼你賺錢（重複試驗的背景下，不是靠運氣）
市場上賺錢的方法千千萬萬，最重要的當然是能賺錢：
1.小折騰：最常見的就是做震蕩行情，在行情震蕩的時候，做震蕩簡直是舒服的不要不要的，上下都能賺。
2.大機會：大機會常見的都是突破，突破就是震蕩行情的結束，躍升至一個新的價格平台，在價格突破的過程中，有做錯方向的止損，有看到機會的追高，所以價格一般會走的比較高。
仔細想想其實小折騰和大機會是相悖的，大機會代表著小折騰的錯誤，所以，在交易里最重要的還是判斷行情以及做好交易策略，在小折騰遇到大機會的時候，要及時止損或者反手，不然從市場賺來的，還是要還給市場的；在等待大機會時要忍受小波動帶來的虧損，黎明前總是最黑暗的。
大機會？
首先你得中一張卵巢彩票。
出生在對的時間，對的地點，對的環境。
然後你還得具備足夠的知識儲備，具備足夠的投資經驗，具備足夠的用以投資的財力。
然後，萬事俱備的情況下，還得真的有這麼一個大機會出現。
你還得能夠把握得住，下足夠多的注，死不放手。
你是這樣的天選之人嗎？
（說起來發現這種機會的方法很簡單，簡單到你都不相信，那就是：等！）
進入期貨市場的人，最開始接受的教育是什麼？我想最多不過這麼幾個字：順勢、輕倉、長線、止損。
簡簡單單的，加上標點符號也不過十來個字，卻囊括了在期貨市場生存四要素。
什麼是趨勢？就是價格會繼續向原方向運動。
那麼基本面分析有用嗎？建哥可以很負責任地告訴你：如果你是小散戶，最好把「基本面」這三個字從你的腦海里抹掉。那不是你的菜，那是大型基金或者是產業資金要做的事。
他們都是一個團隊在調研、分析，並且只限於有限的幾個品種，所以能夠把握基本面的走向。而小散戶只能是通過各種消息來判斷基本面，那就很可憐了。
況且小散戶幾乎是所有的品種都要做，比產業資金還要牛，那麼在這種情況下就不僅僅是可憐，而是可悲可嘆了！有的交易者或者會說：古人有雲，「窺豹一斑」即可知全貌。我通過幾條消息也可以知道市場是會怎麼運行的呢！
但現實中的問題是，只讓你看幾根羊毛，就讓你判斷這群羊的數量、要往哪個方向走、目的地是哪裡、在這途中是什麼地形、有沒有水、有沒有草、有沒有狼群、有幾群狼、每群狼的規模有多大、 如果碰上了狼群，會被叼走多少只羊……
憑你從網上或者新聞聯播里看到的那幾條消息，你能準確地判斷出這麼多的要素嗎？所以說，小散就不要去玩什麼窺豹一斑了，就是看一整張豹子皮，你也不知道這隻豹子下一步要做什麼。
那麼什麼人可以用基本面分析市場呢？建哥明確地告訴你：牧羊人可以！那麼誰是牧羊人？嗯，這個有點複雜了。根據傳說，牧羊人可能都姓趙。如果你不姓趙，就別想著成為牧羊人了。
那為什麼還有那麼多的不是趙家的人在做基本面分析呢？那是因為這個世界上，想成為趙家人的太多了。最為著名的就是阿Q，就算是被趙老太爺甩了一個大嘴巴，還念念不忘地想跟人家認作本家。
不過趙老太爺怎麼罵的來著？好像是： "你怎麼會姓趙！——你哪裡配姓趙！" 魯迅先生筆下的阿Q確實是認為自己姓趙，期貨市場上那些個基本面分析師，也以為自己本就是趙家人。
做基本面分析的人，很是推崇價值理論。如果自己分析的跟市場後面的運行對上號了，那是功力深厚，價值理論NB，理論和實際結合得好。分析錯了，那是是市場錯了。市場錯配，價格遲早還會回來的。
散戶聽我的導致賠錢了，那是散戶自己愚蠢，不懂得價值投資。我說的是投資，而不是投機，你賠了是你投機心理嚴重，跟我沒關係。我用的是巴菲特的方法，你看人家巴菲特，什麼時候賠過！
在他自己的交易中，也是這樣。賺了是我有本事，賠了是是市場的錯誤，從來不會認為自己錯了。一旦被套，就會死扛甚至還會逆勢加倉，始終沒有向市場認錯的想法。長此以往，不爆倉都是傳奇！
基本面派還有一個巨大的分支，人們通常把他們稱之為消息派。這一部分人迷信內幕消息，通常也是出於對於趙家人的敬畏。認為趙家人跺跺腳，地球都會脫離軌道。所以，總是夢想著能夠通過消息渠道來跟上趙家人的腳步。
凡是有這種想法的人，建哥就要說你「圖樣圖森破」了。交易市場中消息有用？如果消息有用的話，說明主力需要你抬轎子了，或者是主力需要「派發」了。等到你幫主力抬完轎子，或者散戶接完主力的籌碼，你再看看，這消息的本意是什麼！
在絕大多數的情況下，在消息出來之前，市場就已經反映並且消化了這個消息。這麼說，可能有些科幻，但事實上就是這樣。你可以回想一下，是不是當市場出現大漲或者大跌的時候，你根本是在一頭霧水。而當消息出來的時候，你再做進去，常常是被套？
所以，如果你不姓趙，建哥勸你還是老老實實地跟隨市場，相信市場價格行為包容一切，比那些個基本面分析、打聽內幕消息什麼的，要靠譜很多。
消息改變不了趨勢，但是臨時可以干預趨勢，也就是說的市場會對消息有所反應，但這個反應並不能改變趨勢。牛市中利空消息會讓漲勢停頓一下，但不會讓牛市變成熊市。同樣的，熊市中對於利好消息也就是熊回頭往往而已，要熊變牛是不可能的。
那麼做趨勢的交易者可以完全忽略基本面和消息面，而只靠觀察價格走向就能抓住趨勢嗎？回答是肯定的，並且上百年來無數的實踐者也證明了這樣做是正確的。其中最為著名的就是利弗莫爾，還有丹尼斯。
不管你認可與否，市場中所有的交易者都是在用概率的方式來「賭博」。那麼在勝率和賠率動態變化的情況下，趨勢交易者會等市場出現一個平衡點位之後才進場。如果市場後面的發展證明自己錯了，就會立刻認錯出場。如果對了就堅決持倉，甚至會加倉。
從這裡我們可以看出來，趨勢交易者最強悍的武功就是：等！其實在市場中，最簡單的事情莫過於在那裡等，什麼都不做。可是最簡單、最容易的事情往往是最難以做到的。對於絕大多數交易者來說，讓他空倉等待，比殺了他還難受。
建哥在前面的文章中數次提到過，華爾街那些個大型基金，每一個都有一個數學家或者是物理學家坐鎮。有相當一部分獲得諾貝爾獎的物理學家在後來都去了投機基金，他們的作用就是使用數學來搭建一個正向的交易模型。
賭場也有會數學的人坐鎮，只不過他們的模型相對簡單，有時候中學生就能勝任。一般情況下，賭場的優勢會控制在微弱的51%~55%左右。也就是說，如果按照1:1的賠率，賭一百把，賭場大概會賺2~10把。
賭場永遠不會去預測下一把牌會是什麼，也永遠不怕客人賺錢，怕得是你不來。只要你來，長久下去，就靠那微弱的優勢賺錢的一定是賭場，因為勝率和賠率是對他們有利的。賭場不去預測，但是賭客會預測，到頭來。預測的干不過不預測的，賺錢的永遠是賭場。
建哥給你舉個例子：在美國，有數學高手發明了這麼一種贏錢方式——玩21點，他們會一直坐在牌桌前觀察，不下注，他們在等。等什麼呢？等到某一把牌莊家把小牌都發的差不多了，然後下重注入場。（有部電影《玩轉21點》，又名《攻陷拉斯維加斯》）
因為莊家手裡的牌如果小於17點，就必須再叫牌。這個時候，因為前面小牌都發得差不多了，剩下的大多數是10點的大牌。那麼莊家手中的牌超過21點而「爆倉」的幾率就比較高了。
當然，如果長時間在牌桌上不下注，容易被賭場趕出來。那麼他們會一直小幅的下注，直到他們要的牌面出現，然後突然增大賭注。這就像期貨中的趨勢交易者，一直小幅地虧損，等到趨勢來的時候，順勢加倉，重倉盈利。
但是利用隨機性發牌的特點，每天總有那麼幾把牌，會在開始的時候把小牌發出太多，而大牌卻沒發幾張。每到這時候，機會就來了。此時勝率就會向賭客傾斜，莊家會暫時處於微弱的劣勢。
如果賭客只有等到出現這種牌面狀況之後才下注，長此以往，賺錢的必定是賭客。但問題是，又有多少人能耐得住寂寞，在牌桌前等上一天呢？更別說要時不時地輸給莊家點小錢，以防被趕走。
趨勢交易者這樣做，是有個禁區的，那就是不要去預測、分析行情。就像賭博，你只能學習像賭場一樣，不去預測下一把牌會發出什麼數字，而是去追求當勝率上對你有利的時候，加大投注來改變盈虧比。
但就算是莊家把小牌發得差不多了，你仍然有一定的概率會輸。所以在這個時候，就是利用資金管理來賭概率。只要你這個方法是正向的，盈利是大概率的，那麼只要你一直持續下去，必定能賺莊家的錢。
趨勢交易者在市場中，遵循的也是這個原則：耐心地等待市場走到勝率和賠率的一個「平衡點」，這個點對於交易者來說，贏錢的可能大於虧損的可能。那麼，長久下去，交易者一定是賺錢的。
看到最後，估計還是有人會說：那賭客還是贏在預測上啊，不是看到莊家把小牌發出太多了，就預測後面莊家有大概率爆倉，從而賭莊家爆倉從而盈利的么？這讓人想起了一句古話：久賭必輸。你好好想想，久賭必輸說的是賭場還是賭客？為什麼？
如果你還堅持認為不管賭場還是賭客，贏錢都是靠預測，「重在參與」的意思就是在於每一把牌都要重倉參與。那建哥只能傻笑了，呵呵，呵呵……
（本人實盤展示在公眾號：縱橫量化）
瀉藥，等……這玩意和下陷阱是一樣的……山裡有兔子有野豬……你不知道啥時候來什麼，所以想抓大的，只能每次都下抓野豬的陷阱……比較明顯的是海龜的人……2015年整年日子都不好過，然後今年上半年瞬間飛天……
千里之行始於足下，小折騰和大折騰沒有本質區別。方向對就好。
首先，牛股都是試出來的，而不是被發現的。沒走出來，誰也不知道這是牛股。能預測牛股的，基本都是騙子——也許是我水平不夠吧，總之我在這個市場浸淫的越久，越覺得，預測太難了。
特力A，啟動前的走勢，從歷史上我能給你找出至少30個基本一樣的——已經基本要求一模一樣了，如果放寬點，1000個我都能找出來。但是發神經的也只有特力A。
所以，大機會是不可能被發現的——好吧，很難被發現。大機會只能被抓住，而想抓住大集會，是通過不斷的小機會來嘗試的。
比如最近的佳電股份。我讓朋友介入的點位，到昨天出來，差不多40個點。但其實，我當初介入，想的空間，大概就六七個點，準備賺了就跑的。沒想到跟神經病一樣的拉板。本來準備是小折騰，沒想到撿了個大西瓜。
有一句話我覺得說得好，熊市的時候你不在，牛市憑什麼有你？
當年浙江金改，消息一出來，直接連續一字板。想跟上？前面磨磨唧唧盤整的時候，你就得在啊。我覺得這就是對題主的問題和這句話最好的詮釋。