對 IH、IF、IC 「期指三兄弟」共振性有哪些好的策略（CTA、套利）思路嗎？

01-22

IH（超大盤），IF(中大盤)，IC（中小盤）之間跳價的聯動性很強，但波動性又依次增大，不抓住這點去搞搞太可惜了點。。。

我覺得套利的可操作性不大

在牛市4000點的時候

就有私募高喊要多IH 空IC

號稱價值投資

但是真的搞進去肯定是死的很難看

上周末救市。國家隊拉大盤的時候

梁大師多IH空IC

策略果然有效

這個就是看著明牌打了

日內交易，

ic漲幅大於ih，多ic空ih。

ic跌幅大於ih，空ic多ih。

誰貼個回測結果試試。

程序化好書&<戰勝金融期貨市場&>里提到過一類道瓊斯-標準普爾-納斯達克-羅素的跨市場策略。。。大體就是認為標準普爾動的比道瓊斯快，然後根據漲速判斷對比來自動下單。花生網有轉換的源碼戰勝金融期貨市場(把小的市場優勢整合成為強大的賺錢策略)

//table 30.1. Dow-Spoo Perpetual 道瓊斯-標準普爾
Variable: g(0);
if c/CloseD(1)&>(data2.Close/(data2.CloseD(1))) then g=1;
if c/CloseD(1)&<(data2.Close/(data2.CloseD(1))) then g=-1;
if g&>0 then Buy("", DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar, "");
if g&<0 then SellShort("", DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar, "");

不過暫時還沒顧過來去測。。。。後續再跟進

我覺得程序化或許可以做到，而炒單手手工干炒日內的話，看IH和IC的變動來做IF 倒更有一定可行性。三隻眼總比一隻眼好些。。

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有點答案了，價差表明大小盤資金流向，映射IC的一個利器。。。現在實盤就在用這個。

換句話說，權重處理後的IF-IH = IC ...

用IC-IH，IF-IH,IC-IF-IH的信號來映射

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答案出來了。。。不多說了

這寫出來，幻方可咋整喲

跨品種套利兩邊一共要交60%的保證金了，再加上手續費和ASK，BID之間的缺口。除非有很大的空間，否則沒辦法做了。

我記得沒錯的話，ic ih的現貨中證500上證50是15年4月新發行的股指期貨。這次股災ic是做空主力軍，在大盤最悲觀的時候一度貼水達到300個點（好多套利空間）??然後就兩個板迅速追上現貨。ic ih間的套利不大，因為大票小票的分化在這輪牛市跟這輪猴市（沒錯千千闕歌的股市）太大了，如果說套利最好的當然是現在開始做多ic，可以做空ih做對沖（藍籌企穩指數ah股溢價令人髮指必有補跌）當然if是個好標的，年代久遠，大小兼有。

這是套利嗎？？？為什麼不是對沖？？？

知道的都在悶聲賺大錢呢。怎麼可能會告訴你。。。

我說一句。日線級別主要依賴現階段市場的風格偏好，國家隊操作一般時關注IH,國家隊不操作時關注IC。日內套利更可靠點，單日到底大票強還是小票強開盤能做個判斷

只想說CTA更加適合商品，股指不適合…

一個策略同時用在這三個品種上就行了