趨勢跟蹤交易初學者的困擾，求老師指點？

01-22

我是趨勢跟蹤的初學者，以20日線劃分多空，策略上突破買，跌破賣。8月後市場上下震蕩，我操作遇到兩個問題：1.有的漲幅較大，但因為沒跌破20線，就一直拿著，然後下跌跌破20後，只能微虧或小賺出局；2.有的盤中止損後，又來了個拉升，被打臉。這兩問題，想請老師指點，能否較好解決？

第一個問題的本質是在問如何止盈，防止浮盈縮水。第二個問題的本質是在問如何迴避洗盤。然後提問是，有沒有好的方法來解決。

我感覺沒法解決。

金融帝國在《走出幻覺，走向成熟》里開篇就提出，大家都知道趨勢跟蹤的好，但是對其副作用了解不夠，所以堅持不下去。

瑪麗蓮·夢露曾經說，如果你無法接受我最糟糕的一面，那麼也無權享受我最好的一面。

題主是做A股的吧？現在的行情是下降趨勢中震蕩探底的過程，如果用趨勢交易法來說，你是在逆市做多，而不是順勢做空。

在A股市場因為做空限制，只有牛市才能做趨勢交易，熊市最多就做超跌反彈，其餘時間是空倉的。除非極個別對市場熱點把握非常好的，能夠一直跟著熱點走才能說在熊市獲利。

如果做趨勢交易，你的時間周期不能太短，因為短周期市場波動比較劇烈，可能一段短周期趨勢運行了2個小時，又立刻多翻空了，並且以斷崖式跳水在5分鐘內抹平你做多的利潤，這種情況在外匯市場是經常發生的。相反長周期會穩定很多，但是卻需要更高的止損點和承受很長時間的波動。

個人認為趨勢交易並不適合A股市場，因為A股是很明顯的牛短熊長，你又不能做空，震蕩市做趨勢只會被啪啪打臉。

我認為A股最適合玩家的是遊資，短線操作3-5天，賺個十幾二十個點立刻走人，甚至當天買隔天賣都是很好的策略。這種策略比較適合當前A股市場，牛市就別用這種方法了，踏空概率比避跌概率高太多了。

趨勢交易法更適合期貨、外匯和股指期貨這些能夠做空的市場，因為你機會更多些，否則大盤一熊熊幾年，A股市場什麼時候開多倉都是在逆市交易。

如果你是想在A股市場生存下去的話，研究主力資金和市場熱點以及盤口抓庄更適合國內的國情。畢竟除了牛市，其他時期想要賺錢，你都是在逆市操作，逆市操作還用什麼趨勢交易法，都跟趨勢反著來了。所以，跟著熱點和資金走才是另外一條熊市致富之路。

朋友給我發過一張圖，當時看了很觸動，貼在這個問題下吧。

補充：這題其實我沒有資格答。

觸動是因為這張圖只給人看系統最好的一面，而不是震蕩中受摧殘的一面。

先從道氏理論看起。

你的規則缺少資金管理部分。所遇到的兩個問題，可以從資金管理的角度來解決。

1.建議從品種的選擇上去考慮，找活躍的品種玩。然後吐利潤是很正常的，不是運氣好，碰到好行情的話，大多數時候都是煎熬。

2.單均線很不穩定的，嘗試下通道的玩法，規避反覆開平倉，例如BOLL這樣，破上軌開多，破下軌開空，開了後用上下軌之損。

趨勢追蹤最怕的就是震蕩，要是你能做到震蕩小虧，小行情小賺，大行情大賺。你就進入趨勢追蹤的頂級高手行列了。

控盤均線

給你個建議，趨勢沒錯，但你要記住，一根均線是遠遠不夠的，20日是個好均線，多畫幾根吧，60日也不錯，200日也不錯，600日呢，多看看圖吧，還有為啥你一定要等跌破20日再平倉，你不會漲一點平一點，別指望你平的比價格下跌快

前面有的答主說的已經非常好了，你的目的是形成一個正期望的系統，否則就是在賭博。

事實上開倉只是一小部分而已，感覺你的退出策略好像有點粗糙。

一定要系統化，什麼時候減倉，加倉，什麼時候平倉。

還有要思考這麼幾個問題：你的策略什麼時候表現好，什麼樣的環境表現不好？有沒有相應的應對策略？

推薦傑克施瓦格的所有書，和《通向財務自由之路》，一定會有所幫助。

收盤價為準。打臉沒法解決，打了你右臉，你要趕緊把左臉遞過去。這也是趨勢跟蹤大多數人做不到的地方，看著利潤回吐。

還有建議使用EMA均線，比較平滑，直覺上舒服一些，可以用10日20日均線交叉判斷多空，這樣臉會被打的少些。

看了贊最多的答案，我有不同的體會看法。

趨勢追蹤要面對兩個問題。

一是，要學會坦然面對浮動利潤合理的縮水，因為只有這樣你才可以保證自己能始終在大的趨勢中，而不會提前下車，就算提前下車了，也要有後備手段，再次上車。

二是，上下震蕩的洗盤，這個階段是趨勢交易很難受的階段，會回吐很多利潤。沒有十全十美的解決辦法，目前我覺得最好的辦法就是，要反趨勢策略來做，在震蕩區間內，高點做空，低點做多，隨時注意震蕩區間是否有效被突破，如果有轉而恢復趨勢追蹤策略。

趨勢交易最強調的是耐心，這種策略強調的是盡量高效，減少交易次數。當然也有例外，比如海龜交易法則，它其實並不高效，但它有很好的資金管理策略。

還有交易者都要有的基本素質，遵守紀律，前後一致的嚴格執行交易計劃。

一套交易策略、交易系統看似簡單，其實背後所蘊含的東西卻很複雜。

跌破10日就走

一根20日線作為開平倉依據，解決不了題主的困惑。

你首先要確認交易哪個周期，然後才能去分辨趨勢的形成、持續與結束。

建議你密集觀察圖表，數量越多越好。

最好是「裸線圖表」。

趨勢交易用的技術分析方法，建議模擬測試，小額測試，有一定盈利機率後再實盤操作。

建議再加一道拋硬幣程序，判斷是否操作。