一個針對上證50和中證500期指的輪動策略？

01-22

近日上證50和中證500期指上市。我針對過去十年上證50和中證500指數的歷史數據測試了一個輪動策略，同時反向開倉這兩種期指，隔日平倉，得到94.67%的成功率，平均單次交易盈利率1.3%，年化收益19.2%（未加槓桿），最大回撤1.39%。想請教這個策略實盤的可行性如何，會不會因為期指與股指的偏離造成實盤的大幅度偏差？
補充：
我的策略根據今年已有的數據得到了三次交易時機，分別是1.19日以收盤點數做空SP50，做多SP500，次日收盤價平倉；1.23以收盤點數做空SP50，做多SP500，，次日收盤加平倉；4.15日以收盤點數做多SP50，做空SP500，次日收盤價平倉。

第一次交易 SP50 2410.2~2403.72 -0.269%做空, SP500 5281.9~5472.51 + 3.6%做多, 盈利3.87%
第二次交易 SP50 2564.51~2562.36 -0%做空, SP500 5633.29~5758.98 + 2.33%做多, 盈利2.33%
第二次交易 SP50 3053.3~3183.3 +4.26%做多, SP500 7802.75~7912.09 + 2.33%做空, 盈利2.86%
由於我沒有操作股指期貨的經驗，想請問我這樣計算盈虧是否正確？

看到94.7我笑了。。

too good to be true.

一般看到這種，都是用了未來函數。

94.67%的成功率........R u serious???!!!

不講你的策略，誰也沒辦法去猜測行不行。

收益曲線非常好，好到很多人都不敢相信。

您說個大概邏輯也行啊。。否則您還是去實盤檢驗吧。

為什麼叫SP500和SP50？

策略邏輯基本沒講，這讓人怎麼給你意見？

目前能大概看出的是50跟500之間也許有個有規律的相關性，你想通過這個的回歸信號多空組合賺錢？

先不說你這個信號的真實程度，目前看起來你的回測中缺少交易成本，滑點也沒看到，收盤價格成交這個太不現實了。

看起來有點太好，雖然樣本有點少。

你可以考慮試試：

1，把歷史數據倒過來，再回測

2，把數據隨機亂序，再測

看看結果如何？

再增加一個相關性較低的趨勢性品種測試，看看效果如何

1. 有沒有未來數據？

2. 十年一共多少次信號？如果是9/10，得出90%勝率也沒太大意義。

樓主你有關注基差嗎？期貨和指數不完全吻合的。經常按推算的話指數賺錢了，可是利潤被基差吃掉了。還有你的收盤價拿得到嗎？

有幾個細節不完善：

首先，沒考慮股息分紅之差，年收益率大概下降7.5%。

現貨之間，股息大概相差1.5%，

期貨帶10倍槓桿，股息差15%，平攤到2份，下降7.5%。

更重要的是，你沒有說明多空比例。（不排除你故意不說，這是盈利的機密）

舉例來說，做多10份IC500，做空1份IH50，收益率比你的圖大得多。

是高頻策略嗎？高頻策略如果達到那麼高的勝率，我一點不吃驚，但是如果作為一個高頻策略，收益率是否是低了一點。是中低頻策略？那勝率這一塊就個人經驗而言，還沒看到如此高的勝率的策略，也許是我淺見了。

厲害

94.7%原諒我數學實在不行；不能簡單些嗎

Lz回去重新做，能60%就很好了

交易策略是什麼啊，光看收益率曲線這叫人怎麼評價呢？

1.思路上看，找配對買點，持倉一天就跑，承受風險時間不長，理論上是可以出穩定收益策略的。

2.成功率有點太高，應該檢查一下有沒有用到第二天價格，特別是持倉一天的策略，那不是直接劇透，以前做策略踩過類似的坑。

3.期貨和指數還是有基差，例如文中提到的4月15日，當日500基差是負的，50基差是正的，收盤時刻做空500和做多50期貨不一定能得到指數的收益率。特別是對單次平均盈利不大的策略，千分之幾的差別對策略有較大影響。同時說不定期貨市場已經對你的策略計價。還是要繼續跟蹤策略，在有信號時基差的表現。

請問題主是如何算出19.2%的年化收益率的？如果這個累計收益曲線的圖中y軸的單位是百分比的話年化收益率是在11%～12%之間吧？還是說你算的是單利？

樓主的這條線真是世界上最美的畫兒了。。。。。。如果是真的

可以先考慮一下有幾個參數？有沒有過擬合？insample outsample test是不是都很好？