如何在一次重要的經濟數據公布的時刻瞬間作短線交易賺錢？

01-21

以美聯儲3月19日的利息會議作為例子，有辦法精準地捕捉到升幅，並安全地把利潤拿到手嗎？
那美聯儲在3月19的講話作為例子，凌晨2點是講話開始的時間，而外匯市場基本上在不到5分鐘後已經出現爆炸式的變化：
圖為歐元兌美元分鐘圖。15分鐘內先暴升100多點，2小時內曾最高製造過400多點的升幅。

我們來想像一下有A，B兩個人，他們分別是如何應對金融事件的：
若A是一個「基本面控」的人，他應對利息會議的具體做法，可能是打開現場直播的視頻，認真聽耶倫的一字一句，等整個會議看完後，再花一些時間自己消化理解（這再快也得十幾分鐘），並得出一個結論：這次會議是利好還是利空美元。然後這時候打開交易軟體一看，歐元早就從1.10的高位回落了，這一波升勢，一整周內最好的賺錢機會就這樣錯過。
而B則是個「技術分析控」的人，他應對利息會議的具體做法，則是在會議前10分鐘登陸交易軟體，設置好一個雙向突破交易的限價單（如圖所示，如向上突破了1.0674便做多，如向下突破1.0606便做空，當其中一個限價單觸發後，取消另一個）當價格確定往上洶湧噴發後，接下來下一個最重要的決定，就是什麼時候止賺退場了。
價格僅僅過了10來分鐘便衝破1.08（這時已經有100多點的利潤，不是很有概念的朋友可以大概理解下，一個正常日子的歐元兌美元波動，一般就60~100來點，而作為凡人是不可能全部波幅都捕捉到，6成-8成已經是很令人滿意的一天）所以當你面對「工作10分鐘就能賺1天的工資，但也有可能下一個10分鐘你馬上又變回0」的情況，緊張和難以判斷是可想而知的。如果早了退場，後面更大的升幅抓不到，就會產生近來A股很流行的「滿倉踏空」的遺憾感，晚了退場，可能到手的鴨子會飛掉。無論怎樣都是個兩難的抉擇。
讓我們回到當時如同身處戰場一般瞬息萬變的現場直播。衝破1.08後，馬上歐元就往下大量調整，一度跌回1.0730。如果是1.0670進場，升到1.08你賺了130點，正在你開心的時候，沒過5分鐘發現利潤縮水了70點，超過一半。假如量化為錢，就好比你當時看到自己賬戶賺1萬，剛觸1萬後就利潤就唰唰地往下跌，不到5分鐘跌回到僅賺4千多。這時人是很容易本能地產生蛇咬效應的（投資心理學的概念，也是人類的自然反應，人性的弱點之一，就是看到危險朝自己快速襲擊過來的時候，在燒到自己之前會本能地砍斷繩索截斷危險）。
雖然我明知道蛇咬效應的存在並盡量剋制，但還是不可避免地平倉了一部分。因為10分鐘賺70點對於正常trader來說已經是相當滿意的結果了，前面說過，相當於上10分鐘班就能拿1天工資。而且圖中可看到，MACD當時已經形成一個很急的死叉，這時先止賺一半甚至是全部離場，從技術操作上來說非常合理的做法。
後面的發展就更加戲劇性了，並非人力所能及。後半段的利潤無論能抓到多少，都是幸運地，我們不應苛求過多，能抓到多少，都算成功。價格在回調到1.073後（相信很多人和我一樣在這止賺了，但應該還有更多來不及買多單的人，甚至空單還在手上，此刻正虧得不行的人們，以為終於喘定了）所以市場它必須做出更讓你們意想不到地行為：又掉頭繼續上攻。短短20分鐘內又升了近300點。假如70點是一天的工資，那麼300多點就相當於1小時內賺到1周的工資了。多麼瘋狂。
事後我畫的斐波那契延展線看出，最高是升到正好200%的地方。不過沒什麼人能真的賺到那個位置了，就相當於喜馬拉雅的8848米沒幾個人能到達一樣。

我做過2年數據行情，做過幾百次的實盤。

答案是：不可能。

原因一：滑點。

你如果一定堅持你的平台沒有滑點，那恭喜你——黑平台。

做市商，在重要數據時刻，報價很不利於交易者，甚至不接受報價。

撮合交易平台，在重要數據時刻，下單的逗比不多吧。

光這一點，你就不必做了。非農行情都是30秒走完。耶倫講話，一截行情瞬間跳完。

原因二：數據對沖

數據行情一般同時帶幾個經濟數據，導致幾個數據互相衝突。一個好，一個壞，你說漲還是跌？

比如非農就同時幾個數據。

3/19的利率決議，措辭也有很大的反覆。

精準把握？都是耍嘴皮子的，沒人賭身家性命的。要不你把的房子賣了？精準把握，然後一套變2套，2套變4套......

原因三：遇到話癆，講話反覆

伯南克前期的講話，還是有一些反覆，行情也跟著震蕩。

耶倫還好，一般不會亂講，行情相對平穩。

碰上德拉吉，你哭吧。我就弄不明白，哪來那麼多廢話，嘮嘮叨叨。那個上下引線像抽耳光似的，一來一去一來一去。快點結束行不？一個數據行情要看一個小時還讓散戶吃飯不？

本人在英國，香港都交易過，非常支持 @jingyi liu 的觀點

現在在HK一家小型對沖基金工作，對面坐的就是前JP Morgan MD 和前JP Morgan Trader。重要數據公布時，我都是面對bloomberg直播，不停刷FOMC網站，拿第一手資料的人，但是經過多次實戰

認為基本不可能，原因主要是四點：

1.中國人的英語能力不可能戰勝專業的交易員，一般是native speaker...你對報告的理解也基本上無法超越native speaker。。而且投行或者頂尖對沖基金的分析員常常和Fed的委員吃飯，談笑風生。。很多消息就在數據公布前，都多多少少會有所了解。。。

2.有人通過看直接看市場來決定走勢，有難度，一方面是一旦市場大幅波動，要麼已經錯過最佳買入機會，要麼就來回波動讓你止損。。。比如非農就出現過V字形走勢。。

3.話癆+講話反覆，Fed 主席，ECB主席不是吃素的，他們講話都是會考慮的對市場的衝擊的，所以他們措詞都相對比較謹慎，中庸。。很少會有明確的入場信號。。

4.至於技術分析交易，Quant 和高頻交易程序不是吃素的，基本上市場有波動，很快就是捕捉到，然後交易。。。

關於滑點，其實這不是大問題，因為在英國，有種交易叫做spread betting, 沒有滑點，。。你百度下就知道了。。

我以前也比較喜歡在重要發布數據時，短線來幾下，結果發現來來回回搞幾次之後，也沒有賺很多，還不如等數據出來後，好好思考對市場未來幾周的影響，然後順勢長線輕倉穩定盈利。。。

今年的非農行情難度很小的，都是撿錢行情。你說的那招就是方法，突破開倉就行了，上面那個說纏論的或者用基於K線的技術分析玩這種行情毛用都沒有。

以普通的交易者來說，以消息公布的時間點來看，開單可以分為事前和事後兩種情況，事前下單那就是預測，需要照顧的地方比較多，這樣操作需要結合預判的準確程度和資金管理來玩，難度較大。

事後參與拼得就是速度了，消息公布後究竟會張還是跌，看你用什麼方法來分析了，普通投資者基本面的邏輯分析，反應過來估計也要幾分鐘以後了，那還有什麼判斷方式呢？就是價格，比如我一般玩滬銀，我的判斷就是價格在消息反應後上漲突破10個點就是漲，下跌突破10個點就是跌，由於價格的變化就在幾十秒之內，所以這時候重要的就是拼速度了。

關鍵點有以下這些：

1.突破後能不能搞到單子，我以前都是手擼的，現在用文化里的畫線下單，用對手價，滬銀成交還是比較活躍的，買賣盤基本每個價位都有，用對手價一般不會開不了倉。

2.止贏這個沒固定法，反正我重來沒止在最好的價格上過。

3.去年玩的時候老有那種來回殺的情況，看了一樓說的那個，這種玩法最怕的確就是數據衝突，遇到話癆了，不過今年的行情還好。

高頻交易裡面好像有招叫take out the slow mover，突破追做的和裡面的原理差不多，只是一個用手擼一個靠電腦罷了。

高頻交易策略談－做市商與逆向選擇 - 硅商衝擊 - 知乎專欄

爭取做他裡面說的那種職業投機者吧。

所謂職業投機者，或者叫做 Informed Trader，指的是對價格和價值有超乎尋常的判斷能力的人。這些人的求生之道在於他們總能發現某件商品（此處特指金融產品）的真正價值（fair value）。具體怎麼做，每個職業投機者會各顯神通，有人靠經驗，有人靠直覺，有人靠哲學，有人靠複雜的數理模型，當然還有人靠內線，但歸根結底一定是尋找和真正價值不相稱的價格。這些人可以說是交易市場中真正的殺戮機器，所有其它選手在他們面前都只有被宰割的命運。只不過職業投機者一來門檻太高，普通人往往非奇遇而不得入門，二來往往職業生涯太過短暫，畢竟市場上真正的金礦實在太難找到。

外匯市場從來不缺新手，賭數據向來都是新手非常熱衷而且興奮的話題，因為這符合短期獲暴利這個來市場的初衷和心理。

如果上次非農被坑過，那麼下次一般就不會參與，說大不了今晚不看了，還能少虧點。

恩，然後看著行情走過，又說怎麼這次這麼簡單，我如果怎麼怎麼樣就好了。

然後下次非農再參與，然後或賺或虧，繼續反覆。

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我從沒做過期貨股票，做外匯黃金的朋友也不超過10個，保持獨立性和遠離消息源，這是沒有辦法的事情。

如果你執著的想不明白數據行情這麼好做，幾分鐘就幾十點幾百點，一天或者一周就做幾次，然後就能登上人生巔峰了。。。那麼我勸你：

1、是不是沒有其他的投機技術或者說賺錢套路，在這個零亂的走勢里看不到其他任何希望？

2、我為什麼說是賭數據，一個賭字足以說明動機和結果。

3、最刺激的是英鎊和澳元，每次數據基本都有波動，而且波幅不小，因為盤子小，而且資金多來自本國市場，喜歡賭數據的拿模擬盤去試試，做一兩個月的英鎊和澳元，看你玩的過嗎？

4、如果沒有一次幾分鐘翻10倍以上的經歷，還是別往下看了。賭數據的精髓是暴利而不是小賺

5、我記得剛入門時看到兩句自相矛盾的經典：就算是非農時走勢也是按照技術面在走，大行情時任何支撐阻力都是浮雲。

算是送給還在想辦法賺數據行情的你吧。

6、還沒死心是吧，我送你一招，賺大了記得回報我。

開兩個賬戶，放的資金不能太多也不能太少，具體資金管理看你復盤勝率盈虧比而定。做數據行情必須主動止盈。

兩個賬戶，數據行情前2分鐘做多和做空，也可以只做一個，根據具體的預期和技術分析來定。

賭性大的可以準備四個賬戶，另外兩個就是數據公布後了手動追。

賭性更大的，在支撐阻力位掛單。

數據行情只能爆倉當止損，翻倍以上止盈，具體多少看自己復盤了。

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數據公布時間不是告訴你這個時間到了，撿錢的機會來了，而是之前的倉位要平倉了

賺容易賺的錢！

我FOMC那天晚上凈值增加了30%，提前掛單，加倉，秒退，就這樣。關鍵是秒退。

那美聯儲在3月19的講話作為例子，凌晨2點是講話開始的時間，而外匯市場基本上在不到5分鐘後已經出現爆炸式的變化：

圖為歐元兌美元分鐘圖。15分鐘內先暴升100多點，2小時內曾最高製造過400多點的升幅。

我們來想像一下有A，B兩個人，他們分別是如何應對金融事件的：

若A是一個「基本面控」的人，他應對利息會議的具體做法，可能是打開現場直播的視頻，認真聽耶倫的一字一句，等整個會議看完後，再花一些時間自己消化理解（這再快也得十幾分鐘），並得出一個結論：這次會議是利好還是利空美元。然後這時候打開交易軟體一看，歐元早就從1.10的高位回落了，這一波升勢，一整周內最好的賺錢機會就這樣錯過。

而B則是個「技術分析控」的人，他應對利息會議的具體做法，則是在會議前10分鐘登陸交易軟體，設置好一個雙向突破交易的限價單（如圖所示，如向上突破了1.0674便做多，如向下突破1.0606便做空，當其中一個限價單觸發後，取消另一個）當價格確定往上洶湧噴發後，接下來下一個最重要的決定，就是什麼時候止賺退場了。

價格僅僅過了10來分鐘便衝破1.08（這時已經有100多點的利潤，不是很有概念的朋友可以大概理解下，一個正常日子的歐元兌美元波動，一般就60~100來點，而作為凡人是不可能全部波幅都捕捉到，6成-8成已經是很令人滿意的一天）所以當你面對「工作10分鐘就能賺1天的工資，但也有可能下一個10分鐘你馬上又變回0」的情況，緊張和難以判斷是可想而知的。如果早了退場，後面更大的升幅抓不到，就會產生近來A股很流行的「滿倉踏空」的遺憾感，晚了退場，可能到手的鴨子會飛掉。無論怎樣都是個兩難的抉擇。

讓我們回到當時如同身處戰場一般瞬息萬變的現場直播。衝破1.08後，馬上歐元就往下大量調整，一度跌回1.0730。如果是1.0670進場，升到1.08你賺了130點，正在你開心的時候，沒過5分鐘發現利潤縮水了70點，超過一半。假如量化為錢，就好比你當時看到自己賬戶賺1萬，剛觸1萬後就利潤就唰唰地往下跌，不到5分鐘跌回到僅賺4千多。這時人是很容易本能地產生蛇咬效應的（投資心理學的概念，也是人類的自然反應，人性的弱點之一，就是看到危險朝自己快速襲擊過來的時候，在燒到自己之前會本能地砍斷繩索截斷危險）。

雖然我明知道蛇咬效應的存在並盡量剋制，但還是不可避免地平倉了一部分。因為10分鐘賺70點對於正常trader來說已經是相當滿意的結果了，前面說過，相當於上10分鐘班就能拿1天工資。而且圖中可看到，MACD當時已經形成一個很急的死叉，這時先止賺一半甚至是全部離場，從技術操作上來說非常合理的做法。

後面的發展就更加戲劇性了，並非人力所能及。後半段的利潤無論能抓到多少，都是幸運地，我們不應苛求過多，能抓到多少，都算成功。價格在回調到1.073後（相信很多人和我一樣在這止賺了，但應該還有更多來不及買多單的人，甚至空單還在手上，此刻正虧得不行的人們，以為終於喘定了）所以市場它必須做出更讓你們意想不到地行為：又掉頭繼續上攻。短短20分鐘內又升了近300點。假如70點是一天的工資，那麼300多點就相當於1小時內賺到1周的工資了。多麼瘋狂。事後我畫的斐波那契延展線看出，最高是升到正好200%的地方。不過沒什麼人能真的賺到那個位置了，就相當於喜馬拉雅的8848米沒幾個人能到達一樣。

首先交易平台這關就難過

個人交易者賺這種錢就像苦練中圈投三分一樣，風險收益完全不合算。

不要著急，後面兩天的行情才是關鍵。

建議題主去澳門拿出你想做非農瞬時數據的錢去賭大小。概率差不多。一樣刺激。

有系統之後幾乎不做數據，原因如下

1.平時行情已經不少，何必要做數據？

2.數據不可控，因為你根本不知道數據會影響行情往哪裡走

3.金十和匯通給的利多利空建議並不是真實行情的反應

4.最終結果更多可能性是兩邊掃

都說的不好，我也說不好，概率遊戲都說不好，

按爆掉一個賬戶的心態走，盈虧比放大就好

關鍵詞：負值保護，盈虧比，

想賭數據，拼速度不可能的，再厲害也比不過卡盤滑點。一種方法是雙向掛單：數據公布前，在市價附近同時掛buy/sell stop單，適合單邊，行情往一個方向突破。可以帶上止損防止行情先向一個方向假突破，但也不是萬全的，可能來回掃，兩個單子都損掉。總之，數據的行情你別猜，猜來猜去也猜不明白

「如何在一次重要的經濟數據公布的時刻瞬間作短線交易賺錢？」如果只是回答這個問題的話，那方法太多太多了，關鍵之處不在於什麼時空進，而在於什麼時空退，稍縱即逝的東西，研究怎麼退非常重要。但其實我在交易的第二年左右開始，就很少單純去做數據行情了。

如果你的問題是「如何穩定的在重要的經濟數據公布的時刻瞬間作短線交易賺錢？」那我幾乎可以告訴你，這個研究方向誤入歧途了。這個市場上的確有偷步，走一點點小捷徑的方法，但不是我們小散這個層面可以做的，信息無比滯後是我們做不了的根本原因。

1.首先你要找一家靠譜的經紀商。

2.消息如何影響市場?——兩點: 一是市場狀態, 比如2月6日黃金在非農前已做好隨時破位的準備, 所以走勢順暢, 如果市場處于震盪或一大波行情末端,結果可能大不一樣; 二是消息好壞的程度, 比如那天非農是絕對好, 而12月份非農雖然就業人數不錯, 但薪資增速很糟糕, 市場的瞬時反應就會比較糾結, 需要鬥爭一下。

3.玩消息請配一台Bloomberg終端機和一個尿壺。

4.阿森納。

5.作為形態技術狗,始終認為"走勢必完美", 這句話說的是有道理的。

說說我認識的牛人吧，非農有0.80的正確率，主要採用事前綜合分析，事前2分鐘進場，出數據立馬離場，緊我說的這一點就價值萬金，是牛人獨創的

一旦數據公布的和預期不符，虧損需要很長的時間才能賺回來，所以所謂大行情基本不碰

重大新聞行情公布後的瞬間是會產生巨大的波動的，我們是無法及時手動去捕捉的，而且當新聞公布後，反應過來時，行情很可能已經走完了！所以，我們可以利用一些自動化程序，通過設定好參數，新聞公布前，電腦交易程序會自動在現價上下掛單，並通過那瞬間爆發出的市場動能獲利。

我告訴你沒有一個人可以穩定，否則這工作太好了吧每個月工作一天的其中的十幾分鐘！！！！你覺得這是什麼工作啊！！！！！！！

應該沒那麼簡單的吧

它的升幅往往是很小的，要取得可觀的利潤，就要高槓桿，重倉操作。

這樣帶來的結果就是：

1判斷正確，盈利。

2錯誤，爆倉。

假設你有9成的把握判斷正確，連續操作6次後，你就會有大於一半的概率至少爆倉一次。操作21次後，你就有大於90%的可能性至少爆倉一次。

那麼問題來了。

1，你真的有9成的把握么？

2，你真的能承受多次爆倉么？

這是有辦法判斷的。用纏中說禪理論的走勢來判斷。一般如果是向上快速上升，都會在1分鐘走出，上漲走勢。也時常會出現上漲走勢的不斷延續（3-4個中樞的延續）。比如上面歐元的情況就是只有2個1分鐘中樞的上漲趨勢。見下圖，黃色矩形的是中樞。這個圖是5分鐘的圖，但它也能看出1 分鐘的上漲趨勢。在5分鐘圖上出現次級別背馳，也即1分鐘的1賣或2賣出現了。如果是超短線就要走人了。

還有可以結合5分鐘與30時分鐘的動能來看，當動能不斷減小時，基本就進入調整。調整的大小要看大級的走勢類型（比如30分鐘，4小時，日線）。比如上面所說的歐元為什麼向上沖高後，調整會這麼大？因為大級別是在形成中樞中。而且在日線圖上，歐元從2014年5月8日開始的下跌，下跌極快，只出現過一個中樞，這種下跌是很難持續的，後面面臨的往往是大幅度的調整。

你注意到沒有上圖中上漲趨勢的最後1根是極長的陽線，然而卻出現次級別背馳與動能不能延續。這種情況是很經常走出反向大調整的。在整個1分鐘上漲趨勢形成過程中，你也可以關注美聯儲公告來確認這個上漲趨勢的健康程度。這上漲趨勢走了幾個小時，你完全有充足的時間來做這事。美聯儲會議公告說（FRB: Press Release--Federal Reserve issues FOMC statement--March 18, 2015），4月份不可能加息，也沒指明何時加息，再加上去除耐心二字與一直在低位的價格指數，這種前後矛盾的信息，致使我們可以預期市場將陷入巨幅震蕩之中。因此這上漲趨勢的不能延續更是100%確認的。

以上是能走出上漲趨勢的情況。如果某新聞事件發布後，連1分鐘上漲趨勢都無法產生，你可別指望它會走出大級別的趨勢。所以就要馬上走人。

纏師在纏論中有一課，對此有更詳細解說。