在銀行間市場dr007和shibor1w還有ibo007有什麼區別？

如題

題目里的007、1w指的都是期限品種，主要還是看幾個概念的區別。

Shibor全稱是上海銀行間同業拆借利率(Shanghai Interbank Offered Rate)，是中國貨幣市場的基準利率，形成方式是由全國銀行間同業拆借中心以各報價行（開市場一級交易商或外匯市場做市商，在中國貨幣市場上人民幣交易相對活躍、信息披露比較充分的銀行）的人民幣同業拆借利率報價為基礎，剔除一定比例的最高、最低報價，對其餘報價進行算術平均計算後，發布的單利、無擔保、批發性利率。IBO則是所有報價行的報價。簡單來說，Shibor是IBO剔除一定比例的最高、最低報價後的加權平均。

DR是存款類機構間利率債質押的回購利率。所謂「存款類機構」，包括政策性銀行、大型商業銀行、股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行及合作銀行、外資銀行、農村信用聯社等存款類機構；所謂「利率債質押」中符合條件的利率債包括國債、央行票據和政策性金融債。DR與Shibor相比至少有兩點重大的不同：

1.是否是真實成交利率；

DR是中國外匯交易中心根據銀行間質押式回購市場所有存款類機構之間開展的質押式回購交易形成的回購市場加權利率，是真實成交利率；而Shibor是基於報價行報價計算得到的利率，並非真實成交利率。

2.是否包含信用風險

DR由於有國債、央行票據和政策性金融債等風險權重為0的主權債作為抵押品，因而隔離了交易對手的信用風險；Shibor雖然是報價利率，也仍然包含著對於交易對手信用風險的考量和自身信用風險的顧忌，只是由於資金拆借的期限很短，因而，在市場穩定時，其信用風險就小得可以忽略不計。

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