經濟學中常用的數學演算法有哪些？

01-21

謝邀。演算法？啥演算法？是 @唐前鋒老師還有 @余景升他們做的matching的演算法，還是計算機的數值演算法？

我說一下我了解的數值演算法吧。首先是求最優的：

牛頓法，用於解決可以方便求導的函數的最值問題，局部最優
BFGS，擴展的牛頓法
BHHH，用於極大似然等的估計，使用了信息等式簡化牛頓法的計算，除MLE，其他類似的函數也可以用
（非線性）單純性法，用於解決不能求導的最值問題，俗稱「阿米巴」，收斂速度未知
模擬退火，不需要導數，全局最優
單純形法，做quantile回歸時候使用

然後是生成隨機數計算積分的：

Acceptance-Rejection Sampling
Importance Sampling
MCMC
Gibbs Sampling

然後是解動態規劃的：

value function iteration
policy function iteration

然後還有各種矩陣分解的演算法、以及金融工程經常用到的偏微分方程的數值解法、時間序列譜分析需要的FFT等等等等。

對了，Bootstrap跟Jackknife是演算法么？

以及還有某些在計算機領域成為「演算法」的，我們稱之為「計量方法」，比如Logistic分類器，我們叫Logit回歸。

期待大神補充！

經濟學從來沒有關注過演算法的。經濟學關心的都是理論和模型來解釋經濟系統的現象。

經濟學 != 金融工程

如果是偏計算機演算法的話，最近比較火的有用演算法技巧求博弈均衡的研究。本質上就是把買方集合和物品集合構成一個bipartite graph，然後把均衡問題轉換成network flow，然後用network flow演算法來計算這個均衡是什麼。這一領域的開拓者有Eva Tardos，Christos Papadimitriou，Tim Roughgarden等人，並且他們因為在這一領域的開創工作獲得了12年的Godel Prize。Andrew Yao也有幾個學生是這一領域的。ACM Conference on Economics and Computation (EC) 就是這個領域的專門會議。

+ - × ÷

微分(導數)，偏導(全微分)，拉格朗日乘數法，位似函數，擬凹函數，包絡定理，極值，海森矩陣

目前在看一本數學較多的經濟學，主要用到這些數學(本人本科在讀，這些數學限於本科水平經濟學用到的數學)

現在很多經濟學是為了數學計量而數學計量，然而忽略了經濟學的本質。

一本正經的數值演算法書，比如矩陣運算，擬合，插值，差分代替求導，邊界條件，蒙特卡洛，加自學一些優化演算法，神經網路，蟻群，模擬退火blabla,感覺《C++數值演算法》就可以非常好的滿足你的要求╮(╯▽╰)╭

經濟學常常會牽扯到一些模型，和統計方法等等，而演算法往往是在去求解所遇到的問題的……

而題主這裡既然說到演算法，那麼可以去看一看數值計算這本書，裡面介紹了很多的演算法，基本都是用來減小誤差和控制收斂等等的，希望對題主有幫助

本科用到的演算法加減乘除？

冪次方？

求導極限簡單微積分

學金融工程的表示MATLAB里多的就是演算法。。。

生產函數的邊際替代率。