貝葉斯公式能否用於炒股？

01-21

貝葉斯公式能否用於炒股？

連天文曆法，黃金分割，陰陽五行都能用到炒股，貝葉斯公式為什麼不行呢。只是看你相信不相信罷了。有一個著名的model應用了貝葉斯方法，是貝葉斯方法在資產組合中的運用，叫做Black-Litterman model，沒記錯的話發表在了journal of portfolio management。沒錯，Black就是那個Black-Scholes model的里的Black，絕對的超級大神，如果題主對貝葉斯統計在金融中的應用感興趣，可以看看這篇文章，了解一下。以上

貝葉斯公式跟貝葉斯統計不是一回事, 這要分清楚一下

頻率學派經典統計的模型, 只要多給參數指定個先驗分佈, 就會有個對應的貝葉斯統計模型了, 經典統計的諸如Fama啥的, 換成貝葉斯當然也能, 但時間複雜度還是要考慮下, 有些模型到了貝葉斯就會超級慢. 反倒是原本貝葉斯統計就有的模型, 不一定能轉換成頻率學派的

炒期權也算進去的話, 搜索Bayesian Volatility就有很多貝葉斯估計波動率的資料, 可以買賣跨式期權或買賣波動率期貨

可以啊

勾股定理也行

貝葉斯公式是根據歷史數據計算某事件a對另一個事件b的關聯概率

b可以選擇大漲，但a是什麼呢？老股民可能都知道一些了，但不是非常確切，而且關聯是單向的：b前必有a，但a之後不一定就會有b

更靠譜的可能還是曲線的擬合：從歷史曲線推測到趨勢。但是很多大漲是（大環境、公司大合同成敗）突發事件導致的，這種事件無法在歷史裡蘊含，除非是莊家早就知道，一直在故意拉低之類的

那叫貝葉斯統計！！！怎麼老是有人混淆這兩個完全不一樣的概念？

有啥區別？額………………

就好像有人跑步當上奧運會冠軍，有人著當上快遞小哥，當然奧運冠軍還跑不過快遞小哥，為什麼呢，因為人家開車的啊…………

反正就是開始時兩個人大家看著都一樣，結果一個人突然劈叉！

恩，這就是維度的問題。