有沒有好用的國內高頻交易基礎工具可供二次開發？

01-20

理想中的工具是提供了level1數據的接收模塊，支持數據的導入導出操作，有各種常用指標的函數，有回測和測試報告的功能，支持用編程語言設計策略。
之前用過文華的系統，遺憾的是數據不能導出，麥語言功能太弱，不支持全局變數，不支持遞歸定義，不支持IF-ELSE塊。
還用過開拓者，遺憾的地方是要收交易所手續費的25%，太貴，此外不太容易寫出跨周期引用模型（也可能是我研究得不深入），用戶論壇很不活躍

博易大師還沒有認真研究，界面看起來好Old，
聽聞前輩說都是自己寫的交易系統，在哪些程序包上或者系統的基礎上寫的呢？

謝邀，高頻交易基礎工具的話，基本沒有。

首先高頻交易對手續費非常敏感，TB等軟體加收的手續費基本把高頻的可能贏利空間都吞噬掉了。

其次高頻交易對數據以及演算法要求很高，大多數軟體還是主要集中在K線結構上，而且演算法語言過於簡單。

第三高頻交易對交易速度非常敏感，高頻交易者基本都是把演算法固化後放到機房用伺服器運行，本地連接的程序（無論是TB、金字塔、包括用matlab自行開發）都會慢很多。

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如果不糾結於一定要高頻交易的話（趨勢類交易我認為日內輪轉超過15次，每次持倉時間最多只有幾分鐘這種才可以稱為高頻），一般的日內交易用TB等工具實現是沒有什麼太大問題的。就我個人而言中低頻策略通過TB開發還是比較有用的（跨周期多查查論壇是可以實現的）。

如果做高頻的話分為兩個方面，IT開發和演算法開發，其實前者還更容易些。找到ctp介面的相關文檔，用c++，三兩個IT人員幾個月內就可以搞定的事情，而高頻演算法的難度其實更大。。。

沒有聽說過，作為一個好的量化交易系統，需要具備：

1. 實時（或者說是趨近於實時）的市場數據，國內一般的系統在數據拿到以後處理時間較高。

2. 交易落單速度，大致延遲在系統中500毫秒（500microsecond）, what!? 太慢了吧。。。1.2加起來可能已經被其他的基金自己做的系統屌打了

3. 一個比較flexible的service主導的interface可以給你調用，比如直接call一個API去發order但是所有的參數你可以自己設置，所有的市場數據你拿到以後可以進行計算 - 很難，國內和FIX介面太晚，每家都有自己設計的比較亂的API.

4. 風控系統。

對於國內的平台有很多種文華，交易開拓者阿，金字塔。受限於平台請求數據量和交易頻率。交易頻率過於頻繁會產生高額交易費用，除非策略基本都能盈利。

這些平台有沒有後門呢，鬼知道。中國互聯網公司基本都會有後門。

高頻交易只有機構,對沖基金，投行在搞。交易頻率一分鐘之內完成交易撮合。快的也就幾秒鐘。

mt5平台做的還是比較完善。不過是做外匯的。

超高頻的就需要cuda並行計算機，完成龐大複雜計算量。

那個Matlab平台就可以。不過性能效率呀會低一檔次。搞到ctp介面喲

不知道國內的情況，美國無論是做什麼類型的trading，無論公司大小，只要是高頻交易就一定是自己公司開發的交易工具，對速度要求極高，以處理器cycle數作為速度衡量標準，會針對特殊的處理器架構做低層優化，很多對速度要求高的模塊會用底層代碼寫。

因為美國高頻交易競爭比較激烈，所以基本上都是各個公司自己開發，就是為了爭取快那個幾個cycle。更有甚者會把硬體放在離交易中心比較近的地方，以期最快的速度。

我有個朋友貌似就在自己寫量化分析平台，目前還在matlab上做策略的歷史回測，後期應該會用c/c++吧，matlab太慢…

題主可以找幾個有相同需求的朋友，一起做個開源的量化交易平台~

做外匯的話用mt4就很方便啊，會c就能自己寫策略。

自己寫，CTP介面，很簡單。。我都寫了好幾個了。。

不過。。我見過的國內高頻交易沒有賺大錢的。。賺小錢的有，很多還是靠交易所返手續費獲得盈利的。。

忽悠的人比賺錢的人多。。

文華、開拓者這類的軟體只能算是程序化交易軟體，不能算高頻的

用過deltix 感覺不錯，可以用java或c# 自帶資料庫非常好用。

http://www.deltixlab.com/

用MagicQuant或者紅璟。

實在不好意思啊，這個問題太專業了，我能力有限無法作答。。。。

就我所知大部分程序化都用的是開拓者吧，我記得文華也賣數據的，wh6,wh8也都可以導出歷史k線數據，不過實時的的tick data就不知道了。=。=

非it出身沒幫上什麼忙，樓主勿怪