拿10元去賭,兩種玩法,一種每次賭十塊,另一種每次賭一塊,直到輸光或贏到100才走。哪種輸光概率大?


腦補莊家有90塊和你玩,比的是誰先輸光,這就是一個隨機遊動.

只有在勝負對半開,即勝率P=0.5的時候,兩種賭法是一樣的.

P&<0.5傾向於每次賭10塊(莽克狗)

P&>0.5每次賭一塊容易贏(穩克諧)

當然如果你覺得自己優勢很大那怎麼賭都一樣,反正都贏不了(奶克一切)


取決於單次賭博的概率P。 基本上,@舒自均是對的。

以下是針對1-10元每種賭法以及不同的P,分別跑了10萬次的結果:


同意 @舒自均 @夏洋 的答案

具體推導如下

P_{i}^{j} j=1,2分別為兩種策略下起始時手上有本金i,贏到N元勝利的概率。每次賭博勝利的幾率為p,失敗的幾率為q=1-p

如果每次押注一元的話,我們有

P_{i}^{1} =pP_{i+1}^{1}+qP_{i-1}^{1}

可得,P_{i+1}^{1}-P_{i}^{1}=frac{q}{p} (P_{i}^{1}-P_{i-1}^{1})

P_{0}^{1}=0P_{N}^{1}=1,遞推可得

p=q=frac{1}{2} 時,P_{i}^{1}=frac{i}{N}

p
e q時,P_{i}^{1}=frac{1-(q/p)^{i} }{1-(q/p)^{N}}

如果每次押注十元的話,我們有

P_{i}^{2} =pP_{i+10}^{2}+qP_{i-10}^{2}

同理可得,當p=q=frac{1}{2} 時,P_{i}^{2}=frac{i}{N}

p
e q時,P_{i}^{2}=frac{1-(q/p)^{i/10} }{1-(q/p)^{N/10}}

此例,N=100i=10

代入易得,當p=q=frac{1}{2} 時,P_{10}^{1} = P_{10}^{2}=frac{1}{10} ,兩種策略無區分

p
e q時,易證

q>p時,P_{10}^{1}  < P_{10}^{2},每次下賭注10元獲勝幾率大

q<P>時,<img src=,每次下賭注1元獲勝幾率大


記號聲明

以一條馬爾可夫鏈表示每一次行動後的資金:{X_i: i = 0, 1, ldots, M}

初始資金:X_0 = x

單次下注金額:Delta

輸的條件:X = 0

贏的條件:X = c

(為簡化討論,假設xc都是Delta的整數倍)

一般情形下:X_{n+1} =
egin{cases}
X_n + Delta quadmbox{w.p.}quad p\
X_n - Delta quadmbox{w.p.}quad 1-p
end{cases}
forall n < M

問題1:贏的概率是多少?

假設為u(x),其他變數Delta, p, c在以下討論中為常數。

注意(邊界條件):u(0) = 0u(c) = 1,分別對應一開始就輸/贏了的情形。

問題2:如果某一步行動後資金為y,那麼在這個條件下,贏的概率是多少?

u(y)

問題3:回到問題1。

u(x) =
egin{cases}
0 quadmbox{ if } x = 0\
1 quadmbox{ if } x = c\
operatorname{E}left[u(X_1) | X_0 = x
ight] mbox{otherwise}
end{cases}

其中

egin{eqnarray}
operatorname{E}left[u(X_1) | X_0 = x
ight]
= sum_{y = x pm Delta} u(y) cdot P(X_1 = y | X_0 = x)\
= p cdot u(x + Delta) + (1 - p) cdot u(x - Delta)
end{eqnarray}

因此在非邊界處,u(x pm Delta)u(x)遞推關係可以寫為

u(x) = p cdot u(x + Delta) + (1 - p) cdot u(x - Delta)

Rightarrow pleft[u(x+Delta) - u(x)
ight] = (1 - p)left[u(x) - u(x - Delta)
ight]

w(x) = u(x) - u(x - Delta),則

p cdot w(x + Delta) = (1 - p) cdot w(x)是等比數列,因此

w(nDelta) = left(frac{1 - p}{p}
ight)^{n-1} w(Delta)

u(nDelta) = u(0) + sum_{i = 1}^n w(iDelta) = w(Delta) sum_{i = 0}^{n-1} left(frac{1 - p}{p}
ight)^{i} = w(Delta) frac{1 - left(frac{1 - p}{p}
ight)^n}{1 - left(frac{1 - p}{p}
ight)}

u(x) = frac{1 - left(frac{1-p}{p}
ight)^{x/Delta}}{1 - left(frac{1-p}{p}
ight)^{c/Delta}}這就是答案。但是該式在p = frac{1}{2}時無定義,事實上在這種情形下等比數列的公式不成立,可由直接計算得到u(x) = x / c(對一般解用洛必達法則求極限也可以得到這個答案)。

問題4:Delta對答案有影響嗎?

如果p = frac{1}{2},無影響。否則有。


10塊10塊賭更好,我自己寫了段代碼驗證了一下。10元一次贏到100的概率約0.1,1元一次的概率0.05。應該是因為正態分布曲線問題。-1和10的概率比約1:9 -10和100的概率比約1:19

———————————

好吧其實我也不知道為什麼概率不一樣,正態分布那個我瞎說的。

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我發現換個隨機數生成函數就正常了,被坑了


如果輸贏各半(即單次期望收益為0)無論你本金有多少(只要有限。這裡假定莊家資金無限),無論採用什麼策略,在無限長時間後輸光的概率都是1。這是隨機遊走中的基本結論


一樣大,不同的是一次賭10塊比較運氣(因為重置次數少),一次賭1塊比較概率(重置次數大)

重置的數量越大每一個重置概率就越接近平衡(就是色子投擲次數越多,每個點的概率越接近6的意思)

賭1的話運氣會被大數據抹平,賭10大數據的調整少一點。

所以說,你賭10比較合算。


請樓主百度賭徒輸光理論(?&>


如果假設勝率都是五五開。最後的預期收益應該都是10元。兩者輸光的概率一樣。遊戲結束的時間不一樣。遊戲結束時間可以根據資金持有量和總資金量來算。

Gambler"s ruin Problem


P = { E | 以k元開始} = P_k

F1 = 賭一次,Win

F2 = 賭一次,Lose

第一局:

P(E) = P(E|F1)P(F1)+P(E|F2)P(F2)

= P_(k+1)p + P_(k-1)(1-p)

P(0) = 0

P_1 = pP_2 + P_3 * 0

用推論

P_k = ((q/p)^k - 1) / (q/p)^N -1 )


先壓10塊,贏了再壓10塊,輸了就拜拜!贏了壓20,然後40,


看著這麼多回答 都太愚蠢了 概率演算法都出來了 反正我知道。逢賭必輸 。


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其實呢,不管你怎麼去賭,1塊1塊的壓,還是一把10塊的壓,不管怎麼樣你都是輸的,不是贏不贏錢的事,是你輸了你的人生。


概率是一樣的,只是時間的區別,所以10元,不管是輸光還是贏到100,都比1元效率很多。


1124


告訴你如果賭大小,你只要夠資金我能一直讓你贏,相當年的老虎機小賭神是我


你別逗了。人家像你一樣笨?2倍也敢翻倍投?分分鐘鍾教你做人。看來大家沒在365玩過啊。題主好好擼,少做白日夢!

我也研究單雙的問題發現根本不可能賺錢。


賭博有時候不單純是數學問題吧。

心理戰更重要些。


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