我是計算機專業的，以後我想向程序化自動交易和量化投資這方面發展，不知道這方面現在到底什麼情況，我要學習一些什麼專業知識呢？

01-15

編程應該不是問題了吧，多學學金融工程、金融行為學之類的，理論很重要，技術方面數據挖掘、統計、機器學習等需要補充，關於時間系列數據方面要重點掌握，學會一兩種工具建模,個人推薦Python，如果偏重統計那就R，其實Python的統計包也不錯了。時間系列包也挺好用的。

1.統計、概率論、時間序列分析、隨機過程、計量經濟學。

2.多看賣方研報

有人寫過一個程序員學量化投資系列可以看下

程序員學量化投資（一）：買入賣出

程序員學量化投資（二）：指價建倉

程序員學量化投資（三）：區間內低買高賣

程序員學量化投資（四）：分析收益率自動追漲

程序員學量化投資（五）：移動平均線之金叉和死叉

程序員學量化投資（六）：成交量之縮量增量

程序員學量化投資（七）：量價八階律的簡單實現

一日一練：Python程序員的10個常見錯誤

要進階就要看研報了

申萬宏源證券

精華推薦】大師系列-價值投資法整理歸檔

非流動性因子ILLIQ - 尋找市場對弱流動性的收益補償

國金證券

指數波段劃分以及底部反彈行業特徵統計分析

興業證券

沉浮股海之股東人數變化分析

東方證券

韭菜讀研報_聚焦年末送轉行情

新因子來襲：價差偏離度

情景分層因子初探

趨同度指標對市場走勢的研判

廣發證券

研報學習-凸組合優化的雙均線策略

指數高階矩擇時策略

基於市場情緒平穩度的股指期貨日內交易策略

因子掘金（一）——技術因子

從判定係數R2看市場

基於隱馬爾可夫模型的市場擇時策略

基於歷史狀態空間相似性匹配的行業配置SMIA 模型

光大證券

宏觀因子擇時策略

國海證券

國海證券《因子預測能力初探》uqer實現（一）

國海證券《因子預測能力初探》uqer實現（二）

國泰君安

波段劃分與擇時一——如何利用MACD劃分指數

基於行業趨勢度的擇時策略介紹

基於組合權重優化的風格中性多因子選股策略

基於奇異譜擇時的FOF動量策略

基於阻力的市場投資策略

波段劃分與擇時二——上證綜指2638是一個大底嗎？

加入個人觀點的資產配置模型：Black-Litterman----初探

國信證券

【國信金工】資產周轉率選股模型

跑贏大盤戰勝市場－－－基於logistic回歸的選股策略

對國信投資者情緒指數擇時的研究

Barra傳統多因素選股策略學習筆記

多因子—我們來玩排列組合

東北證券

收益率EMA擇時信號

方正證券

追蹤聰明錢 - A股市場交易的微觀結構初探

「特立獨行」異動股票的事件研究

十字星研究和策略

海通證券

【擇時研究】成交量熱度——高拋低吸不如站在「炒作」的風口上

量價因子 - 結合價格和成交量構建選股策略

安信證券

基於因子IC的多因子模型

華泰證券

多因子選股策略

你想單打獨鬥的話，學的越多越好。

你像成為一個團隊中舉足輕重、不可或缺的一分子的話，還得有自己的拿手活，意思是，你在你的專業里比其他人做得更好，所以，專註點也挺好。

VB 、VC、 JAVA

計算機，數學，金融。