個人嘗試寫的一個「趨勢跟蹤交易」策略，望大神教教我！幫我看看策略合不合理?

01-15

長達一年在網路卧薪嘗膽，充分學習和吸收了包括知乎在內的大神的心得與經驗，嘗試寫了一個「走勢跟隨交易」策略，望大神教教我！
請大神們指出不足之處，教教我這個後學晚生，謝謝！鏈接如下：
個人嘗試寫的一個「趨勢跟蹤交易」策略，望大神教教我！ - 知乎專欄

簡單說幾句，提個醒。

1，你做的是股票，同時出現多個機會怎麼選擇？人工選擇會讓回測失去意義。

2，上不上槓桿？

3，如何面對流動性風險。如何處理臨時停牌長期停牌資金被鎖定的問題。

4，分析一下你的收益究竟是A還是B，為什麼能夠獲得A，有A的話超額多少？

5，股票的頭寸不好細化切割，你資金量夠大嗎？

6，想在股票市場玩程序化，我真的建議你從流動性充裕的ETF開始。

7，倉位總比例不根據市場狀態變化嗎？

8，你的風控挺嚴格的，甚至相當嚴格。一般來說嚴格度和執行度成反比，你怎麼確保控制風險？

補充一句:

我覺得用30日高突破做趨勢過濾沒有問題，用7日不破做回調介入也沒有問題。說這個是因為看到你原文評論的部分人指指點點，我個人覺得既不禮貌，也無道理。

你的邏輯沒有問題。重點在於細化。比如開倉規模，止損比例，牛熊市特徵研判及對應倉位比例處理。意外事件處理預案。尤其是眾多機會的抉擇。

直接花幾十塊錢買一個開拓者的教程就完了，上亞馬遜上看看。

我覺得你的思維方式還沒轉變過來

你沒弄清基礎是什麼，策略的基礎在於人。例如：2%的風險度是怎麼來的你想過沒？

1：確定自身投入市場的資金量

2：投入資金量占本身的資金量的比例。有人能忍受5000塊的回撤，有人能忍受50萬，假設投入資金量為50萬後者能忍受的一次交易的風險度可能高達20%甚至更多

從自身出發而不是所謂的數字，當你投入資金時所有的數字都變成血淋淋的現實，你得去設身處地的考量，不然盈虧數字一閃動起來，多好的計劃也是白搭

沒啥意見，答非所問，說說我理解的計算機和手工的特點：用計算機跑技術指標的策略很可能會忽視作者對市場走勢理解的程度，而手工可以隨著交易和時間的積累逐漸技術成熟，手工做技術分析又很可能會忽視整體資金策略的合理性，所以我知道早前很多的手工交易員會去分析交易記錄資金曲線並對比技術圖形去看，也就是彌補了手工對策略忽視的不足，但是計算機注重策略，用的又是技術指標，那應該如何彌補，使作者不斷加深對市場的理解呢？這是個問題。

另外，很多手工交易員的核心方法用計算機模擬是很費勁的，一眼看出的東西怎麼跟程序員說，我試過，很燒腦，現階段幾乎放棄了。

這兩點可能並不是題主想要的，但或許能給你帶來一些思考。

以上是我的原話截圖

@Le Le 你說的原文評論的部分人指指點點可不就是我嘛。我覺得挺搞笑的，你自己看不慣有人指指點點，覺得既不禮貌，也無道理？你自己就去指點別人，你不反觀下你自己？

首先！題主本意是提出自己的交易策略，希望別人看看策略是否合理，我提出我自己的觀點，我也不知道觸到你的哪塊逆鱗？還在答題之餘專門懟我。題主明顯是希望聽到不同的聲音，來完善自己的交易策略，到你這倒是成了「指指點點」。我在知乎從來不考慮吸粉的問題，我也不需要拉資金，我回答的問題，全是按照我自己的想法來回答，我只要在尊重題主的前提條件下，肆意揮霍我的任性即可。至於題主或者看客甄別答案的能力，完全不在我的考慮範圍，至於能否吸粉，隨緣咯。

其次！我們都是做交易的，你不是說我「沒道理」嗎？那我好好給你講講交易上的道理。

我初看題主的交易策略，我翻了幾遍，我最終確認其邏輯的基點：「30日高突破做趨勢過濾，用7日不破做回調介入」。我都不用想，腦中瞬間浮現出好幾種圖形，能直接秒殺這邏輯。甚至題主的第三幅圖，就是能直接秒殺這邏輯的。而@Le Le 你說了一大堆，有的沒的點，你確定你說的那些不是隨意一本書上就有的？？甚至還直說邏輯沒有問題，題主如果聽信了你的話，細思極恐。

@爛哥（題主）你聽好了，以下的話或者你覺得很難接受，如果說你不願意相信，請當我放屁！！

1你3月份開始使用這策略，到現在7月份，差不多有4個月的時間裡，我假設你一共交易的次數是20次，這20次的交易完全不能說明你的策略是正期望的，為什麼呢？你的策略，是有很多很多符合你進場條件的股票出現，而你是從中選擇某些股票交易的，更大的可能是，這段時間你運氣好，選擇交易的總和是正的。

2 我說你邏輯基點粗糙的原因，你如果單純用創30日新高做趨勢過濾，你知道目前走勢是大概位於哪個位置？我隨意列3種位置， 30天內從15元到50元後；從50元跌到15元後30天內漲到20元；之前一直位於15元，30天後漲到20元。這3種位置只是最基本的考慮因素，你都沒意識到，你指望靠這2條簡陋的邏輯基點配合你的風控能賺錢？？你想想那些公募基金，哪個不比你風險意識強，別人風控和交易是2個部門，還有各種內幕消息，2017年能盈利的估計都不到一半。

3最後說點乾貨。

交易策略，本質上就是概率，盈虧比，機會出現的次數，如果是股票，再加上時間成本。所有策略的出發點，就是這些東西。

具體到每一筆交易，你的「盈利目標」是起點，止損是最高級別的條件，盈虧比和概率是限制你交易的次要條件。如果都符合條件，進場後，只要不出現違背交易初衷的情況，一直持有。以上就是一個交易流程的基本步驟。

一個是思維上的指導方向，一個是實操上的步驟。關於什麼加倉啊，操作啊，技巧啊，都是第二步才思考的東西。

在你想清楚這些所有的東西之後，再仔細思考下你目前的交易策略。

最後！說點無關緊要的事。@Le Le

事實上，我看到這篇你的回答（什麼是突破確認？ - 知乎）覺的回答的挺好，我是有關注你的。前幾天嫌棄知乎推送信息太多，就取消了一部分關注。昨天竟然發現你在懟我，看了下名字，才發現我原來取消了關注，再看到你懟我的點，莫名想笑。

作為職業交易者我來告訴你怎麼止損：實際上止損就意味著我們做錯了！如果在開倉後幾分鐘你無法判斷自己是對的還是錯的，那你的交易就是死的！當然開倉的位置也很重要，只有好的位置你才能判斷對錯~交易是活的…

股市裡，3000多隻股票...3000多個例子...樓主的策略合理與否，到這3000多個例子裡面驗證一番不就了結了嗎？

這不是海龜策略嗎......印象中海龜回撤很大是問題所在

你不懂交易。程序化交易也好，其他任何策略技術指標也好，重要的是人，你的思維是什麼，它的背後都是人的思維，你這就是單純的為了程序化而程序化，我看著都慌，更別說實盤了。

確實比較複雜，應該像太極圖一樣，非常簡單，但內涵很豐富才好。

自己慢慢體驗，別人很難給你你要的東西。

我怎麼感覺你說的回測，指的是你肉眼看它能抓住趨勢呢？沒有勝率，盈虧比，收益曲線，夏普等等，你的進出場策略，修改的唐千通道吧，其實這種策略在震蕩的時候，虧的比均線會少一點，在比較容易出趨勢的品種上盈利要低於均線，不是很好的策略，還可以改進，你的頭寸調整也是模仿海龜把，這個就不清楚優劣了，反正我覺得原版的海龜根據波動性計算頭寸這方法就挺好的，另外最後一點你最好是找到一個量化平台，把想法轉化成代碼，在不同的品種上好好測試一翻