如何在Quantopian中實現中高頻交易策略？

01-15

最近看到一個雲交易平台Quantopian，感覺用Python編程練練手還是很有意思的。想嘗試用中高頻交易策略寫一個程序，扔在Quantopian上？不知誰有這方面的建議，望分享一下。

Quantopian目前只有day和minute兩種event loop。為什麼？因為只有這樣才可以目前的代碼一次編寫回測直接上線trading。

如果要做高頻tick級別的交易，q現有的系統是不行的，需要多開一種介面。另外使用純python做高頻交易暫時來看是完全不靠譜的，儘管他在分析數據上有各種便利，可是高頻交易大家拼的就是速度策略簡單你跟我提分析便利可是賺不到錢啊。。。

另外雲平台做高頻交易也是奇怪的路線，寫了追蹤tick變化的策略，最後被連去券商的互聯網連接的一點網路延遲給毀了。好吧你說你colocation機器，但是信息反饋回來還是很久呢

Quantopian平台上的交易分day loop和minute loop兩種，離高頻交易還差得遠，勉強能算上中頻。在Quantopian上寫代碼，熟悉API之後寫來寫去都是那些函數，python編程方面的知識用得不算太多，更多的是練交易策略。如果想練python編程，可以到github上找些代碼看看。

目前Quantopian是不支持高頻策略的,未來不知道是否支持, 不過優礦http://uqer.io正在做高頻的框架,我們有股票和期貨的高頻數據支持,但是國內所謂的高頻其實不算真的高頻,真的高頻還是獨立開發一套自有交易系統比較靠譜

Quant拼的是速度和策略可行性，以Quantopian目前來看只能做為測試策略的工具(雖然我對Python有著極大的好感)，並且由於只設計了day loop和minute loop，目前來看根本不算是高頻。

就比如這樣。這是我之前寫著玩的策略，可以看到所有的position都是按照day loop或者minute loop來進行計算的，充其量算個中頻。

樓主基本概念不清楚，高頻策略賺的是快速搶單再倒賣的策略，quantopian上面的都是daytrade或者swing trade的那種策略

MindGo量化交易平台目前提供A股level-2 逐筆成交數據，可用來構建高頻交易策略

Java狗亂入...原來高頻交易才是高逼格...

似乎Quantopian只有分鐘數據，沒有更高頻的數據了。再高頻可能要找別的數據源了。